計量經(jīng)濟(jì)學(xué)-虛擬變量與chow檢驗(完整版)
【正文】 + a1 D1 + a2 D2 + a3 D3 + u 1 春季 0 其它季節(jié) 當(dāng)心 1 夏季 虛擬變量陷阱 0 其它季節(jié) 1 秋季 0 其它季節(jié) D1 = D2 = D3 = 季節(jié) D1 D2 D3春季 1 0 0夏季 0 1 0秋季 0 0 1冬季 0 0 0在 Eviews 中直接輸入變量 data D1 D2 D3 五、 Chow檢驗 ? 在現(xiàn)實生活中，有時會由于某些重大的政策和制度變化或偶發(fā)事件，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)運行機(jī)制或行為改變。 ? 可以通過傳統(tǒng)的回歸檢驗，對 ?2的統(tǒng)計顯著性進(jìn)行檢驗，以判斷企業(yè)男女職工的平均薪金水平是否有顯著差異。 1 男 0 女 含有虛擬變量的模型稱為虛擬變量模型。所 以需要考慮是否在模型中引入屬性因素。 正常 反常 ? 例如 ，反映文化程度的虛擬變量可取為 ： 1， 本科學(xué)歷 D= 0， 非本科學(xué)歷 一般地，在虛擬變量的設(shè)置中： ? 基礎(chǔ)類型、肯定類型取值為 1； ? 比較類型，否定類型取值為 0。這種消費傾向的變化可通過在收入的系數(shù)中引入虛擬變量來考察。 – 這是由于前者允許兩個子模型有不同的參數(shù)，而后者則令兩個時期的參數(shù)相同，因而前者通?？梢缘玫綄颖緮?shù)據(jù)的較好擬合。 ? ?? ?21ruuR S S R S S TFR S S T k???小結(jié) ? 虛擬變量設(shè)置類型 ? CHOW檢驗作用與思路 ? 虛擬變量與 CHOW檢驗演示 。 ? 通過比較加上參數(shù)約束后是否使殘差平方和顯著增大，我們可以檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诮Y(jié)構(gòu)變化。 ? 假定 E(?i)= 0， 上述模型所表示的函數(shù)可化為： 正常年份： tttt XDXCE )()1,|( 210 ??? ???? 反常
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