操作風險ppt課件(完整版)
【正文】 本要求的關(guān)鍵指標l 內(nèi)部衡量法為銀行提供了一種用內(nèi)部損失數(shù)據(jù)度量操作風險狀況的選擇l 模型的建立沒有一個統(tǒng)一的標準，不同銀行對 不同的操作風險的定義和衡量方法不一致，難以比較損失分布法l 銀行針對每個業(yè)務類別 /風險類型估計操作風險損失在一定期間內(nèi)的概率分布，l 這種損失的估計建立在對操作風險損失發(fā)生頻率和損失額度的估計之上損失分布法與內(nèi)部度量法的區(qū)別l (l)內(nèi)部衡量法是通過估計總體損失分布的預期損失入手，假定預期損失與非預期損失之間的關(guān)系是固定的，而不考慮相同預期損失水平下?lián)p失幅度和損失頻率之間的可能存在的不同組合方式，直接估計出非預期損失即操作風險的大小。l (2)在內(nèi)部衡量法中，監(jiān)管當局為每一業(yè)務 /損失類型規(guī)定一個系數(shù)Y，這個系數(shù)可以將預期損失轉(zhuǎn)換成資本要求，它由監(jiān)管當局按照行業(yè)數(shù)據(jù)確定。l 我國銀監(jiān)會的 “商業(yè)銀行操作風險管理指引 ”：操作風險
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