計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述ppt課件(完整版)
【正文】 上主要應(yīng)用回歸分析方法。格蘭杰，以表彰他們在經(jīng)濟(jì)學(xué)時間數(shù)列分析方面所作出的貢獻(xiàn)。 1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系博士學(xué)位。2022年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎得主為 赫克曼和麥克法登 。 ” 定義 2022/5/31 朱 晉 6 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的地位 ? 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 “ 經(jīng)濟(jì)計量學(xué) ” 是由英文 “ econometrics”直譯得到的，而且強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計量的方法，是估計經(jīng)濟(jì)模型和檢驗經(jīng)濟(jì)模型； “ 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ” 則試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，強(qiáng)調(diào)它的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵與外延。 下頁 克萊因語錄 2022/5/31 朱 晉 8 二次世界大戰(zhàn)后，經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的時代。丁伯根 19031994 出生地：荷蘭海牙 萊頓大學(xué)物理學(xué)博士 荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授 經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的奠基人 經(jīng)濟(jì)計量學(xué)模式建造者之父 1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公告 2022/5/31 朱 晉 12 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎 2022 2022年 10月，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予了赫克曼 和麥克法登，表彰他們 “ 在微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，他們發(fā)展了廣泛應(yīng)用于個體和 家庭行為實證分析的理論和方法 ” 。 現(xiàn)為加州大學(xué)伯克萊分校教授。但同時，數(shù)理統(tǒng)計學(xué)也是其它學(xué)科的工具或前提。除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。 ? 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。 ? 現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 2022/5/31 朱 晉 33 ⑵ 確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬 ⑶ 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關(guān)系 例如： ln(人均食品需求量 )=α+βln(人均收入 ) +γln(食品價格 ) +δln(其它商品價格 )+ε 其中 α 、 β、 γ、 δ的符號、大小、 關(guān)系 2022/5/31 朱 晉 34 樣本數(shù)據(jù)的收集 ⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應(yīng)用 (Panel Data) ⑵ 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性 2022/5/31 朱 晉 35 模型參數(shù)的估計 ⑴ 各種模型參數(shù)估計方法 ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計方法 ⑶ 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合 Eviews 能夠熟練使用一種 2022/5/31 朱 晉 36 模型的檢驗 ⑴ 經(jīng)濟(jì)意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系 例如： ln(人均食品需求量 )=－ － (人均收入 )－ (食品價格 ) +(其它商品價格 ) ln(人均食品需求量 )=－ +(人均收入 )－ (食品價格 )+(其它商品價格 ) ln(人均食品需求量 )=－ +(人均收入 )－ (食品價格 ) +(其它商品價格 ) 三個例題中，經(jīng)濟(jì)意義上是否合理？ 2022/5/31 朱 晉 37 ⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗 總體顯著性檢驗 變量顯著性檢驗 ⑶ 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗 由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定 包括異方差性檢驗 序列相關(guān)性檢驗 多重共線性檢驗 2022/5/31 朱 晉 38 ⑷ 模型預(yù)測檢驗 由模型的應(yīng)用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗： 擴(kuò)大樣本重新估計 預(yù)測性能檢驗： 對樣本外一點進(jìn)行實際預(yù)測 2022/5/31 朱 晉 39 任何一項計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究 、 任何一個計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型賴以成功的要素應(yīng)該有三個：理論 、方法和數(shù)據(jù) 。 ? 應(yīng)用舉例 2022/5/31 朱 晉 42 彈性 ， 是經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個重要概念 ， 是某一變量的相對變化引起另一變量的相對變化的度量 ， 即 變量的變化率乊比 。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為比較靜力分析提供了一個基礎(chǔ) ，沒有定量描述變量之間關(guān)系的 、 包含變量和參數(shù)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ， 比較靜力分析將無從著手 。 政策評價 2022/5/31 朱 晉 47 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評價 ， 主要有三種方法 。 ? 經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗性。 這就是檢驗理論 。如傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)與新經(jīng)濟(jì)在邊際成本上的分歧、資本運作與投入產(chǎn)生分析的分歧、資產(chǎn)定價與“ 知本
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