聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法(3)(更新版)
【正文】 1 L o g l i ke l i h o o d 1 4 2 . 8 0 6 5 F st a t i st i c 1 2 5 9 . 1 6 3 D u r b i n W a t so n st a t 1 . 5 4 2 6 0 8 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 ⒍ 用兩階段最小二乘法估計(jì)投資方程 ? 投資方程是過(guò)度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，只能用 2SLS估計(jì)。 ? 次序不同不影響正規(guī)方程組的解。 ? 在實(shí)際的聯(lián)立方程模型中，恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程很少出現(xiàn)，一般情況下結(jié)構(gòu)方程都是過(guò)度識(shí)別的。如果選取的工具變量與方程隨機(jī)誤差項(xiàng)完全不相關(guān)，那么其參數(shù)估計(jì)量是無(wú)偏性估計(jì)量。167。 工具變量法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 工具變量法參數(shù)估計(jì)量，在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無(wú)偏的。 Back 三、二階段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares) ⒈ 2SLS是應(yīng)用最多的單方程估計(jì)方法 ? IV和 ILS一般只適用于聯(lián)立方程模型中恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。 Back 四、對(duì)于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，三種方法是等價(jià)的 ⒈ 三種單方程估計(jì)方法得到的參數(shù)估計(jì)量 ? ? ? ? ? ???* *??000 0 0 010 0 1?????? ??????????IVYX X Y X X X? ?? ?????000 011?????? ? ? ??I L SYX Y X X? ? ? ? ? ???? ???00 20 0 0 010 0 1?????? ??????????S L SYY X Y X Y X⒉ IV與 ILS估計(jì)量的等價(jià)性 ? 在恰好識(shí)別情況下 ? 工具變量集合相同，只是次序不同。估計(jì)量的差別只是很小的計(jì)算誤差。 ? GMM估計(jì)結(jié)果 D e p e n d e n t V a r i a b l e : I M e t h o d : G e n e r a l i ze d M e t h o d o f M o m e n t s D a t e : 0 4 / 1 1 / 0 3 T i m e : 2 2 : 3 3 S a m p l e ( a d j u st e d ) : 1 9 7 9 1 9 9 6 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 1 8 a f t e r a d j u st i n g e n d p o i n t s N o p r e w h i t e n i n g B a n d w i d t h : F i x e d ( 2 ) K e r n e l : B a r t l e t t C o n v e r g e n ce a ch i e v e d a f t e r : 2 w e i g h t m a t r i ci e s, 3 t o t a l co e f i t e r a t i o n s I n st r u m e n t l i st : C G C C 1 V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 3 8 8 . 2 2 1 6 8 2 . 8 6 7 0 3 4 . 6 8 4 8 7 4 0 . 0 0 0 2 Y 0 . 4 0 5 2 4 1 0 . 0 0 4 7 4 8 8 5 . 3 4 1 5 9 0 . 0 0 0 0 R sq u a r e d 0 . 9 9 6 4 5 6 M e a n d e p e n d e n t v a r 7 9 2 3 . 5 0 0 A d j u st e d R sq u a r e d 0 . 9 9 6 2 3 4 S . D . d e p e n d e n t v a r 7 9 7 5 . 6 1 3 S . E . o f r e g r e ss i o n 4 8 9 . 4 1 8 4 S u m sq u a r e d r e si d 3832486. D u r b i n W a t so n st a t 1 . 3 5 7 7 8 4 J st a t i st i c 0 . 0 0 2 8 7 4 適用于估計(jì)恰好 間接最小二乘法識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程 工具變量法 單方程 二階段最小二乘法 估計(jì)法適用于估計(jì)過(guò)度 有限信息最大似然法識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程 三階段最小二乘法 系統(tǒng) 完全信息最大似然法 估計(jì)法Back
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