操作風(fēng)險基礎(chǔ)概念版本(完整版)
【正文】 ? 巴塞爾設(shè)定了 8種產(chǎn)品線每個產(chǎn)品線的 β值（商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng) 營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系）； ? 計(jì)提的總資本等于各業(yè)務(wù)分別計(jì)提的資本之和； ? 采用標(biāo)準(zhǔn)法的基本要求：董事會和高管層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)；具完 整而且切實(shí)可行的操作風(fēng)險的管理系統(tǒng)；該擁有充足的資源來支持在主要產(chǎn)品線上和 控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法 。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項(xiàng)風(fēng)險及控制措施，并作為反映風(fēng)險變化情況的早期預(yù)警指標(biāo)，管理層可據(jù)此迅速采取措施 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) (KRI) ?業(yè)務(wù)流程的參與者、經(jīng)營管理活動的實(shí)施者根據(jù)操作風(fēng)險管理的基本原理，采用一定的方法，對業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營管理活動中存在的操作風(fēng)險狀況與控制活動效果進(jìn)行的定性評價活動 風(fēng)險自我評估 (RSA) ?基于局域網(wǎng)和 WEB的收集和存儲所有本行由于操作風(fēng)險造成的損失的全部信息的工具 損失數(shù)據(jù)庫 (LED) 操作風(fēng)險評估程序 (ORAP) 操作風(fēng)險管理工具的目的與各部門的責(zé)任 操作風(fēng)險 管理工具 工具目的 風(fēng)險管理 部的責(zé)任 業(yè)務(wù)單位 的責(zé)任 工具所提 供的結(jié)果 風(fēng)險自我 評估 (RSA) 確認(rèn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)中合適的風(fēng)險改善計(jì)劃 提供識別方法、架構(gòu)、原則 識別風(fēng)險及擬定改善計(jì)劃 現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險及其改善方案 風(fēng)險地圖 (Risk Map) 有效識別匯總各類風(fēng)險點(diǎn) 確認(rèn)各類風(fēng)險點(diǎn) 識別風(fēng)險點(diǎn)并提交 操作風(fēng)險整體分布二維圖表 損失數(shù)據(jù) 庫 (LED) 籍由歷史損失識別操作風(fēng)險 損失資料分析、維護(hù)、呈報 記錄及通報損失事件 操作損失季報(業(yè)務(wù)單位 ) 操作損失季報(管理單位 ) 關(guān)鍵操作風(fēng)險控制 (KORC) 檢查重要流程的控制點(diǎn) 保存最近的控制點(diǎn)資料 識別流程主要控制點(diǎn) 重要業(yè)務(wù)流程的主要控制點(diǎn)清單 關(guān)鍵風(fēng)險 指標(biāo) (KRI) 監(jiān)控操作風(fēng)險風(fēng)險敞口情況 提供風(fēng)險評估架構(gòu)及規(guī)范 監(jiān)督風(fēng)險變化情況 控制點(diǎn)評估報表 操作風(fēng)險評估程序 (ORAP) 識別適合新業(yè)務(wù)的風(fēng)險改善計(jì)劃 提供風(fēng)險評估架構(gòu)及規(guī)范 取得相關(guān)部門的意見 新業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險及其改善方案 30 監(jiān)督 及 報告 執(zhí)行 控制 措施 風(fēng)險自我評估 (RSA) 操作風(fēng)險評估程序 (ORAP) 風(fēng)險地圖 (Risk Map) 損失數(shù)據(jù)庫 (LED) 關(guān)鍵風(fēng)險 指標(biāo) (KRI) 識別風(fēng)險 衡 量 與 評估 風(fēng)險 關(guān)鍵操作風(fēng)險 控制 (KORC) 操作風(fēng)險管理周期 操作風(fēng)險識別與評估基本程序 HSBC操作風(fēng)險管理策略 識別和評估I de n t i f y a n d 風(fēng)險 操作損失事件 件 操作風(fēng)險數(shù)據(jù) 據(jù)庫 追蹤、分析 析 建立 / 修訂 : ? 程序 ? 控制手段 ? 應(yīng)急預(yù)案 ? 適當(dāng)?shù)男袆臃桨? p 學(xué)習(xí) HSBC亞太區(qū)操作風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程 在子公司推行 推行操作風(fēng)險 數(shù)據(jù)庫 反饋 及 難點(diǎn)報告 培訓(xùn)工作坊 現(xiàn)場 /遠(yuǎn)程支持 課堂培訓(xùn) 職務(wù)描述 / 責(zé)任歸屬 操作風(fēng)險 損失報告 整合操作風(fēng)險 管理報告 執(zhí) 行 委員會 報告 操作風(fēng)險管理 集團(tuán)指
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