【正文】 lrlktt注意：大樣本下面廣義差分法和廣義最小二乘法的估計(jì)結(jié)果接近，但在小樣本中觀測(cè)值的損失可能會(huì)對(duì)估計(jì)結(jié)果又影響，為了彌補(bǔ)損失，可以進(jìn)行普來斯溫斯特變換。X+rlrl?+兩次迭代過程也被稱為科克倫奧科特兩步法。)(e+r1,*的估計(jì)量，使得序列相關(guān)穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法：（大樣本Xki=s /OLS)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诙嘀毓簿€性0Style2：隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)同期無(wú)關(guān)但異期相關(guān)Coc(x2t,假設(shè)該假設(shè)要求隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期無(wú)關(guān)，這時(shí)隨機(jī)解釋變量被稱為同期外生的。這時(shí)候我們也稱隨機(jī)解釋變量具有內(nèi)生性。增大樣本容量也無(wú)法解決。i解釋變量的內(nèi)生性（同期相關(guān)）檢驗(yàn)：回歸模型的基本假設(shè)要求隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)至少同期無(wú)關(guān)。+0（比較類型和否定類型）或可能存在時(shí)間滯后，或者說解釋變量的變化要一段時(shí)間時(shí)候才能完全地對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響。b滯后變量模型si=0i長(zhǎng)期或均衡乘數(shù)Yt為被解釋變量229。整體參數(shù)不為零，y滯后的回歸RSSR：不包含i=1檢驗(yàn)結(jié)果有四種：1xa i的一個(gè)或者多個(gè)滯后值。ti滯后變量模型同期各種因素影響某些經(jīng)濟(jì)變量受到影響過去時(shí)期各種因素影響自身過去值的影響含有滯后變量的模型被稱為滯后變量模型。虛擬解釋變量有些影響因素?zé)o法量化，為了將這些因素引入模型中，提高模型精度，只能引入一些人工的變量即虛擬變量。a1zi1的回歸。XC有偏不一致。mt)違背這一假設(shè)的問題被稱為隨機(jī)解釋變量問題。OLS 方差膨脹因子 1 2 5 10 20 25 33 50 100 1000?? 當(dāng)完全共線時(shí)，影響：。r2)+estimators）可行的廣義最小二乘估計(jì)量不再是無(wú)偏的，但卻是一致的，而且在科克倫奧科特迭代法下，估計(jì)量也具有漸近有效性。bb1)(kt)+l)??,X?1kt++l+b0(1))OLS估計(jì)。在實(shí)際檢驗(yàn)中，可以逐步向高階檢驗(yàn)，并參考輔助回歸中原模型經(jīng)普通最小二乘法估計(jì)的殘差項(xiàng)前參數(shù)的顯著性來判斷序列相關(guān)階數(shù)。~ktLM+=bdw檢驗(yàn)法：Step1+B影響①E(mi,經(jīng)濟(jì)變量固有慣性和滯后期模型設(shè)定偏誤：（遺漏了重要的解釋變量/模型設(shè)定有誤wls)E(mi(b21fXVar檢驗(yàn)值比較大。nRX2i回歸，得到eiVar（nc）Step3~eij使用不具有：有效性（大樣本下）具有：一致性 不具有：漸進(jìn)有效性②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義關(guān)于變量的顯著性檢驗(yàn)中，構(gòu)造了對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相同。j檢驗(yàn)失去意義。s2由于異方差性是相對(duì)于不同的解釋變量觀測(cè)值，隨機(jī)誤差項(xiàng)具有不同的方差。XGQ(v1,v2)~ei由度為輔助回歸中解釋變量個(gè)數(shù)的c 分布，即2輔助回歸是檢驗(yàn)GLS）：關(guān)鍵是尋找隨機(jī)干擾項(xiàng)與解釋變量間適當(dāng)?shù)暮瘮?shù)形式。2jijiji(xij)普通最小二乘法就是權(quán)等于n==統(tǒng)計(jì)量是建立在參數(shù)方差正確估計(jì)的基礎(chǔ)之上的。)~原假設(shè)：H0：1只與bXpmt+)+p+ca（只要知道隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差協(xié)方差矩陣就可以用所以要經(jīng)過特殊設(shè)定后，才可得到其估計(jì)值。1i=r1Yr1X1t11,X1r1k+++t t tYb1(X1tX+) rr1Least多重共線性經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢(shì)（時(shí)間序列和截面數(shù)據(jù)）滯后變量的引入樣本資料的限制10不全為?1r存在多重共線性時(shí)參數(shù)估計(jì)值的方差與標(biāo)準(zhǔn)差變大容易使通過樣本計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量就會(huì)比較大。s,|相互獨(dú)立，得到的參數(shù)估計(jì)量仍是無(wú)偏一致估計(jì)量B判斷：工具變量法（解決+b 1XZ1帶入到原來的模型中進(jìn)行斜率X+Xtsa i整體參數(shù)為零，y雙向影響：都不為零4tisb iYti一般形式：Ytmd做為解釋變量，進(jìn)行如下普通最小二乘回歸：) ~ ~i三點(diǎn)說明：有偏問題）B同期無(wú)關(guān)，異期相關(guān)。X與其他解釋變量不存在明顯的線性關(guān)系。值小于臨界值，誤導(dǎo)作出參數(shù)為Inflat