新資本充足率報表_市場風險部分-文庫吧在線文庫
【正文】 VaR +特定風險 VaR ? 現在：市場風險資本 =一般市場風險VaR（ 近期和長期 ） +壓力風險 VAR（ 近期和長期 ） +特定風險 VaR +新增風險（ IRC） +組合風險度量 CRM（最低 8%） +資產證券化風險 市場風險內模法 47 ? 商業(yè)銀行采用內部模型法 ， 其一般市場風險資本要求為一般風險價值與壓力風險價值之和 (反映極端情況 +非正態(tài) ) （一） VaR為一般風險價值，為以下兩項中的較大值： （ VaRt1）。 新增風險是指未被風險價值模型計量的與利率類及股票類產品相關的違約和評級遷移風險。 市場風險內模法 49 市場風險資本要求情況表 50 市場風險資本要求情況表 G4C2(a) 季度內最大的單日損失情況表 填報機構： 填報日期： 年 月 日 單位：萬元 序號 排序 日期 (年 /月 /日 ) 理論損失數額 (絕對價值 ) 一般風險價值 差額 A B C D 1 2 3 4 5 如果填報機構本季度內發(fā)生損失的天數少于 5天，則應報告所有實際發(fā)生損失的交易日的情況。 IRC代表了對資本 計劃期為一年 、 置信區(qū)間為 %的非證券化信用產品的違約和 遷移風險 （ 對比 CVA） 的估計 ,并同時考慮了個別頭寸和組合頭寸的流動性計劃期 （ 流動性期限不得低于 3個月 ） 。 60個交易日壓力風險價值的均值（ sVaRavg）乘以 ms。 市場風險標準法 期權風險案例 45 ? 風險價值 （ VAR(99%,10天 ） 模型框架不足 。 以上述數據為基礎利用得爾塔 +法計算資本要求的第一步為： Delta加權頭寸 = 95= 第二步將得爾塔加權頭寸包括在商品市場風險報表中計算資本要求。 （ 2）期權基礎金融工具的幣種或黃金。 （ 2）當基礎工具為利率時： VU=基礎工具市值 中相應時段的假定 收益率 變化。 2．銀行如持有看漲期權多頭或看跌期權多頭 , 資本要求等于基礎工具的市場價值乘以該基礎工具的特定市場風險和一般市場風險資本要求比率之和與期權的市場價值（ 期權市場價值：為看漲期權多頭或看跌期權多頭期權價值，最小值為 0）兩者中的較小者。 ? 資本計量 （一）商品風險對應的資本要求等于以下兩項之和： 1．各項商品凈頭寸的絕對值之和乘以 15％。 4． 為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。一般市場風險對應的資本要求，等于各不同市場中各類多頭及空頭頭寸抵消后股票凈頭寸的絕對值乘以 8％后所得各項數值之和。 該頭寸屬債券期貨合約，應拆分為基礎工具的多頭頭寸和空頭頭寸，填寫入本表債務相關衍生工具合約部分。外匯遠期視為持有至到期日的一個幣種的零息債券多頭頭寸與另一個幣種的零息債券空頭頭寸的組合。 衍生工具應轉換為基礎工具 市場風險標準法 利率風險填報及計算 23 ? 填報步驟： 衍生工具應拆分為基礎工具的多頭頭寸和空頭頭寸 。 利率風險： 1．到期日法；久期法 市場風險標準法 利率風險基本概念 14 ? 特定風險多空不能軋差。 市場風險相關管理辦法要求總結 12 ? 定義 一 利率風險包括交易賬戶中的債券 （ 固定利率和浮動利率債券 （ 重定價 ） 、 央行票據 、 可轉讓存單 、 不可轉換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進行交易的可轉換債券 ， 遠期股票等 ） 、 利率及債券衍生工具頭寸的風險 。 門檻 商業(yè)銀行可以不對結構性外匯風險暴露計提市場風險資本 。 商業(yè)銀行可以不對結構性外匯風險暴露計提市場風險資本。新資本充足率計算及報表 市場風險 部分 2023年 12月 內部資料 2 目 錄 ? 市場風險資本要求報表 結構 ? 市場風險資本要求報表 介紹 3 市場風險資本要求報表 1 G4C 市場風險資本要求情況表 納入 1104 2 G4C1 市場風險標準法資本要求匯總表 納入 1104 3 G4C2 市場風險內部模型法資本要求情況表 納入 1104 4 G4C2(a) 季度內最大的單日損失情況表 工作底稿 5 G4C1(a) 市場風險標準法資本要求情況表（利率特定風險） 工作底稿 6 G4C1(b) 市場風險標準法資本要求情況表（一般利率風險 到期日法） 工作底稿 7 G4C1(c) 市場風險標準法資本要求情況表（一般利率風險 久期法） 工作底稿 8 G4C1(d) 市場風險標準法資本要求情況表（股票風險） 工作底稿 9 G4C1(e) 市場風險標準法資本要求情況表（外匯風險） 工作底稿 10 G4C1(f) 市場風險標準法資本要求情況表（商品風險） 工作底稿 11 G4C1(g) 市場風險標準法資本要求情況表（期權簡易法 存在基礎工具對沖） 工作底稿 12 G4C1(h) 市場風險標準法資本要求情況表（期權簡易法 只存在期權多頭） 工作底稿 13 G4C1(i) 市場風險標準法資本要求情況表（期權得爾塔 +法 _利率期權） 工作底稿 14 G4C1(j) 市場風險標準法資本要求情況表（期權得爾塔 +法 _股票期權） 工作底稿 15 G4C1(k) 市場風
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