【正文】 】 A 變量間的依存關(guān)系 B 變量間的因果關(guān)系 C 變量間的函數(shù)關(guān)系 D 變量間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系 進(jìn)行 相關(guān)分析時(shí)，假定相關(guān)的兩個(gè)變量【 】 A 都是隨機(jī)變量 B 都不是隨機(jī)變量 C 一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D 隨機(jī)或非隨機(jī)都可以 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是【 】 A 總量數(shù)據(jù) B 橫截面數(shù)據(jù) C 平均數(shù)據(jù) D 相對數(shù)據(jù) 下面屬于截面數(shù)據(jù)的是【 】 A 19912022 年各年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B 19912022 年各年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 C 某年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù) D 某年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為 【 】 A 橫截面數(shù)據(jù) B 時(shí)間序列數(shù)據(jù) C 修勻數(shù)據(jù) D 原始數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的基本步驟是【 】 A 設(shè)定理論模型 ?收集樣本資料 ?估計(jì)模型參數(shù) ?檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? B 設(shè)定模型 ?估計(jì)參數(shù) ?檢驗(yàn)?zāi)Ｐ??應(yīng)用模型 C 個(gè)體設(shè)計(jì) ?總體設(shè)計(jì) ?估計(jì)模型 ?應(yīng)用模型 D 確定模型導(dǎo)向 ?確定變量及方程式 ?估計(jì)模型 ?應(yīng)用模型 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【 】 A 結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評(píng)價(jià) B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬 C 消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析 D 季度分析、年度分析、中長期分析 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【 】 2 A 投入產(chǎn)出模型 B 數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C 包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D 模糊數(shù)學(xué)模型 回歸分析中定義【 】 A 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機(jī)變量 D 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 1下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn) (亦稱二級(jí)檢驗(yàn) )準(zhǔn)則 【 】 A. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則 B 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 C 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 D 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 1 理論設(shè)計(jì)的工作，不包括下面哪個(gè)方面【 】 A 選擇變量 B 確 定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系 C 收集數(shù)據(jù) D 擬定模型中待估參數(shù)的期望值 1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括【 】 A 理論 B 應(yīng)用 C 數(shù)據(jù) D 方法 1在經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項(xiàng)【 】 A 彈性分析 B 乘數(shù)分析 C 比較靜力分析 D 方差分析 二、多項(xiàng)選擇題 一個(gè)模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗(yàn)有【 】 A 經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) B 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) C 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn) D 模型預(yù)測檢驗(yàn) E 實(shí)踐檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是【 】 A 理論研究 B 設(shè)計(jì)模型 C 估計(jì)參數(shù) D 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? E 應(yīng)用模型 對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則 檢驗(yàn)包括【 】 A 誤差程度檢驗(yàn) B 異方差檢驗(yàn) C 序列相關(guān)檢驗(yàn) D 超一致性檢驗(yàn) E 多重共線性檢驗(yàn) 對經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，采用的準(zhǔn)則有 【 】 A 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 B 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 C 經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則 D 模型識(shí)別準(zhǔn)則 E 模型簡單準(zhǔn)則 三、名詞解釋 3 計(jì)量 經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 彈性 乘數(shù) 四、 簡述 簡述經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的程序。 試述最小二乘法估計(jì)原理。根據(jù)上述回歸結(jié)果，你能求出對咖啡需求的價(jià)格彈性嗎？如果不能，計(jì)算此彈性還需要其它什么信息？ 設(shè)回歸模型指定為 iY =β iX +iu 這里 iu 滿足所有的基本假設(shè)。 （ 1） 用一元線性回歸模型分析 GPA 是否對 ASP 有影響？ （ 2） 用合適的回歸模型分析 GMAT 分?jǐn)?shù)是否與 ASP 有關(guān)系？ （ 3） 每年的學(xué)費(fèi)與 ASP 有關(guān)嗎？你是如何知道的？如果兩變量之間正相關(guān)，是否意味著進(jìn)最高費(fèi)用的商業(yè)學(xué)校是有利 的。 （ 1） 解釋截距項(xiàng)，及 X1和 X2系數(shù)的意義； （ 2） Y的總離差中被回歸方程解釋的部分，未被回歸方程解釋的部分； （ 3） 對回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn) ,并解釋檢驗(yàn)結(jié)果； （ 4） 對參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn) ,并解釋檢驗(yàn)結(jié)果。 考慮下列利率和美國聯(lián)邦預(yù)算赤字關(guān)系的最小二乘估計(jì)： 模型 A： 1?Y = 1X 2R = 其中： 1Y —— Aaa 級(jí)公司債卷的利率 1X —— 聯(lián)邦赤字占 GNP 的百分比 （季度模型： 1970—— 1983） 模型 T： 2?Y =+ 2X + 3X 2R = 其中： 2Y —— 三個(gè)月國庫卷的利率 2X —— 聯(lián)邦預(yù)算赤字（以 10 億美元為單位） 3X —— 通貨膨脹率（按百分比計(jì)） （季度模型： 1970 年 4 月 —— 1979 年 9 月） 請回答以下問題： （ 1） “最小二乘估計(jì)”是什么意思？什么被估計(jì)，什么被平方？在什么意義下平方“最小”？ （ 2） 2R 為 是什么意思？它可能為負(fù)嗎？ （ 3） 計(jì)算兩個(gè)方程的 2R 值。 （ 1） 建立一個(gè)合適的回歸模型解釋城市男性勞動(dòng)力參與率與城市男性失業(yè)率及真實(shí)的平均小時(shí)工資之間的關(guān)系。試估計(jì)上述模型，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。 產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的 OLS 估計(jì)有何影響？ 樣本分段法檢驗(yàn)（即戈德菲爾特 —— 匡特檢驗(yàn)）異方差性的基本原理及其適用條件。 （ 1） 利用數(shù)據(jù)描繪出 Y與 X的散點(diǎn)圖。你觀察到什么？ （ 3） 因智利的數(shù)據(jù)看起來有些異常（異常值）， 去掉智利數(shù)據(jù)后，重作（ 2）中的回歸。 檢驗(yàn)異方差性的 GQ 檢驗(yàn)和懷特檢驗(yàn)是否相同？試述懷特檢驗(yàn)、帕克檢驗(yàn)和戈里瑟檢驗(yàn)的異同之處。 25 第四章 放寬基本假定的模型 異方差性 一、單項(xiàng)選擇題 下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法【 】 A 戈德菲爾特 —— 匡特檢驗(yàn) B 懷特檢驗(yàn) C 戈里瑟檢驗(yàn) D 方差膨脹因子檢驗(yàn) 當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是【 】 A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法 C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗(yàn)信息 加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即【 】 A 重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B 重視小誤差的作用，輕視大 誤差的作用 C 重視小誤差和大誤差的作用 D 輕視小誤差和大誤差的作用 如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差 ie 與 iX 有顯著的形式為ii Xe |?| ? 的相關(guān)關(guān)系，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為【 】 A iX B 21iX C iX1 D iX1 如果戈德菲爾特 —— 匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的【 】 A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 設(shè)定誤差問題 容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【 】 A 時(shí)間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù) C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù) 假設(shè)回歸模型為 iii uXY ??? ?? ，其中 var( iu )= 22 iX? ，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【 】 A XuXXXY ??? ?? B XuXXy ??? ?? 26 C XuXXY ??? ?? D 222 XuXXXy ??? ?? 設(shè)回歸模型為 iii uXY ??? ，其中 var( iu )= 22 iX? ，則 ?的 普通 最小二乘估計(jì)量為【 】 A 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 對于隨機(jī)誤差項(xiàng)i?， ? ? ? ? 22 ??? ?? ii EVar 內(nèi)涵指 【 】 A 隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零 B 所有隨機(jī)誤差都有相同的方差 C 兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān) D 誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布 以 21? 表示包含較小解釋變量的子樣本方差， 22? 表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德 — 匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是 【 】 A 21? =0 B 22? =0 C 21? ≠ 22? =0 D 21? = 22? 1 線性模型 iiii uXXY ???? 22110 ??? 不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象 ? 【 】 A ? ? 0?ji，uuCov B ? ? 2??iuVar C ? ? 0?ii，uXCov D ? ? 021 ?ii，XXCov 1 異 方差條件下普通最小二乘估計(jì)量是【 】 A 無偏估計(jì)量 B 有偏估計(jì)量 C 有效估計(jì)量 D 最佳無偏估計(jì)量 二、多項(xiàng)選擇題 在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)【 】 A 線性 B 無偏性 C 最小方差性 D 精確性 E 有效性 異方差性將導(dǎo)致【 】 A 普通最小二乘估計(jì)量有偏和非一致 B 普通最小二乘估計(jì)量非有效 C 普通最小二乘估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 D 建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效 E 建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬 下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗(yàn)【 】 A DW 檢驗(yàn)法 B 戈德菲爾德 —— 匡特檢驗(yàn) C 懷特檢 驗(yàn) D 戈里瑟檢驗(yàn) E 帕克檢驗(yàn) 當(dāng)模型存在異方差性時(shí)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 27 D 一致性 E 精確性 三、判斷說明題 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性。 （ 3） 重復(fù)（ 1）過程，但此時(shí)的變量為當(dāng)前平均小時(shí)工資。 年份 CLFPRM CLFPRF UNRM UNRF AHE82 AHE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198