計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)放寬基本假定的模型總結(jié)(完整版)
【正文】 異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法：適合樣本容量足夠大的情況。2加權(quán)后的模型滿足同方差性，可用=1f)+1f2i(Xjii2=BLUE與樣本容量如果存在異方差性，則表明(輔助回歸中解釋變量個(gè)數(shù))X2i=E檢驗(yàn)：對(duì)任何形式的異方差均試用。（nc）k1Step4將樣本觀測(cè)值按照有可能引起異方差的解釋變量觀測(cè)值排序Step2ji+e ei~iE(mYOLS判斷：假設(shè)S217。影響：①異方差性1OLS217。4：Var(mi估計(jì)，得到殘差估計(jì)值。(OLS2e)除去構(gòu)建Step1(mi2a0+a5ein特征。E=)Yiji+(X=(OLS不具有有效性。wls如果不存在異方差性，則加權(quán)最小二乘法等價(jià)于普通最小二乘法。定義：隨機(jī)干擾項(xiàng)序列相關(guān) 假設(shè)+和^==1t……進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，如果存在某一種函數(shù)形式，使得方程顯著成立，則說明原模型存在序列相關(guān)性。不存在一階自回歸1p=0不能確定負(fù)相關(guān)0 dL dU 24dU 4dL上限kDWX)iStep1：如果懷疑隨機(jī)干擾項(xiàng)存在2etStep2：拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)就可以用來檢驗(yàn)如下受約束回歸方程t t tYXkt+etH0: r1=r2=…=rp約束條件：分布e ett輔助回歸：++==則拒絕約束條件為真的原假設(shè)，表明可能存在直到相同，只是將權(quán)矩陣nk法的差分模型，再0Xkir2mt+rlY)X1tlrl這樣廣義差分法和廣義最小二乘法的結(jié)果相同。科克倫奧科特迭代法Yi2iOLS法估計(jì)隨機(jī)誤差項(xiàng)的“近似估計(jì)值”，作為方程的樣本觀測(cè)值mtrl,rlY)X1tlX0k? ??Yi+br給一個(gè)精度，當(dāng)次估計(jì)之差小于這個(gè)精度就終止迭代。)X) tYt(1b1(Xt) +Xktr?* ?k ? ?* ? ? ? ?b0) bGLS估計(jì)量，也稱為可行的廣義最小二乘估計(jì)量（feasiblegeneral一致估計(jì)）出現(xiàn)序列相關(guān)只是影響到了參數(shù)方差的正確估計(jì)，從而無(wú)法保證最小二乘估計(jì)量的有效性，并不影響估計(jì)量的無(wú)偏性和一致性。c2kiX+k229。x12i229。估計(jì)量非有效2 2? 當(dāng)近似共線時(shí),VIF)=的推斷可能將重要的解釋變量排除在模型之外注意：除非是完全共線性，多重共線性并不意味著任何基本假設(shè)的違背；因此，即使出現(xiàn)較高程度的多重共線性，OLS判斷存在多重共線性的范圍。解決：隨機(jī)解釋變量：多出現(xiàn)在滯后變量作為模型的解釋變量的情況。mt)185。5X如果隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)既不同期相關(guān)，也不異期相關(guān)則稱為嚴(yán)格外生。C如果模型中有滯后的被解釋變量作為解釋變量，則同期相關(guān)時(shí)不一致有偏非有效。同期無(wú)關(guān)，異期相關(guān)。使用工具變量法。只是在模型參數(shù)的估計(jì)過程中用工具變量替代了隨機(jī)解釋變量。=Y即隨機(jī)解釋變量是同期外生變量。=vi)得到殘差0，則表明隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)同期無(wú)關(guān)。1（基礎(chǔ)類型和肯定類型）的人工變量，通常稱為虛擬變量。m1同樣的，被解釋變量自身也可能受到前期值的影響。229。=a 0XY格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求做以下兩個(gè)回歸Ytb iYtiX229。整體參數(shù)為零2yFxxmi=1=g +229。qYXX心理原因產(chǎn)生原因技術(shù)原因制度原因（1）第二節(jié)虛擬變量的引入加法方式經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題虛擬解釋變量；滯后解釋變量和滯后被解釋變量；模型設(shè)定偏誤第一節(jié)將得到殘差+將被懷疑是內(nèi)生變量的X+OLSStep1:用普通最小二乘法進(jìn)行解決Yi增大樣本容量的方法來得到一致估計(jì)量。還是有偏的。同期相關(guān)。影響：隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)正相關(guān)隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)負(fù)相關(guān)A188。Xij,0
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