計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)滯后變量模型(完整版)
【正文】 ( 1 ) !( 1 ) ( 1 )! ( 1 ) !i i iiiiCi????? ? ? ? ??????? ? ? ?? (921) ? ?其中 為先驗(yàn)的任意選擇的某一正整數(shù)， 為待估參數(shù)。 0 1 2? ? ?,? ? ? 將得到的參數(shù)估計(jì)值 代入 (99)式 0 0 1 1 2 2t t t t tY W W W? ? ? ? ?? ? ? ? ?0, 1? ? ?, s? ? ?… ,求出滯后分布模型參數(shù)的估計(jì)值 由于 ms? ，可以認(rèn)為原模型存在的自由度不足和多重共線性問題已 得到改善。 設(shè)滯后期為 4，則一組權(quán)數(shù)可取為 于是新變量為 W3t= Xt+ Xt1+ Xt2+ Xt3 + 6141213151 Xt4 6141213151， ， ， ， 一般來說，經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單易行，缺點(diǎn)是設(shè)置權(quán)數(shù)的隨意性較大。 第二類，矩型。 i?(i=1， 2， …, s) ——稱為長期或均衡乘數(shù)，表示 X變動(dòng)一個(gè)單位，由于滯后效應(yīng)而形成 的對(duì) Y平均值總影響的大小。 二、滯后變量模型 以滯后變量作為解釋變量，就得到滯后變量模型。 1)企業(yè)要改變它的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或產(chǎn)量，會(huì)受到過去簽訂的供貨合同的制約； 2)定期存款到期才能提取，造成了它對(duì)社會(huì)購買力的影響具有滯后性； b)管理層次過多、管理的低效率也會(huì)造成滯后效應(yīng)。同樣地，被解釋變量當(dāng)前的變化也可能受其自身 過去水平的影響。 ◆ 基本要求 1）認(rèn)識(shí)到滯后效應(yīng)、滯后變量模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模經(jīng)常會(huì)遇到的問題； 2）了解滯后變量、滯后效應(yīng)、滯后變量模型、分布滯后模型、自回歸模型 等概念； 3）掌握分布滯后模型和自回歸模型建模方法、參數(shù)估計(jì)及應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) — 理論 第九章 滯后 變量模型 ◆ 滯后變量模型 ◆ 分布滯后模型 ◆ 自回歸模型 ◆ 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 第九章 滯后 變量模型 第一節(jié) 滯后變量模型 三個(gè)基本概念： 在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，廣泛存在著時(shí)間滯后效應(yīng)，即動(dòng)態(tài)性。這種被解釋變量受到自身或另一解釋變量的前幾期值影響 的現(xiàn)象稱為 滯后效應(yīng) ，表示前幾期值的變量稱為 滯后變量 。 這些情況說明，當(dāng)一種變量發(fā)生變化時(shí)，另一變量由于制度方面 的原因，需經(jīng)過一定時(shí)期才能做出相應(yīng)的變動(dòng)，從而形成滯后現(xiàn)象。 它的一般形式為： Yt=β0+β1Yt1+β2Yt2+…+ βqYtq+α0Xt+α1Xt1 +…+ αsXts+μt (93) 其中， q、 s為滯后時(shí)間間隔，稱為滯后期， Ytq為被解釋變量 Y的第 q期滯后， Xts為解釋變量 X的第 s期滯后。 0sii???（ 94） 由 (94)式知，如果各期的 X值保持不變，則 X與 Y間的長期或均衡關(guān)系即為 0( ) ( )s iiE Y X????? ? （ 95） tY ?為了避免 的數(shù)值激增，我們假定 項(xiàng)之和為有限值，即 0sii?????滯后期 s 應(yīng)該是多少呢？ 問題： 一個(gè)平均滯后定義為： 1111si siissiiiiiii??????????????平 均 滯 后 （ 96） 即平均滯后定義為所有滯后的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)就是關(guān)于系數(shù) β的相對(duì)數(shù)值。 第一類，遞減型。研究者不僅指定了滯后變量的一般形式 (遞減、矩形、倒 V形 )，而且指定了權(quán)數(shù)的實(shí)際數(shù)值。 達(dá)不到減少變量個(gè)數(shù)的目的。于是模型變?yōu)? 10( 1 ) iit i t i tiY C X? ?? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ?? (922) ? (1 ) ii? ? ???當(dāng) =1時(shí)， ，則 帕斯卡變換簡化為科依克幾何分布變換 。相反，滯后類型是根據(jù)可資利用的樣本觀測值，通過包括各 種滯后類型的試驗(yàn)方法來探索和決定的，然后從中選擇一種產(chǎn)生最佳統(tǒng) 計(jì)擬合的滯后類型。 (1) 自適應(yīng)預(yù)期模型 最初的表現(xiàn)形式是： (927) 01 et t tYX? ? ?? ? ?由于預(yù)期變量是不可實(shí)際觀測的，往往作如下自適應(yīng)預(yù)期假定： 11()e e et t t tX X X X???? ? ? (928) 其中 γ為預(yù)期系數(shù) (coefficient of expectation)， 0≤γ≤1。局部調(diào)整假設(shè)還可寫成 (935) 1(1 )et t tY Y Y?? ?? ? ?其中 ttv ???可見，局部調(diào)整模型可轉(zhuǎn)化為一個(gè)自回歸模型。 同期無關(guān) (如局部調(diào)整模型 )， 注意： 上述工具變量法只解決了解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)所造 成的影響，但沒有解決 t? 的自相關(guān)問題。 如果計(jì)算的 F值大于給定顯著性水平 ? 下 F分布的相應(yīng)的臨界值 Fα(m , n?k)， 則拒絕原假設(shè)，即認(rèn)為 X是 Y的格蘭杰原因。不同的滯后 期可能會(huì)得到完全不同的檢驗(yàn)結(jié)果。 唯一可做的，就是盡可能地 建立“正確”的模型，以使序列相關(guān)性的程度減輕。 同時(shí)，隨機(jī)干擾項(xiàng)還是自相關(guān)的。 其中， 1(1 )t t tv ? ? ? ?? ? ?(2) 局部調(diào)整模型 局部調(diào)整模型的最初的表現(xiàn)形式是： 01et t tYX? ? ?? ? ? (933) 例如： 局部調(diào)整模型主要是用來研究物資儲(chǔ)備問題的。 小結(jié)： 第三節(jié) 自回歸模型 一、自回歸模型 如果滯后變量模型中的解釋變量僅包含 X的當(dāng)期值與被解釋變量 Y 的一個(gè)或多個(gè)滯后值，則稱為 自回歸模型 (autoregres
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