【正文】 色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :27 本題分?jǐn)?shù) : 分 按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :28 本題分?jǐn)?shù) : 分 在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。 A、債務(wù)人資本實力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :20 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :12 本題分?jǐn)?shù) : 分 單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： D 4 在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有 權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是（）。（） 29 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 二、多選題共 6 題 22 在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險管理流程（）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、股東大會 D、高級管理層 15 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（）。 A、董事會 B、股東大會 C、董事會和高級管理層 D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層 9 商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。 () 答案： 1D2B3C4D5D 6A7B8B9C10D 11D12C13A14A15A 16B17C18B19C20B 21B22C23B24A25C 26D27B28B29C30B 31C32B33A34B35B 36B37B38D39C40D 41A42D43D44D45D 46C47C48A49C50D 51D52B 53ACD54ACDE55ABCDE 56BCDE57CDE58ABC 59ACD60ABCDE61BC 62ABCDE63AC64ACD 65A66A67A68A69A 70B71A72A73A74A 75A 《風(fēng)險管理》第二章章節(jié)測試 一、單選題共 21 題 1 風(fēng)險識 別的主要方法不包括（）。 () 681973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街 的第二次數(shù)學(xué)革命。 A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng) 濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比 C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢 60 某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有 ()。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % 52()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、市場風(fēng)險 B、操作風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、信用風(fēng)險 45 以下對風(fēng)險的理解不正確的是 ()。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 37 巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于 ()后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用 C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小 29 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀 行的資本充足率不得低于 ()。 A、負(fù) 債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) 21 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是 ()。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 13 在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是 ()。 A、流動性風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、法律風(fēng)險 D、市場風(fēng)險 6()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。個人理財 電子銀行業(yè)務(wù) 網(wǎng)上銀行 。其他代理業(yè)務(wù) 托管業(yè)務(wù) 基金托管 。支票 。中外合資銀行 股份制商業(yè)銀行 村鎮(zhèn)銀行 金融衍生品 票據(jù)業(yè)務(wù) 承兌 。代理銀行業(yè)務(wù) 。 票據(jù)發(fā)行便利 咨詢顧問業(yè)務(wù) 企業(yè)信息咨詢 。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 3 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、 B、 C、 D、 10()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、法律風(fēng)險 B、政策風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、策略風(fēng)險 18 將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于 ()的風(fēng)險管理方法。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 26 在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是 ()。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 34 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是 ()。 A、收 益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率 42 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是 ()。 A、風(fēng)險對沖 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 49 在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取 ()等方法。 A、風(fēng)險分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險規(guī)避 E、風(fēng)險補償 57 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是 ()。 A、安全性 B、約束性 C、流動 性 D、效益性 E、規(guī)模性 三、判斷題共 11 題 65 我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。 () 73 資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。 A、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理 6（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。 12 風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。 A、敏感性分析 B、因果關(guān)系分析 C、壓力測試分析 D、 VAR 分 析 19 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。 A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 27 商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 2 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費標(biāo)準(zhǔn)答案： C 9 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ()。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :17 本題分?jǐn)?shù) : 分 在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項貸款的一年收入 各項費用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險 B、外匯風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :24 本題分?jǐn)?shù) : 分 以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :33 本題分?jǐn)?shù) : 分 一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1 年。 A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款 組合違約率進行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :38 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu) SPV 的主要目的是（）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :46 本題分?jǐn)?shù) : 分 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo) 、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :47 本題分?jǐn)?shù) : 分 在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案 ： C 題號 :55 本題分?jǐn)?shù) : 分 假設(shè)某銀行在 2020 會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80 億人民幣，關(guān)注類貸款為 15 億人民幣，次級類貸款為 3 億人民幣，可疑類貸款為 1 億人民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25%標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :63 本題分?jǐn)?shù) : 分 采用 VaR 方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40%標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :71 本題分?jǐn)?shù) : 分 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進行財務(wù)分析時還需要涉及到（） A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :72 本題分?jǐn)?shù) : 分 與一般單個企業(yè)不同的是， 商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務(wù)分析時還需要涉及到（）。 A、個人住宅抵押貸款 、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :80 本題分?jǐn)?shù) : 分 國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法 (RAPM)中除了 RAROC 指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo) RAROA 是指（）。 A、風(fēng)險計量 B、壓力測試 C、 風(fēng)險監(jiān)控 D、風(fēng)險分析標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :88 本題分?jǐn)?shù) : 分 違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :95 本題分?jǐn)?shù) : 分 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :97 本題分?jǐn)?shù) : 分 以下各項，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序要求的是（）。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項余額在所有債項余額的占比標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :9