【摘要】《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課件教師:周靖祥單位:湘潭大學(xué)商學(xué)院Email1:Email2:第八專題時(shí)間序列模型(三)?本講要點(diǎn):?一、結(jié)構(gòu)VAR模型(SVAR)?二、滯后階數(shù)的確定?三、VAR模型脈沖響應(yīng)與方差分解?四、AR系列擴(kuò)展模型?五、狀態(tài)空間模型(TVP模型)
2025-05-12 05:20
【摘要】第12章平穩(wěn)時(shí)間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中,模型的被解釋變量都假定只受各個(gè)解釋變量當(dāng)期值的影響?!斓覀冎溃诂F(xiàn)實(shí)中很多被解釋變量除了受解釋變量當(dāng)期值的影響外,還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響,這就是所謂分布滯后模型,或者前若干期的值決定了當(dāng)期值,即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性,本章將討
2025-04-29 01:15
【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第6章非平穩(wěn)金融時(shí)間序列模型確定性趨勢(shì)模型隨機(jī)性趨勢(shì)模型去除趨勢(shì)的方法確定性趨勢(shì)模型所謂確定性趨勢(shì),是指模型中含有明確的時(shí)間t變量,從而使得某一時(shí)序變量隨著時(shí)間而明確地向上增長
2025-08-20 08:43
【摘要】第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型1主要內(nèi)容?確定性時(shí)間序列模型?隨機(jī)時(shí)間序列概述?時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時(shí)間序列分析模型?協(xié)整分析和誤差修正模型2時(shí)間序列和時(shí)間序列模型?時(shí)間序列:–各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時(shí)間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。–一個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)可以視為它所對(duì)應(yīng)的隨機(jī)變量或隨機(jī)過程(stoch
2025-01-20 13:06
【摘要】時(shí)間序列模型識(shí)別舉例AR(p)過程的ACF(拖尾)、PACF(P步后截尾)MA(q)過程的ACF(q步后截尾)、PACF(拖尾)ARMA(p,q)過程的ACF(拖尾)、PACF(拖尾)總結(jié):AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)過程的自相關(guān)、偏自相關(guān)函數(shù)的特征:下面通過一些相
2025-10-10 20:17
【摘要】時(shí)間序列模型歸納總結(jié)復(fù)習(xí)隨機(jī)時(shí)間序列分析的幾個(gè)基本概念一、隨機(jī)過程(StochasticProcess)定義設(shè)(Ω,F,P)是概率空間,T是給定的參數(shù)集,如果對(duì)于任意t∈T,都有一定義在(Ω,F,P)上的隨機(jī)變量X(t,ω)與之對(duì)應(yīng),則稱隨機(jī)變量族{X(t,ω),t∈T}為隨機(jī)過程。簡(jiǎn)記為{X(t,),t∈T}或{Xt,t∈T}或XT離散參數(shù)的隨機(jī)過程也稱為隨機(jī)序列或(
2025-04-17 02:32
【摘要】第十三章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型認(rèn)識(shí)非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時(shí)間序列與單位根過程.趨勢(shì)平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗(yàn)ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中,所闡述的有關(guān)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的,那么,實(shí)際經(jīng)濟(jì)中的數(shù)據(jù)有沒有可
2025-04-30 18:26
【摘要】河北工程大學(xué)研究生課程論文報(bào)告共11頁,第1頁課程名稱:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程編號(hào):SX0071F24課程類型:學(xué)位課考核方式:考試學(xué)科專業(yè):工商管理年級(jí):2021級(jí)姓名:郝紅艷學(xué)
2025-06-07 01:12
【摘要】第3章現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型本章說明?關(guān)于經(jīng)典的平穩(wěn)時(shí)間序列分析模型,即自回歸模型(AR)、移動(dòng)平均模型(MA)、自回歸移動(dòng)平均模型(ARMA)等,在一般的中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書或者經(jīng)典的時(shí)間序列分析教科書中,都有詳細(xì)的介紹,本章將不予涉及。?本章所討論的,主要是非平穩(wěn)時(shí)間序列。重點(diǎn)是單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型。
2025-03-09 16:13
【摘要】LOGO第8章時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)時(shí)間序列及其分解時(shí)間序列的描述性分析時(shí)間序列預(yù)測(cè)的程序平穩(wěn)序列的預(yù)測(cè)趨勢(shì)型序列的預(yù)測(cè)復(fù)合型序列的分解預(yù)測(cè)學(xué)習(xí)目標(biāo)?時(shí)間序列的組成要素?時(shí)間序列的描述性分析?時(shí)間序列的預(yù)測(cè)程序?移動(dòng)平均和指數(shù)平滑
2025-05-10 00:38
【摘要】1核心出品必屬精品免費(fèi)下載2第十一章向量自回歸(VAR)模型和向量誤差修正(VEC)模型本章的主要內(nèi)容:(1)VAR模型及特點(diǎn);(2)VAR模型中滯后階數(shù)p的確定方法;(
2025-08-05 15:27
【摘要】第十章SPSS的時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析概述?通常研究時(shí)間序列問題時(shí)會(huì)涉及到以下記號(hào)和概念:T指標(biāo)集T可理解為時(shí)間t的取值范圍。△t采樣間隔△t可理解為時(shí)間序列中相鄰兩個(gè)數(shù)的時(shí)間間隔。時(shí)間序列的平穩(wěn)性是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)
2025-03-10 20:11
【摘要】第八章時(shí)間序列預(yù)測(cè)?什么是時(shí)間序列預(yù)測(cè)?時(shí)間序列預(yù)測(cè)的常用方法?時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的優(yōu)缺點(diǎn)分析時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概述?時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念?時(shí)間序列預(yù)測(cè)的原理與依據(jù)時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念?時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是一種定量分析方法,它是在時(shí)間序列變量分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用一定的數(shù)學(xué)方法建立預(yù)測(cè)模型,使時(shí)間趨勢(shì)向
2025-03-09 23:43
【摘要】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconometricsChapter8時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)StationaryTimeSeries隨機(jī)時(shí)間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-02-26 22:41
【摘要】第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列模型的識(shí)別和估計(jì)第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢(shì)平穩(wěn)
2025-03-05 11:42