計量經(jīng)濟(jì)學(xué)-虛擬變量與chow檢驗(更新版)
【正文】 年份： tttt XDXCE 10)0,|( ?? ???如，設(shè) ????01tD 反常年份正常年份消費模型可建立如下： ? 書 84頁例 1 反常情況 0 正常情況 Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X 反常情況 : Y=(b0+b01)+(b1+b11) X 正常情況 : Y = b0 + b1 X 加法乘法并用 D = X Y b0 b01 截距和斜率均發(fā)生變化 正常 反常 1 t ? t* 0 t t* Y=b0+ b1X+ b2 (X? X *)D 反常情況 : Y=b0 ? b2 X *+ (b1+b2) X 正常情況 : Y = b0 + b1 X 臨界指標(biāo)的虛擬變量的引入 D = X Y b0 兩條不同時期的直線可在轉(zhuǎn)折 期連起來成為一條折線 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)折時期 以 t* =1979 為 轉(zhuǎn)折期 以轉(zhuǎn)折期的自變量 X 為臨界值 X* 三 、 模型中引入虛擬變量的作用 分離異常因素的影響 檢驗不同的屬性類別因素對因變量的影響 提高模型的精度 四 、 虛擬變量設(shè)置的原則 在模型中引入多個虛擬變量時 ， 虛擬變量的個 數(shù)應(yīng)按下列原則確定：如果有 m 種互斥的屬性類型， 在模型中引入 m1 個虛擬變量 。意即，男女職工平均薪金對教齡的變化率是一樣的，但兩者的平均薪金水平相差 ?2。通常記為 D。 虛擬變量 經(jīng)濟(jì)變量 一、虛擬變量的定義 根據(jù)屬性類型，構(gòu)造只取“ 0”或“ 1”的人工變量，稱為虛擬變量 (Dummy Variable)。 iiii XDXYE 10)0,|( ?? ??? 企業(yè)男職工的平均薪金為： iiii XDXYE 120 )()1,|( ??? ???? 在該模型中， 企業(yè)女職工的平均薪金為： 幾何意義： ? 假定 ?20，則兩個函數(shù)有相同的斜率，但有不同的截距。 ttttt XDXC ???? ???? 210? 這里，虛擬變量 D以與 X相乘的方式引入了模型中，從而可用來考察消費傾向的變化。 ? 我們將前者稱作是無參數(shù)限制的模型，后者是有參數(shù)限
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