全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課件-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察 價(jià)格波動(dòng) 操作風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察 流程管控 28 四、信息科技風(fēng)險(xiǎn) ? 信息科技有力支撐了我國(guó)銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但同時(shí)也成為銀行重要的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。 其他一級(jí)資本 核心一級(jí)資本 20 “幾大風(fēng)險(xiǎn)？” ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) (信息科技風(fēng)險(xiǎn)） ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 集中度風(fēng)險(xiǎn) ? …… ? 案防風(fēng)險(xiǎn) ? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) ? 道德風(fēng)險(xiǎn) ? …… 新資本管理辦法 第 I、 II支柱 其他領(lǐng)域 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) 21 一、信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手 未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化 ，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債券人或金融產(chǎn)品持有人 造成經(jīng)濟(jì)損失 的風(fēng)險(xiǎn)。1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 2 3 識(shí)別、分析 計(jì)量、監(jiān)測(cè) 評(píng)估、報(bào)告 控制、緩釋 4 5 主要內(nèi)容 CONTENTS I. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與趨勢(shì) II. 我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 III. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施與落地 IV. 趣味展示與風(fēng)險(xiǎn)寄語(yǔ) 6 風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)維度 可能性： 發(fā)生損失的可能性 后果： 事情發(fā)生的影響 7 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路 如 1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：電力或通訊中斷 控制措施 1：使用應(yīng)急電源 —— 減輕事件發(fā)生后的不利影響 控制措施 2：按時(shí)繳費(fèi)，定期檢修 —— 降低事件發(fā)生的可能性 預(yù)防性的控制措施 ? 針對(duì)事件發(fā)生前的控制措施 ? 可以降低事件發(fā)生的可能性 補(bǔ)救性的控制措施 ? 針對(duì)事件發(fā)生后的控制措施 ? 可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴(yán)重程度 你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補(bǔ)救性的控制措施？ 可能性 嚴(yán)重程度 8 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程 20世紀(jì) 60年代前 20世紀(jì) 60年代 20世紀(jì) 70年代 20世紀(jì) 80年代 9 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指本行 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全行員工 各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效識(shí)別、監(jiān)測(cè)、計(jì)量和控制涵蓋全行各個(gè) 業(yè)務(wù)層次和各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 的全部風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使風(fēng)險(xiǎn)符合本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行 各項(xiàng)目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。 根據(jù)達(dá)標(biāo)與否，對(duì)銀行實(shí)行四分類監(jiān)管。 美國(guó)銀行調(diào)查結(jié)果 流程 25 操作風(fēng)險(xiǎn)中的因果關(guān)系 為什么發(fā)生？ 發(fā)生了什么？ 結(jié)果如何？ 26 操作風(fēng)險(xiǎn) 在巴塞爾協(xié)議中，操作風(fēng)險(xiǎn)事件被定義為 七 大類。 34 八、案防風(fēng)險(xiǎn) 本行員工獨(dú)立或伙同外部人員實(shí)施的，以本行或本行客戶的資金、財(cái)產(chǎn)為侵害對(duì)象，涉嫌 觸犯刑法 或 已由公安、司法機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹?的內(nèi)部事件；或本行遭受 外部詐騙、盜竊、搶劫 等侵害的外部事件。 采取教練式而非保姆式的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 南京銀行 42 我們的差距 43 我們的差距 44 我們的差距 45 主要內(nèi)容 CONTENTS I. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與趨勢(shì) II. 我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 III. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施與落地 IV. 趣味展示與風(fēng)險(xiǎn)寄語(yǔ) 46 實(shí)施的緊迫性：有監(jiān)管達(dá)標(biāo)壓力 擴(kuò)張 補(bǔ)充資本 再擴(kuò)張 再補(bǔ)充資本 長(zhǎng)期看，這是不可持續(xù)的。主要包括： 客戶評(píng)級(jí)模型、債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、資產(chǎn)負(fù)債管理、貸款定價(jià)、 經(jīng)濟(jì)資本分配、風(fēng)險(xiǎn)量化、貸款組合管理。 M 做假是需要專業(yè)精神和能力，而
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