【正文】 縣域貸款余額 14609億元，占全行貸款 31%，比年初增加 2675億元，占全行貸款增量 43%167。 關(guān)注類貸款占比高于同業(yè)（ 3月末，我行關(guān)注類貸款 3190億元，占比 %）v 分類審慎程度優(yōu)于同業(yè)167。 區(qū)域結(jié)構(gòu)167。 向上遷徙216。 驅(qū)動因素：風(fēng)險 收益均衡34167。如三聚氰胺事件對乳制品行業(yè)造成了重大沖擊；美國實施保護(hù)性關(guān)稅限制我國輪胎正常出口。主要包括：經(jīng)濟(jì)周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境，等等。 結(jié)構(gòu)性風(fēng)險216。?信貸收緊對民營企業(yè)影響更大。一、經(jīng)濟(jì)增長仍然過度依賴投資?投資仍是拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的第一動力，服務(wù)業(yè)增加值占 GDP的比重仍大大低于世界平均水平。 不公開CEIC 香港環(huán)亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有限公司提供的亞洲經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫，其數(shù)據(jù)被研究機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)廣泛采用，覆蓋面很廣，數(shù)據(jù)質(zhì)量較好。 公開人民銀行 利率、匯率、貨幣投放量、貸款投放等主要金融指標(biāo)。25了解當(dāng)?shù)厣鐣?、?jīng)濟(jì)環(huán)境q經(jīng)營環(huán)境（續(xù)）l 市場環(huán)境 ? 房地產(chǎn)政策和價格，土地出讓價格；? 行業(yè)協(xié)會、資產(chǎn)評估、資信評價、信用擔(dān)保、倉儲等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)是否發(fā)達(dá)，行為是否規(guī)范；? 土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)、房地產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備抵押品等生產(chǎn)要素的流轉(zhuǎn)、交易市場是否活躍、成熟；? 財產(chǎn)保險覆蓋率、農(nóng)業(yè)保險險種及參保率。 國家統(tǒng)計局 月度國際原油價格 現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)高度依賴能源供給，國際原油價格對各國經(jīng)濟(jì)都有重大影響。通常其結(jié)構(gòu)是按照流動性大小劃分，包括 M0、 M M2和 M3。 國家統(tǒng)計局 月度全社會固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資額是以貨幣表現(xiàn)的建造和購置固定資產(chǎn)活動的工作量，是反映固定資產(chǎn)投資規(guī)模、速度、比例關(guān)系和使用方向的綜合性指標(biāo)。 □ 控制貨幣發(fā)行 □ 存款準(zhǔn)備金率 □ 公開市場操作 □ 調(diào)整再貼現(xiàn)率□ 調(diào)控對政府貸款 □ 信用管制（如信貸計劃、窗口指導(dǎo)、懲罰性央票等） 產(chǎn)業(yè)政策 尚無明確定義，可以看做中央或地方政府制定的，主動干預(yù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的各種政策的集合。近年來我國總供給快速增加，成為 “ 世界工廠 ” ；經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠投資和外需拉動，內(nèi)需相對疲軟。供給來自生產(chǎn)，中長期看取決于投資；供給應(yīng)需求而生，因此需求是經(jīng)濟(jì)增長的原動力。總供給和總需求的平衡體現(xiàn)為價格。 18 Part ： 風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)容與分析方法219風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險監(jiān)測是各級行、各部門、各崗位共同承擔(dān)的持續(xù)活動，是風(fēng)險分析、評價、報告、預(yù)警、提示的基礎(chǔ)和前提。 （ 1） 對實質(zhì) 性 風(fēng)險 的水平和 發(fā) 展 趨勢 及其 對資 本水平的影響做出 評 價；216。商 業(yè)銀 行 應(yīng) 披露由于內(nèi)部程序、人 員 、系 統(tǒng) 的不完善或失 誤 ，或外部事件造成 損 失的 風(fēng)險 。 216。 ”　銀監(jiān)會對風(fēng)險報告的要求15v 《商 業(yè)銀 行信息披露 辦 法》（ 銀監(jiān) 會令 2023年第 7號） 第二十條： “商 業(yè)銀 行 應(yīng) 從下列四個方面 對 各 類風(fēng)險進(jìn) 行 說 明：　216。n （二）流 動 性 風(fēng)險 狀況。 ”資本是抵御風(fēng)險的最后一道屏障，盡管 “ 微觀 ” 風(fēng)險監(jiān)測有著各自不同的目的、意義和作用，全面風(fēng)險監(jiān)測的根本目的是評估資本。加強(qiáng)與分支行的工作溝通，及時解決工作中遇到的問題（二）風(fēng)險監(jiān)測報告的必要性和重要性（續(xù)）10董事會高級管理層（大腦）各級行風(fēng)險管理部門（神經(jīng)系統(tǒng)）客戶經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 風(fēng)險經(jīng)理（神經(jīng)末梢）v “ 全方位風(fēng)險監(jiān)測報告 ” 是銀行業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢， 主要體現(xiàn)在風(fēng)險監(jiān)測報告的全面性、全程性、全員性和系統(tǒng)性：（三）構(gòu)建全方位的風(fēng)險監(jiān)測報告體系v 全面性167。 編制 《 中國農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理基本報表 》167。 配合董事會辦公室開展風(fēng)險信息披露和業(yè)績推介材料的組織工作167。董事會、高管層需要掌握全面、準(zhǔn)確的風(fēng)險信息，才能制定符合實際需要的風(fēng)險管理戰(zhàn)略和政策董事會董事會風(fēng)險管理委員會 董事會審計委員會審計局行長風(fēng)險管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會貸款審查委員會資產(chǎn)處置審查委員會信用風(fēng)險管理流動性風(fēng)險管理操作風(fēng)險管理市場風(fēng)險管理l 信貸管理部l 信用審批部l 特殊資產(chǎn)經(jīng)營部l 三農(nóng)信貸管理部l 前臺業(yè)務(wù)部門l內(nèi)控與法律合規(guī)部l運(yùn)營管理部l 資產(chǎn)負(fù)債管理部l 金融市場部風(fēng)險管理總監(jiān)風(fēng)險管理部一級分行管理層二級分行管理層支行管理層一級分行風(fēng)險管理部風(fēng)險主管風(fēng)險合規(guī) 經(jīng)理二級分行風(fēng)險管理部門支行風(fēng)險管理部門（或崗位）7風(fēng)險監(jiān)測報告失敗案例 — 引以為鑒案例名稱 監(jiān)測報告失敗分析 后果某國內(nèi)最大 PTA生產(chǎn)企業(yè)期貨投機(jī)失敗波及我行貸款， PTA行業(yè)經(jīng)營形勢急劇惡化，經(jīng)營行未能結(jié)合客戶風(fēng)險監(jiān)測調(diào)整信貸策略，部分信貸資金可能被企業(yè)用于期貨接盤企業(yè)停產(chǎn)重組；我行信用證發(fā)生墊付某縣支行柜員長期挪用客戶資金未被發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常參與社會賭博，監(jiān)測到了卻沒有引起足夠重視，其管理的會計檔案混亂，遲遲未能交出有關(guān)業(yè)務(wù)，經(jīng)營行既沒有報告，也沒有引起警覺、無會計分錄、憑證審查不嚴(yán)、業(yè)務(wù)一手清等諸多問題，但上級行沒有持續(xù)跟蹤監(jiān)測 涉案員工挪用客戶資金客戶資金長達(dá) 7年，累計 90萬元后果很嚴(yán)重中信泰富炒匯巨虧事件 ，甚至某種程度上對宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測做出過于樂觀的分析判斷，卻沒有人預(yù)警，風(fēng)險報告機(jī)制形同虛設(shè) ，違反風(fēng)險報告的監(jiān)管要求，導(dǎo)致香港警方對中信泰富大動干戈 中信泰富巨虧 155億港元 。公司股價在兩天內(nèi)暴跌近 80% 。 牽頭制定年度風(fēng)險管控計劃，組織實施風(fēng)險考核評價，檢查、分析和評估總行相關(guān)部門和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理狀況167。 創(chuàng)建 《 風(fēng)險專報 》 和 《 風(fēng)險提示 》 兩個監(jiān)測報告平臺的作用，及時報告預(yù)警。 風(fēng)險監(jiān)測報告要覆蓋表內(nèi)外、境內(nèi)外、本外幣等各項業(yè)務(wù)和信用、市場、操作等各種風(fēng)險v 全程性167?！?巴塞爾新資本協(xié)議第 732條風(fēng)險種類的劃分不是絕對的，各類風(fēng)險相互交織、相互轉(zhuǎn)化最后的落腳點(diǎn)是資本、風(fēng)險、收益平衡問題13（五）風(fēng)險監(jiān)測報告的監(jiān)管要求v銀監(jiān)會167。商 業(yè)銀 行 應(yīng) 披露能反映其流 動 性狀況的有關(guān)指 標(biāo) ，分析影響流 動 性的因素， 說 明本行流 動 性管理策略。 （一）董事會、高 級 管理 層對風(fēng)險 的 監(jiān) 控能力；　216。 （二）流 動 性 風(fēng)險 狀況。 216。 （ 2） 對資 本 評 估 計 量系 統(tǒng) 中關(guān) 鍵 假 設(shè) 的敏感度和合理性做出 評 價；216。通常采用定量指標(biāo)監(jiān)測和定性因素監(jiān)測相結(jié)合的方法，持續(xù)、動態(tài)識別和跟蹤一系列關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和重點(diǎn)風(fēng)險因素，分析風(fēng)險指標(biāo)變動原因及趨勢，評估風(fēng)險因素影響范圍及程度，監(jiān)控風(fēng)險水平。一般而言，供大于求則價格水平降低；反之價格水平上升。通常認(rèn)為，需求體現(xiàn)在消費(fèi)、投資和進(jìn)出口，即拉動經(jīng)濟(jì)的 “ 三駕馬車” ；供給主要體現(xiàn)在工業(yè)品及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。今后一段時期，開拓內(nèi)需和改善投資結(jié)構(gòu)成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要方向。產(chǎn)業(yè)政策能夠調(diào)控經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)供給，影響經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展。 國家統(tǒng)計局 月度消費(fèi)品零售額 各種經(jīng)濟(jì)類型的批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)、餐飲業(yè)、制造業(yè)和其他行業(yè)對城鄉(xiāng)居民和社會集團(tuán)消費(fèi)品零售額和農(nóng)民對非農(nóng)業(yè)居民零售額的總和。 人民銀行 月度工業(yè)生產(chǎn)增加值 工業(yè)增加值是指工業(yè)企業(yè)在報告期內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)的工業(yè)生產(chǎn)活動的最終成果；是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中新增加的價值。油價與美元走勢密切相關(guān)。l 社會信用狀況 ? 金融機(jī)構(gòu)貸款的平均不良率、各類型客戶的貸款不良率；? 經(jīng)濟(jì)糾紛執(zhí)行收回率、縣域企業(yè)的欠稅情況、政府性債務(wù)拖欠情況；? 企業(yè)近些年是否出現(xiàn)過大面積逃廢銀行債務(wù)，以及以前的農(nóng)戶貸款是否有過大范圍故意賴債不還等情況。 公開海關(guān)總署 /各地海關(guān) 進(jìn)出口數(shù)據(jù)（地方海關(guān)數(shù)據(jù)可用于驗證貿(mào)易背景真實性） 部分公開財政部 財政預(yù)算和財政收支數(shù)據(jù)。 不公開Bloomberg 全球廣泛使用的金融信息服務(wù)平臺之一，提供各種經(jīng)濟(jì)和金融資訊及數(shù)據(jù)服務(wù)。?我國 GDP總量大概相當(dāng)于全球 GDP的 8%，但消耗了世界能源的18%，鋼鐵的 44%，水泥的 53%。國企和平臺更容易獲得融資。 集中度216。行業(yè)經(jīng)營 　旨在預(yù)測目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險。產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險監(jiān)測通?？梢詮男袠I(yè)環(huán)境風(fēng)險、行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、行業(yè)財務(wù)風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險和重大突發(fā)事件風(fēng)險等方面著手。 整體狀況167。 向下遷徙167。 客戶結(jié)構(gòu)167。 逾期貸款與不良貸款的比例為 %，明顯低于同業(yè)v 撥備覆蓋率同業(yè)最低，撥貸比同業(yè)最高41政府融資平臺 房地產(chǎn)“兩高一剩 ” “三農(nóng) ”縣域167。 農(nóng)戶小額貸款167。 8月 14日，大連市政府決定，福佳大化 PX項目立即停產(chǎn)并盡快搬遷。合計 — － 客戶風(fēng)險監(jiān)測示例 1：46企業(yè)涉及非法經(jīng)營和財務(wù)造假分行 客戶名稱 用信余額（億元） 風(fēng)險分類 情況概述企業(yè)涉嫌非法代開 “ 公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 ” 被稅務(wù)、公安機(jī)關(guān)調(diào)查，企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)停止。盲目擴(kuò)張，參與民間資金借貸，資金緊張，出逃。法定代表人因借款給擔(dān)保公司，無法收回后出逃，同時同業(yè)抽貸 2023萬元，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂。 未來 1年有貸款到期的平臺客戶(5)重壓之下部分房地產(chǎn)客戶風(fēng)險凸顯(6)三農(nóng)貸款風(fēng)險需要持續(xù)關(guān)注167。l 上游供應(yīng)商和下游銷售市場 通過了解客戶交易對手的情況，來間接印證客戶在業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品品牌知名度、市場競爭能力等；客戶原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性、可靠性。因此，對一些高新技術(shù)項目，特別是帶有實驗性質(zhì)的新技術(shù)項目，我行持審慎介入的態(tài)度，如要介入，則必須有足夠的風(fēng)險對沖措施。盈利不一定產(chǎn)生現(xiàn)金流，銀行更注重現(xiàn)金流。l 工程進(jìn)度與資金使用額度出現(xiàn)較大差距l(xiāng) 資金使用計劃較大調(diào)整l 拒絕接受項目資金專戶管理，轉(zhuǎn)移銷售收入，項目資金體外循環(huán)l 銷售策略、銷售價格、銷售進(jìn)度與計劃發(fā)生較大差異，銷售進(jìn)度緩慢；銷售收入沒有按規(guī)定及時歸還開發(fā)貸款 風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)監(jiān)測的重點(diǎn)客戶和業(yè)務(wù)基本風(fēng)險（續(xù)）56（二）重要業(yè)務(wù)風(fēng)險情況q政府投融資平臺貸款l 承貸主體不合規(guī) 承貸主體為機(jī)關(guān)法人，公司的主要管理人員由政府官員兼任，公司與有關(guān)政府職能部門實為 “兩塊牌子、一套人馬 ” 。l 資金體外循環(huán)，存款不明原因大幅下降l 企業(yè)應(yīng)收賬款周期延長，企業(yè)現(xiàn)金回籠減緩 l 財務(wù)比率、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表異常變動 財務(wù)比率異常變動指報告期內(nèi)某些財務(wù)指標(biāo)在同行業(yè)指標(biāo)值的六個區(qū)間內(nèi)變動 2個區(qū)間及以上； 利潤表異常變動是指銷售收入與銷售成本或營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用的配比存在明顯不合理； 資產(chǎn)負(fù)債表異常變動指銷售收入與應(yīng)收賬款或存貨、銷售成本與應(yīng)付賬款的配比存在明顯不合理。 切實發(fā)揮風(fēng)險管理條線協(xié)同作戰(zhàn)優(yōu)勢167。具體而言，就是將銀行所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價 “ 缺口 ” 。操作風(fēng)險監(jiān)測分析的內(nèi)容包括：u道格拉斯道格拉斯 全面性：完整覆蓋全部機(jī)構(gòu)、人員和業(yè)務(wù)的所有風(fēng)險及時性：在事前和事中反映風(fēng)險狀況，在規(guī)定的時限內(nèi)履行報告責(zé)任準(zhǔn)確性：在分類科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的前提下客觀、準(zhǔn)確反映風(fēng)險狀況保密性：信息傳遞限定在一定范圍，遵守保密管理和信息披露的規(guī)定修訂：全面性、專業(yè)性、及時性、規(guī)范性75（二）風(fēng)險報告的層次216。 報告部門：風(fēng)險管理部v 根據(jù)風(fēng)險信息種類以及報告接受方的層級確定風(fēng)險報告的頻率和內(nèi)容n 董事會和高級管理層 — 高度概括的整體風(fēng)險報告n 風(fēng)險管理委員會 — 風(fēng)險管理狀況和策略報告n 前臺交易人員 — 非常具體的頭寸報告216。 報告方式：逐級。 要消除對風(fēng)險報告的疑慮，糾正 “ 家丑不可外揚(yáng) ” 的錯誤思想167。 報告部門：風(fēng)險管理部，各有關(guān)部門216。 報告部門：董秘辦216。 諾斯：諾斯： 一切的不成功都?xì)w結(jié)為兩個原因，要么是建立在理論基礎(chǔ)上的制度模型不對；要么是執(zhí)行制度的人不對。敏感性分析 是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。 實地調(diào)研，掌握情況常見的壓力事件v 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化? 經(jīng)濟(jì)衰退 外匯利率變化? 失業(yè)率上升 房價下跌v 國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動? 次貸危機(jī) 亞洲金融風(fēng)暴v 政變或者社會的不穩(wěn)定性? 911 孟買恐怖襲擊62v 風(fēng)險監(jiān)測聯(lián)系點(diǎn)是總行為在全行范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)和提示風(fēng)險、發(fā)揮系統(tǒng)監(jiān)測合力而建立的一項制度安排。l 交易虛假風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)監(jiān)測的重點(diǎn)客戶和業(yè)務(wù)基本風(fēng)險（續(xù)）59（四）掌握個人客戶風(fēng)險情況q個人住宅抵押貸款l 經(jīng)銷商風(fēng)險 ? 經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效。所有平臺貸款同樣強(qiáng)調(diào)項目合法性，資本金來源真實性，抵質(zhì)押和擔(dān)保的足值有效性，以及還款來源的可實現(xiàn)性。l 虛假項目投資與資金籌措 隨意拔高項目總投資，套取銀行更多貸款；隨意壓低項目總投資，逃避項目資本金不足；有意提高項目銷售收入轉(zhuǎn)投資金，以利減少銀行借款，逃避審批權(quán)限的制約；項目用款計劃安排與資金來源不相適應(yīng)。 —— 應(yīng)特別關(guān)注應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)收賬款、存貨、其它應(yīng)