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財(cái)務(wù)金融分析師-定量分析培訓(xùn)教程(完整版)

  

【正文】 73 ( 3)眾數(shù):最常出現(xiàn)的數(shù)據(jù),不一定只有一個(gè) 例:求下面這組數(shù)據(jù)的眾數(shù): 14, 50, 12,14, 10, 10 25 分散趨勢(shì) ( 1)值域 =最大值 最小值 ( 2)平均絕對(duì)誤差 例:求下面這組數(shù)據(jù)的值域和平均絕對(duì)誤差:14, 50, 12, 14, 10 NixixxMADN???? 26 ( 3)方差和標(biāo)準(zhǔn)差 ? 總體 ? 樣本 22 1()NixixxuN? ????, 2xx??? 22 1()1niixxxSn?????2xxSS? 27 ( 4)變異系數(shù) 或 —— 衡量相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平 ( 5) Sharpe比率 —— 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的投資表現(xiàn) Sharpe比率 例:在過(guò)去 5年中,一個(gè)投資組合的回報(bào)是10%, 15%, 8%, 20%, 12%。組合 A包括 100股 10元的股票,100股 20元的, 100股 25元的;組合 A包括 100股10元的股票, 50股 20元的, 40股 25元的。問(wèn)它的當(dāng)前價(jià)值? 0IPpP M TPVi? 15 ( 3)到期年金的 PV 例:一所大學(xué)允許學(xué)生一次性支付 4年學(xué)費(fèi)。問(wèn)今天要在這個(gè)項(xiàng)目投入多少資金? 例:公司擁有一份票據(jù),到期支付 1000元。債券 A支付 5%的利率,以半年復(fù)利計(jì)息;債券 B支付 %的連續(xù)復(fù)利。如果存款在賬戶中保留三年,那么 3年后這個(gè)賬戶按單利或復(fù)利計(jì)息的價(jià)值各是多少?如果銀行支付每季度復(fù)利呢? (2)已知 PV, FV , ,求 例:一個(gè)投資者投資于某個(gè)基金。每年投資 5000元,年回報(bào)率為 7%, 10年。那么每個(gè)月要支付多少? 14 (2)永久年金的現(xiàn)值 例:一份永久年金。計(jì)算這組數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值和幾何平均值。證券 A有 100股,當(dāng)前價(jià)格為 50元 /股;證券 B有 200股,當(dāng)前價(jià)格為 35元 /股。問(wèn)同一年中夫妻兩人都死亡的概率為多少? 35 事件圖表和全概率規(guī)則 例:分析師對(duì)一家公司當(dāng)年可能的年度盈利進(jìn)行預(yù)測(cè) 。 2個(gè) “ 優(yōu) ” , 6個(gè)“ 一般 ” , 2個(gè) “ 差 ” 。 x是 n次實(shí)驗(yàn)中成功的次數(shù), x的分布就是二項(xiàng)分布。從 Roy安全第一條件來(lái)看,下面那個(gè)資產(chǎn)組合是最佳組合: A B C 20% 25% 30% 30 40 60 m in() ppE R RS F R???()pERp?SFR 55 正態(tài)對(duì)數(shù)分布 ? 為什么要使用正態(tài)對(duì)數(shù)分布? ? 概率密度函數(shù) ? 不連續(xù) /連續(xù)復(fù)利 例:股市年回報(bào)為 10%,則等量的連續(xù)復(fù)利為多少? 56 第四章 常用的概率分布 本章重點(diǎn): ? 離散 /連續(xù)平均分布、二項(xiàng)分布的概率計(jì)算 ? 了解正態(tài)分布的性質(zhì)、置信區(qū)間 ? 正態(tài)分布概率的計(jì)算 57 第五章 抽樣和估計(jì) ? 概率 ? 中心極限定理 ? 總體均值的置信區(qū)間 58 一、概述 為什么要抽樣( ): 總體、樣本 樣本估計(jì)值 ? 什么是樣本估計(jì)值 總體(例如由 10000支股票組成)均值為 , 方差為 。 62 三、總體均值的置信區(qū)間 其中: 稱為顯著程度 稱為顯著水平 ( 1 ) ( )X?? ? ? ?的 置 信 區(qū) 間 可 靠 性 因 子 標(biāo) 準(zhǔn) 差(1 )??? 63 不同情況下總體均值的可靠性因子 ? 總體數(shù)據(jù)正態(tài)分布且已知總體標(biāo)準(zhǔn)差 :Z值 ? 總體數(shù)據(jù)正態(tài)分布; 未知,但可以從樣本數(shù)據(jù)中估計(jì)( ): t值(當(dāng)樣本數(shù)量超過(guò) 30時(shí),可以用 Z值近似) ? 總體數(shù)據(jù)不是正態(tài)分布,但樣本規(guī)模很
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