多元線性回歸檢驗ppt課件(完整版)
【正文】 中 , 給定 ?=， 查表得臨界值： (19)= 計算得參數(shù)的置信區(qū)間： ?0 ： (, ) ?1 ： (, ) ?2 ： (, ) 210?2?1?0????????????sss 從回歸計算中已得到： 如何才能縮小置信區(qū)間？ ?增大樣本容量 n，因為在同樣的樣本容量下， n越大， t分布表中的臨界值越小，同時，增大樣本容量，還可使樣本參數(shù)估計量的標準差減?。? ?提高模型的擬合優(yōu)度 ，因為樣本參數(shù)估計量的標準差與殘差平方和呈正比，模型優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。 這一檢驗是由對變量的 t 檢驗完成的 。 Eviews的估計結(jié)果顯示： 中國居民消費一元例中： AIC= AC= 中國居民消費二元例中： AIC= AC= 從這點看，可以說前期人均居民消費 CONSP(1)應(yīng)包括在模型中。 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 一、擬合優(yōu)度檢驗 二、方程的顯著性檢驗 (F檢驗 ) 三、變量的顯著性檢驗（ t檢驗） 四、參數(shù)的置信區(qū)間 一、擬合優(yōu)度檢驗 可決系數(shù)與調(diào)整的可決系數(shù) 則 2222)?()?)(?(2)?())?()?(()(YYYYYYYYYYYYYYT S Siiiiiiiiii?????????????????? 總離差平方和的分解 由于 ?? ???? )?()?)(?( YYeYYYYiiii? ? ?? ????? ikiikiii eYXeXee ??? ??? 110 ?=0 所以有： E S SR S SYYYYT S S iii ?????? ?
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