微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型(完整版)
【正文】 機(jī)項(xiàng)方差估計(jì)量 ? 分塊估計(jì)的思路： – 首先構(gòu)造 1個(gè)不含 αi，只包含 β的模型，對(duì)其進(jìn)行 OLS。 令 iitit uw ???，則 222 ][??? ?? uitwE,2][???isit wwE( st ? ), eeIwwE Tuii ?????? 22][ ??? ????? ? IwEwV nTnTji )( ? Ω已知時(shí)的 GLS估計(jì) 將itiitit uxy ???? ??? 改 寫(xiě)為： iii wXy ?? ?~ ni ,1 ?? 其中),(~ ii XeX ? ),( ??? ??? ),( 1 inii ??? iii wXy 2/12/12/1~ ??? ????? ??????? ???????? ??? ???????niiiniii yXXX11111 ~~~??容易證明：)(1 221 eeI Tu???? ? ?? )(12/1 eeTI Tu???? ? ?? 其中 2/122 )(1uuT ????? ??? 2)?(uV a r ?? ?111 ~~????????? ??? niii XX ? Ω未知時(shí)的 FGLS估計(jì) F G L S 就是在求出 ? 中未知量 2?? 和 2u? 的無(wú)偏估計(jì)后， 進(jìn)行 G L S 估計(jì)。 iiiii ueXZey ????? ????⒌ 隨機(jī)影響模型中異方差問(wèn)題 ? 假設(shè)在不同橫截面上 隨機(jī)影響 αi的方差不同 。 ?????? ??????? ?? ?????niiiniiiCV QyXQXX111???????? ???????? ??? ???????niiiniii yXXX11111 ~~~??eeTIQ T ??? 1)(1 221 eeI Tu???? ? ?? )(12/1 eeTI Tu ????? ??經(jīng)驗(yàn)方法 — 固定影響和隨機(jī)影響 ? 當(dāng) N很大而 T有限時(shí)，固定影響和隨機(jī)影響的估計(jì)結(jié)果差異較大，如何設(shè)定十分重要。 – 如果橫截面單位是隨機(jī)地抽自一個(gè)大的總體，該模型僅適用于抽到的橫截面單位，而不是樣本之外的其它單位。 2/122 )(1uiui T ????? ???1)(?? 1222??????TeeTtiitui ?? ?2/122 )??(?1?uuT ????? ???⒍ 隨機(jī)影響模型中序列相關(guān)問(wèn)題 ? 放松 uit序列無(wú)關(guān)的假定。 2/122 )??(?1?uuT ????? ???)?(?1? 2/1 eeTI Tu???? ? ??iii wXey 2/12/12/12/1 ???? ???? ??????? ??? 隨機(jī)影響模型的 LM檢驗(yàn) （ Breush和 Pagan(1980) ） 0: 20 ???H0: 21 ???H22221)1(21)()1(2 ?????????????????????????? ?? ???????DDTnTTnTLMi titi titε為 OLS殘差向量 如何直觀理解 LM統(tǒng)計(jì)量？ ⒉ Mundlak隨機(jī)影響模型 ? Mundlak(1978)批評(píng)上述隨機(jī)影響模型忽視了隨機(jī)影響和解釋變量的相關(guān)性，認(rèn)為在許多情況下，確實(shí)存在相關(guān)性。 ? 通過(guò) F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)變截距假設(shè) )/()1()1/()(222KnnTRnRRFupu??????ji ?? ?⒉ 試?yán)? ? 教材例 ? 學(xué)生的綜合練習(xí) ? 注意模型設(shè)定的檢驗(yàn) ⒊ 異方差和序列相關(guān)問(wèn)題 ? 采用廣義差分法消除序列相關(guān) ? 采用加權(quán)最小二乘法消除異方差 ? 可以同時(shí)考慮 ⒋ 用 Eviews估計(jì)固定影響變截距模型 ? 北
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