【正文】 管理質(zhì)量，找出銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的差距，并考慮壓力測(cè)試和資本狀況，得出銀行要抵御這些風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本要求。 鴨蛋銀行 操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用管理系統(tǒng) 包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件管理、操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、外部損失數(shù)據(jù)庫、情景分析、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、高級(jí)法資本計(jì)量等六個(gè)子系統(tǒng)。 54 建設(shè)配套信息系統(tǒng) 情景分析(SA)管理系統(tǒng) 支持 鴨蛋銀行 開展情景分析工作，提供了操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工具。 ?規(guī)劃操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，開始內(nèi)部損失數(shù)據(jù)模塊、風(fēng)險(xiǎn)控制和自我評(píng)估模塊（ RCSA）的系統(tǒng)開發(fā)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 鴨蛋銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、框架 總體政策 基本制度 銀行賬戶與交易賬戶劃分管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理辦法 市值評(píng)估管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法 重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理辦法 利率管理辦法 匯率管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并表管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)返回檢驗(yàn)管理辦法 實(shí)施細(xì)則、操作及管理手冊(cè) 方法論 市值評(píng)估方法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 壓力測(cè)試方法 返回檢驗(yàn)方法 情景生成方法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與匯總方法 風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)計(jì)與管理方法 金融產(chǎn)品定價(jià)與估值模型方法 已制定 內(nèi)部模型法相關(guān)制度和方法，正在起草過程中，將隨著自主研發(fā)系統(tǒng)上線推行 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（自主研發(fā)）操作手冊(cè) 戰(zhàn)略 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施細(xì)則 數(shù)據(jù)管理手冊(cè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品審批管理辦法 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量管理辦法 47 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理流程 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好 匯總的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額 匯總的止損限額 經(jīng)批準(zhǔn)交易的產(chǎn)品或組合 硬性補(bǔ)充限額 確定全行年度可交易的組合或產(chǎn)品 p 針對(duì)交易組合，確定限額結(jié)構(gòu)、類型 p 根據(jù)交易規(guī)模，歷史限額使用率，模擬測(cè)算等確定具體限額指標(biāo)值 p 結(jié)合限額可監(jiān)控情況，如在系統(tǒng)中的實(shí)施情況 p 制定 《 年度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額方案 》 ，經(jīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過后，下發(fā)全行執(zhí)行 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策 限額設(shè)定 限額調(diào)整 超限額處理 確定交易組合 p 當(dāng) 市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益發(fā)生重大變化，新產(chǎn)品進(jìn)入，業(yè)務(wù)需求變化時(shí)需進(jìn)行必要的限額調(diào)整 p 假超限額情形（由模型或系統(tǒng)錯(cuò)誤造成） VS. 真實(shí)超限額情形的判斷 p 超限額需經(jīng)過審批，業(yè)務(wù)部門需提交超限額解釋與解決方案等 48 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系 ? 定期報(bào)告： ? 集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表與報(bào)告 – 日?qǐng)?bào)： 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析日?qǐng)?bào) 》 （總行口徑），報(bào)送管理層 – 周報(bào)： 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析周報(bào) 》 （集團(tuán)口徑），報(bào)送高管層和管理層 – 季報(bào)： 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 》 （集團(tuán)口徑），報(bào)送市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) ? 監(jiān)管報(bào)表 – 我部按季向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送 1104監(jiān)管報(bào)表： G02全行金融衍生業(yè)務(wù)情況、 G31有價(jià)證券及投資情況、 G33利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況（交易賬戶）、G41市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本（標(biāo)準(zhǔn)法）、 G42表內(nèi)加權(quán)資產(chǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)扣減項(xiàng)）、 G43表外加權(quán)資產(chǎn)（ 匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約 ） 不定期報(bào)告： ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào) 基于市場(chǎng)變化和突發(fā)事件，建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息快速反應(yīng)與報(bào)告機(jī)制 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告 – 在金融危機(jī)期間向董事會(huì)及高管層匯報(bào)了 《 關(guān)于全行外幣債券投資組合風(fēng)險(xiǎn)狀況分析的報(bào)告 》 、 《 鴨蛋銀行持有迪拜及阿聯(lián)酋地區(qū)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 》 、 《 關(guān)于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)鴨蛋銀行影響的分析報(bào)告》 等專題報(bào)告 49 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng) ? 前臺(tái)： ? 交易簿記 ? 業(yè)務(wù)審批流程 ? 交易對(duì)手授信控制 ? 敞口及頭寸管理 ? 定價(jià)估值 ? 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 ? 中臺(tái)： ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制、計(jì)量與監(jiān)控、分析與報(bào)告等 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理 ? 交易數(shù)據(jù)、參考數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)管理 ? 定價(jià)估值模型驗(yàn)證與管理 ? 交易價(jià)格驗(yàn)證、對(duì)賬、損益分析、市值評(píng)估驗(yàn)證及撥備等。等級(jí) 1（或 A）表示客戶信用風(fēng)險(xiǎn)最小的客戶群，等級(jí)數(shù)字增大表示客戶群信用風(fēng)險(xiǎn)增大。 債項(xiàng)評(píng)級(jí) 系統(tǒng) 法人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 37 組合評(píng)級(jí) 系統(tǒng) 行業(yè)信息 系統(tǒng) 客戶 RAROC 系統(tǒng) 壓力測(cè)試 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)計(jì)量。 30 實(shí)施目標(biāo)（ 3/3） 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售項(xiàng)目 2023年 2023年 2023年 啟動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法工程、開展信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量項(xiàng)目 2023年 2023年 啟動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、第二支柱 ICAAP項(xiàng)目 2023年 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程零售項(xiàng)目和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法一期工程 國內(nèi)首家實(shí)施新資本協(xié)議的銀行 2023年 過渡期結(jié)束，三大風(fēng)險(xiǎn)全面達(dá)到高級(jí)計(jì)量法要求 申請(qǐng)成為新資本協(xié)議實(shí)施銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)按內(nèi)部評(píng)級(jí) 高級(jí)法計(jì)量，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量 31 組合層面 違約概率 PD 交易層面 客戶 評(píng)級(jí) 債項(xiàng) 違約損失 LGD 行業(yè)評(píng)級(jí) 地區(qū)評(píng)級(jí) 第二模塊 內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用 信用限額 預(yù)警體系 組合管理 經(jīng)濟(jì)資本 第一模塊 信用風(fēng)險(xiǎn)量化 —— 內(nèi)部評(píng)級(jí) 省市償債能力評(píng)級(jí) 定價(jià)審批 準(zhǔn)備金、貸款分類 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 業(yè)績(jī)考核 2023年 10月 27日投產(chǎn)客戶評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。 ? 分類風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告均按照規(guī)定的頻率和報(bào)告路徑，執(zhí)行定期或不定期報(bào)告工作。 19 風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明表 20 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系介紹 — 報(bào)告工作目標(biāo)和效果 ? 為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作，滿足監(jiān)管要求和本行管理需要， 鴨蛋銀行建立并持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，提升報(bào)告手段。 ? 穩(wěn)定性 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和利益相關(guān)者的期望所確立的風(fēng)險(xiǎn)水平和性質(zhì)。 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（ 2/3） ?委員會(huì)職能 11 ?會(huì)議規(guī)則 ?風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)專業(yè)委員會(huì) ? 信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議信用風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和信貸政策 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策和程序、模型和方法、制定工作目標(biāo) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施 ?委員會(huì)設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu) ——委員會(huì)秘書處，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作 ?經(jīng)主席、副主席或秘書處提議，可召開臨時(shí)會(huì)議 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（ 3/3） 12 ?總行部門層面 ?組建風(fēng)險(xiǎn)管理部 ?和專門負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門 ?組建了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng) 2023年 6月，為了推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理前、中、后臺(tái)的有效分離，總行進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革，建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門互為補(bǔ)充的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。 6 ?董事會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：董事會(huì) ?主要負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本管理制度。 5 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖 董事會(huì) 行長 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì) 副行長 首席風(fēng)險(xiǎn)官 資產(chǎn)負(fù)債管理部 風(fēng)險(xiǎn)管理部 分行管理層 分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門 信貸管理部 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)控合規(guī)部 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 分行層面 總行層面 董事會(huì)層面 注：總行風(fēng)險(xiǎn)管理部直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)工作；分行層面的各風(fēng)險(xiǎn)管理部門同時(shí)向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門及分行的管理層匯報(bào)。 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高級(jí)管理層 9