資產(chǎn)定價(jià)-期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【摘要】第一節(jié)期權(quán)簡(jiǎn)介第九章期權(quán)定價(jià)模型退出返回目錄上一頁(yè)下一頁(yè)期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時(shí)間，或在此時(shí)間之前的任何時(shí)刻，按約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2025-10-09 20:51

[精選]第7章定價(jià)實(shí)踐_22211-資料下載頁(yè)

【摘要】第7章定價(jià)實(shí)踐?第1節(jié)成本加成定價(jià)法?第2節(jié)增量分析定價(jià)法?第3節(jié)最優(yōu)報(bào)價(jià)定價(jià)法?第4節(jié)差別定價(jià)法?第5節(jié)高峰負(fù)荷定價(jià)法?第6節(jié)多產(chǎn)品定價(jià)法?第7節(jié)中間產(chǎn)品轉(zhuǎn)移價(jià)格的確定1第1節(jié)成本加成定價(jià)法2成本加成定價(jià)法?價(jià)格=（單位固定成本+

2025-03-09 03:55

[精選]第2章供求決定價(jià)格-資料下載頁(yè)

【摘要】第2章供求決定價(jià)格概述?交換是人類文明的象征。斯密在《國(guó)富論》在第二章里說(shuō)，“交換的傾向?yàn)槿祟愃灿?，是在其他各種動(dòng)物身上是看不到的……從來(lái)沒(méi)有人見過(guò)一只狗和另一只狗公平謹(jǐn)慎地交換骨頭。也從來(lái)沒(méi)有人見過(guò)一個(gè)動(dòng)物，以姿勢(shì)或自然叫聲，向其他動(dòng)物示意說(shuō)：這個(gè)是我的，那個(gè)是你的，我愿意用這個(gè)交換那個(gè)?！?交換或交易的實(shí)質(zhì)是借

2025-02-27 14:28

[精選]第3章遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)-資料下載頁(yè)

【摘要】第三章遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)目錄?預(yù)備知識(shí)?遠(yuǎn)期合約的定價(jià)?遠(yuǎn)期與期貨價(jià)格的一般結(jié)論?遠(yuǎn)期（期貨）價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系投資性資產(chǎn)與消費(fèi)性資產(chǎn)?投資性資產(chǎn)（InvestmentAssets）?此類資產(chǎn)的主要持有者以投資為目的?可能部分持有者以消費(fèi)為目的?代表性資產(chǎn)：股票、債券、黃金

2025-02-28 16:26

[精選]第4章無(wú)套利定價(jià)原理-資料下載頁(yè)

【摘要】《金融工程》主講人：劉玉燦南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院第四章無(wú)套利定價(jià)原理第二章無(wú)套利定價(jià)原理?第一節(jié)什么是套利?第二節(jié)無(wú)套利定價(jià)原理第一節(jié)什么是套利?例1?實(shí)際上是一種賺取差價(jià)的行為。如果簽訂合同、交貨時(shí)間相同，近似于遠(yuǎn)期合約交易中的套利行

2025-01-12 02:06

[精選]多元線性回歸模型檢驗(yàn)-資料下載頁(yè)

【摘要】第四章多元線性回歸模型檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)方程的顯著性檢驗(yàn)(總參數(shù)的F檢驗(yàn))變量的顯著性檢驗(yàn)（單參數(shù)的t檢驗(yàn)）構(gòu)造置信區(qū)間擬合優(yōu)度檢驗(yàn)u可決系數(shù)與調(diào)整的可決系數(shù)1.總離差平方和的分解觀測(cè)值對(duì)均值的分散程度、偏離程度擬合值對(duì)均值的分散程度、偏離程度觀測(cè)值對(duì)擬合值的分散程度、偏離程度由于=0所以有：

2025-01-08 11:17

[精選]期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型-資料下載頁(yè)

【摘要】1第六章：期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/3/82

2025-02-18 05:08

多元線性回歸模型的推廣-資料下載頁(yè)

【摘要】多元線性回歸模型簡(jiǎn)單線性回歸模型的推廣1第一節(jié)多元線性回歸模型的概念在許多實(shí)際問(wèn)題中，我們所研究的因變量的變動(dòng)可能不僅與一個(gè)解釋變量有關(guān)。因此，有必要考慮線性模型的更一般形式，即多元線性回歸模型：

2025-02-11 17:33

企業(yè)資本資產(chǎn)的定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【摘要】必要收益率與財(cái)務(wù)估價(jià)原理,,?,,風(fēng)險(xiǎn)與收益,,CAPM模型,,財(cái)務(wù)估價(jià),,財(cái)務(wù)決策,,,,,本章要略,,?,第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量,一、收益的衡量,,收益,從Mary到SunnyforIvory始終...

2025-10-16 04:58

定價(jià)理論-第5章--期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【摘要】第5章期權(quán)定價(jià)理論期權(quán)定價(jià)理論是繼資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型之后金融領(lǐng)域又一個(gè)獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的重要理論．1973年，Black和Scholes發(fā)表了《期權(quán)和公司債務(wù)的定價(jià)》(Thepricingofoptionsandcorporateliabilities)一文，提出了著名的期權(quán)定價(jià)理論．同年，Merton給出了以支付連續(xù)紅利率股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)公式，并把Bl

2025-08-05 05:28

[精選]第五章指數(shù)模型于套利定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【摘要】指數(shù)模型與套利定價(jià)理論?CAPM模型有如下的缺陷：1、假定條件；2、市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算；3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只用一個(gè)因素表現(xiàn)，過(guò)于集中。?本章介紹指數(shù)模型及套利定價(jià)理論APT（Arbitragepricingtheory）單指數(shù)模型?一些投資者認(rèn)為證券的回報(bào)率由某一個(gè)因素決定。年GDP的增長(zhǎng)率（%）通貨

2025-03-08 11:41

[精選]第六章black-schols期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【摘要】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型一、證券價(jià)格的運(yùn)動(dòng)的規(guī)律（一）弱式效率市場(chǎng)假說(shuō)與馬爾可夫過(guò)程?1965年，法瑪（Fama）提出了著名的效率市場(chǎng)假說(shuō)。該假說(shuō)認(rèn)為，投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報(bào)酬；證券價(jià)格對(duì)新的市場(chǎng)信息的反應(yīng)是迅速而準(zhǔn)確的，證券價(jià)格能完全反應(yīng)全部信息；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使證券價(jià)格從一個(gè)均衡水平過(guò)渡到另一個(gè)

2025-01-12 11:07

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