計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-虛擬變量與chow檢驗(yàn)(文件)
【正文】 – 不同的經(jīng)濟(jì)體制 – 不同的生產(chǎn)條件 ? 對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究工作來(lái)說(shuō)，這種情況表現(xiàn)為模型的參數(shù)發(fā)生改變。 – 這是由于前者允許兩個(gè)子模型有不同的參數(shù)，而后者則令兩個(gè)時(shí)期的參數(shù)相同，因而前者通?？梢缘玫綄?duì)樣本數(shù)據(jù)的較好擬合。 ? 用全部數(shù)據(jù)做回歸等同于加上 k個(gè)約束條件，即兩個(gè)方程的所有參數(shù)都相同； ? 用兩組數(shù)據(jù)分別做回歸則得到兩套不同的截距和斜率系數(shù)，因而相應(yīng)的自由度為 T2k。 ? ?? ?21ruuR S S R S S TFR S S T k???小結(jié) ? 虛擬變量設(shè)置類型 ? CHOW檢驗(yàn)作用與思路 ? 虛擬變量與 CHOW檢驗(yàn)演示 。此時(shí)可以考慮采用 Chow預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。 ? 通過(guò)比較加上參數(shù)約束后是否使殘差平方和顯著增大，我們可以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诮Y(jié)構(gòu)變化。 ? Chow檢驗(yàn)考慮樣本是否包括了不同質(zhì)的組，即檢驗(yàn)不同組間的參數(shù)是否相同。 ? 假定 E(?i)= 0， 上述模型所表示的函數(shù)可化為： 正常年份： tttt XDXCE )()1,|( 210 ??? ???? 反常年份： tttt XDXCE 10)0,|( ?? ???如，設(shè) ????01tD 反常年份正常年份消費(fèi)模型可建立如下： ? 書 84頁(yè)例 1 反常情況 0 正常情況 Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X 反常情況 : Y=(b0+b01)+(b1+b11) X 正常情況 : Y = b0 + b1 X 加法乘法并用 D = X Y b0 b01 截距和斜率均發(fā)生變化 正常 反常 1 t ? t* 0 t t* Y=b0+ b1X+ b2 (X? X *)D 反常情況 : Y=b0 ? b2 X *+ (b1+b2) X 正常情況 : Y = b0 + b1 X 臨界指標(biāo)的虛擬變量的引入 D = X Y b0 兩條不同時(shí)期的直線可在轉(zhuǎn)折 期連起來(lái)成為一條折線 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)折時(shí)期 以 t* =1979 為 轉(zhuǎn)折期 以轉(zhuǎn)折期的自變量 X 為臨界值 X* 三 、 模型中引入虛擬變量的作用 分離異常因素的影響 檢驗(yàn)不同的屬性類別因素對(duì)因變
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