風(fēng)險管理考前精講(完整版)
【正文】 行業(yè)風(fēng)險分析只能夠幫助商業(yè)銀行對行業(yè)整體的共性風(fēng)險有所認(rèn)識，但行業(yè)中的每個企業(yè)又都有其獨特的自身特點?！ ?).標(biāo)準(zhǔn)法 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)分為對主權(quán)國家的債權(quán)、對一般商業(yè)銀行的債權(quán)、對公司的債權(quán)、包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)、以居民房產(chǎn)抵押的債權(quán)、表外債權(quán)等13類?！ 、倩久嬷笜?biāo)主要包括： 品質(zhì)類指標(biāo) 實力類指標(biāo) 環(huán)境類指標(biāo) ②財務(wù)指標(biāo)主要包括： 償債能力指標(biāo) 盈利能力指標(biāo) 營運能力指標(biāo) 增長能力指標(biāo)從客戶風(fēng)險的外聲變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響 的?！ ?). 匯率風(fēng)險 (1) 外匯交易風(fēng)險 銀行的外匯交易風(fēng)險主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸。三是股票指數(shù)期貨。 期權(quán)費由期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值兩部分組成： 內(nèi)在價值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤?！ 、垡庾R到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷。 5). 結(jié)算/支付錯誤 6). 交易/定價錯誤 系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。巴塞爾委員會會把總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利，不包括保險收入?！ ?. 流動性風(fēng)險識別 商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動性和負(fù)債流動性兩個方面?！ ∩虡I(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入) 與到期負(fù)債數(shù)量(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況?！ ⊥?，商業(yè)銀行的資金使用(例如貸款發(fā)放)同樣應(yīng)當(dāng)注意貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。 ⑤流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存款的流動性越高?！ ‖F(xiàn)金流分析考試論壇 通過對商業(yè)銀行短期內(nèi)(例如未來30天)的現(xiàn)金流入(資金來源)和現(xiàn)金流出(資金使用)的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況，現(xiàn)金流入和 現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來表示。 ?、夼ㄔO(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正。 (3)監(jiān)測和報告 (4)內(nèi)部審計 普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是： ?、偻菩腥骘L(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備?！ 、吣M訓(xùn)練和演習(xí)?！ 〗?jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。 資本充足率=(資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本要求) 核心資本充足率=(核心資本核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本要求) ?、谫Y本的組成?！ 、诒O(jiān)管部門應(yīng)對商業(yè)銀行資本管理程序進(jìn)行評估。 ?、鼙O(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施包括三類?！ 、圪Y本扣除的有關(guān)規(guī)定。 ?、谖蘸拖瘬p失?！ 、陬A(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失?！ ?. 聲譽危機(jī)管理規(guī)劃 ①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制?！ 、嗬米陨淼膬r值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶。實踐證明， 為了合理預(yù)計商業(yè)銀行的流動性需求，應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較?！ 、叽箢~負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債短期投資)/(盈利資產(chǎn)短期投資)，從事積極負(fù)債管理的商業(yè)銀行被認(rèn)為大額負(fù)債有較高的依賴度，意味“熱錢”對商業(yè)銀 行盈利資產(chǎn)的支撐程度。如果這些與流動性相關(guān)的風(fēng)險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機(jī)的形式爆發(fā)出來?！ ∩虡I(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)。流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。偽造、變造多戶頭支票，騙貸等欺詐行為?！ ?). 違反用工法 違反用工法是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法、合同法等，造成個人工傷賠付或因性別/種族歧視事件導(dǎo)致的損失。l 影響期權(quán)價值的主要因素： 一是標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格。另一方面，期 貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格?！ ?2)外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險 3). 股票價格風(fēng)險 4). 商品價
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