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時(shí)間序列的協(xié)整和誤差修正模型-文庫吧在線文庫

2025-03-27 11:42上一頁面

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【正文】 殘差序列是否平穩(wěn) 。 – 驗(yàn)證了 該兩變量的對(duì)數(shù)序列間存在長期穩(wěn)定的“均衡”關(guān)系。 ? 而 OLS法采用了殘差最小平方和原理,因此 估計(jì)量 ?是向下偏倚的 ,這樣將導(dǎo)致拒絕零假設(shè)的機(jī)會(huì)比實(shí)際情形大。 ? 從這里 , 我們已經(jīng)初步認(rèn)識(shí)到: 檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系 , 在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中是非常重要的 。 ? 非穩(wěn)定的時(shí)間序列,它們的線性組合也可能成為平穩(wěn)的。 ? 例如 , 中國居民人均消費(fèi)水平與人均 GDP變量的例子 , 從經(jīng)濟(jì)理論上說 , 人均 GDP決定著居民人均消費(fèi)水平 , 它們之間有著長期的穩(wěn)定關(guān)系 , 即它們之間是協(xié)整的 。 ? 但是 , 如果變量之間有著長期的穩(wěn)定關(guān)系 , 即它們之間是協(xié)整的 ( cointegration), 則是可以使用經(jīng)典回歸模型方法建立回歸模型的 。 ? 式 Yt=?0+?1Xt+?t中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)也被稱為 非均衡誤差( disequilibrium error) ,它是變量 X與 Y的一個(gè)線性組合: tttXY 10 ??? ???? 如果 X與 Y間的長期均衡關(guān)系正確,該式表述的非均衡誤差應(yīng)是一平穩(wěn)時(shí)間序列,并且具有零期望值,即是具有 0均值的 I(0)序列。 tttGDP PCCPC ??? ??? 10? 盡管兩個(gè)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的,也可以用經(jīng)典的回歸分析方法建立回歸模型。 ? 需要注意是 ,這里的 DF或 ADF檢驗(yàn)是針對(duì)協(xié)整回歸計(jì)算出的誤差項(xiàng),而非真正的非均衡誤差。 – 由此判斷中國居民總量消費(fèi)的對(duì)數(shù)序列 lnY與總可支配收入的對(duì)數(shù)序列 lnX是( 1,1)階協(xié)整的。 ? 檢驗(yàn)程序: ? 對(duì)于多變量的協(xié)整檢驗(yàn)過程 , 基本與雙變量情形相同 ,即需檢驗(yàn)變量是否具有同階單整性 , 以及是否存在穩(wěn)定的線性組合 。 協(xié)整關(guān)系是均衡關(guān)系的必要條件,而不是充分條件。 四、誤差修正模型 Error Correction Model, ECM 一般差分模型的問題 ? 對(duì)于非穩(wěn)定時(shí)間序列,可通過差分的方法將其化為穩(wěn)定序列,然后才可建立經(jīng)典的回歸分析模型。 ? 復(fù)雜的 ECM形式 ,例如:高階、多變量 ttttttt YYXXXY ??????? ??????? ???? 2211231210 ttttttt XYXXYY ??????? ???????????? ???? )( 110113112 ttttttt YZZXXY ??????? ??????? ??? 12211210ttttttt ZXYZXY ??????? ?????????? ??? )( 12110111? 誤差修正模型的優(yōu)點(diǎn): 如: a) 一階差分項(xiàng)的使用消除了變量可能存在的趨勢(shì)因素 , 從而避免了虛假回歸問題; b) 一階差分項(xiàng)的使用也消除模型可能存在的多重共線性問題; c) 誤差修正項(xiàng)的引入保證了變量水平值的信息沒有被忽視; d) 由于誤差修正項(xiàng)本身的平穩(wěn)性 , 使得該模型可以用經(jīng)典的回歸方法進(jìn)行估計(jì) , 尤其是模型中差分項(xiàng)可以使用通常的 t檢驗(yàn)與 F檢驗(yàn)來進(jìn)行選取;等等 。 另外 , 第二步中變量差分滯后項(xiàng)的多少 , 可以殘差項(xiàng)序列是否存在自相關(guān)性來判斷 , 如果存在自相關(guān) , 則應(yīng)加入變量差分的滯后項(xiàng) 。 :31:3818:31:38March 23, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā),舊國見青山。 :31:3818:31Mar2323Mar23 ? 1世間成事,不求其絕對(duì)圓滿,留一份不足,可得無限完美。 , March 23, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 23日星期四 6時(shí) 31分 38秒 18:31:3823 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰,也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力,自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 23日星期四 6時(shí) 31分 38秒 18:31:3823 March 2023 ? 1做前,能夠環(huán)視四周;做時(shí),你只能或者最好沿著以腳為起
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