第六章金融期權(quán)交易(完整版)
【正文】 費(fèi)、到期日、截止時間以及雙方資金收付賬戶等項(xiàng)目。這就是著名的布萊克－斯克爾斯模型的基本原理。 合約商定的主要內(nèi)容 : 合約期限 、利率更換日 、基準(zhǔn)利率 、期權(quán)費(fèi) 、利率差額,6.5.3 利率期權(quán)交易,股票指數(shù)期權(quán)（Stock Index Options）是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的期權(quán)交易。24.11.1724.11.1710:50:5410:50:54November 17, 2024 踏實(shí)肯干，努力奮斗。24.11.172024年11月17日星期日10時50分54秒24.11.17,謝謝大家！,。2024年11月17日星期日上午10時50分54秒10:50:5424.11.17 嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。 證券組合保值 投機(jī),6.6 利率期權(quán)交易,6.6.1 股票指數(shù)期權(quán)交易基本原理,在一定的假設(shè)前提下就可以使用BS模型對股票指數(shù)期權(quán)進(jìn)行定價 : 股票指數(shù)遵循布朗運(yùn)動 股票紅利連續(xù)支付且支付的紅利率為常數(shù),6.6.2 股票指數(shù)期權(quán)定價的簡單方法,(6.11),(6.12),本章習(xí)題,關(guān)鍵概念： 金融期權(quán)交易 看漲期權(quán) 看跌期權(quán) 外匯期權(quán) 利率期權(quán) 股票價格指數(shù)期權(quán) 復(fù)習(xí)思考： 什么是外匯期權(quán)，在原理上它和外匯期貨有什么區(qū)別？ 期權(quán)價格由哪兩部分組成？各自特點(diǎn)是什么？各由哪些因素決定？ 簡述決定期權(quán)價格的因素。這種方法導(dǎo)出二項(xiàng)式模型。之所以稱之為標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)，是相對于“非標(biāo)準(zhǔn)”外匯期權(quán)(Exotic Currency Option)而言的。國 際 金 融 實(shí) 務(wù),第6章 金融期權(quán)交易,掌握外匯期權(quán)交易的概念、特征和基本
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