【正文】 業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、收入變動法 57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（B）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。A、1%B、%C、2%D、3% 49在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（C）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制 42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（D）。A、銀團貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都不是 34以下不影響流動性風(fēng)險的因素是(A)A、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)35（B）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險 B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是靜態(tài)的 D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法24對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（ABCE）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財務(wù)實力16在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（A）。A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風(fēng)險化解的手段一般不包括（D）。第一篇：2013年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題の《風(fēng)險管理》(8)2013年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題の《風(fēng)險管理》（8）1衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（C）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊 10CreditMetrics的核心思想是（A）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本17（C）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析 25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（ABCDE）。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計劃36商業(yè)銀行的（B）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（A）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟前景C、收益率D、過去的組合集中情況 50（C）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、操作風(fēng)險58典型的組合信用模型通常采用（C）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（A）。A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。A、敏感性分析B、因果關(guān)系分析C、壓力測試分析D、VAR分析答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 13 本題分數(shù): 分（）負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀委 D、董事會 答案要點： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 20 本題分數(shù): 分（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風(fēng)險管理部門答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 21 本題分數(shù): 分（）負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A、風(fēng)險檢測B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險計量D、風(fēng)險額度分配E、風(fēng)險控制答案要點：標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE您的答案：本題得分：0 分三、判斷題 共 5 題題號: 28 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。 （）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。 、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場風(fēng)險具有（）特點。 三、判斷題。（）。（），會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出?！附馕觥笰Itman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。「解析」衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險?！附馕觥垢鶕?jù)期望收益相等的風(fēng)險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1（1+iθθk）247。「解析」驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）?！附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類?！附馕觥股虡I(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略?！附馕觥癸L(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險，下列選項不屬于這三個維度的是（）。=（收益一預(yù)期損失）247。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨攸c強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，不正確的是（）。（操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本要求）=資本247。 4.“”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。／盜竊 E監(jiān)管規(guī)定（）。 （）。（）（），不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。（）、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險?！附馕觥埂栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，故C選項說法正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法，故C選項說法不正確。當(dāng)考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復(fù)利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險?！附馕觥癸L(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。這種情況極少發(fā)生?！附馕觥棺R記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險?！附馕觥箲?zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險?！附馕觥癸L(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題（三）一、單項選擇題（）。 ，不正確的是（）。資產(chǎn)風(fēng)險敞口l00％ =預(yù)期損失247。九信用風(fēng)險 （）。 ？（） （）。（），各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）?！附馕觥癸L(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性?！附馕觥骨榫胺治龇ㄖ笇＜彝ㄟ^圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失?！附馕觥怪袊y監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例?！附馕觥棺R記并理解。」國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。「解析」指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容?！附馕觥怪匾畔⑹侵笗淖兓蛴绊懯褂谜叩脑u估或決策的信息。2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。「解析」雖然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此?！附馕觥股虡I(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境?！附馕觥棺R記?！附馕觥箓€人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險?！附馕觥癸L(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失?！附馕觥故袌鲲L(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗?！附馕觥宫F(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。（），所付成本越低，則流動性越小。（），國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。 Monitor Metrics Portfolio View Risk+ ，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。 （）。風(fēng)險資產(chǎn)總額l00％ =預(yù)期損失247。并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險（）。 、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律?！附馕觥拱腿麪栁瘑T會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本?！附馕觥股虡I(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險。三、判斷題「解析」風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布?！附馕觥棺R記并理解?！附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提?！附馕觥剐聟f(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）247。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確?！附馕觥菇?jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）247?！附馕觥箛绎L(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項說法不正確。（），但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（），實現(xiàn)零風(fēng)險。 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。 （）。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）=（資本一扣除項）247。 ，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 收益率50％ 15％l0％25％ 40％則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）％。預(yù)期損失 =（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）247。，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，潛在風(fēng)險可以忽略不計，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 ，錯誤的是（）。：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，一般