第二章經(jīng)濟(jì)時間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑-文庫吧在線文庫
【正文】 這一區(qū)間 ， EViews將會估計這個參數(shù) 。采用五種平滑模型對 1991年 1月 2022年 9月的數(shù)據(jù)做指數(shù)平滑，并利用預(yù)測公式得到 2022年 10月 2022年 3月半年的預(yù)測值。 EViews將從樣本區(qū)間末尾開始計算預(yù)測值 。 （一個參數(shù)） （一個參數(shù)） — 無季節(jié)趨勢（兩個參數(shù)） （三個參數(shù)） （三個參數(shù)） 36 指數(shù)平滑法操作 利用指數(shù)平滑法進(jìn)行擬合和預(yù)測 ， 選擇 Procs/ Exponential Smoothing 顯示如下對話框 37 1． 平滑方法 在 5種方法中選擇一種方法 。 根據(jù)增長率周期波動分析 ， 我國社會消費(fèi)品零售總額的增長率大約存在 ～ 5年之間的波動 。對于 BK和 CF固定長度對稱濾波而言， Eviews 畫出頻率響應(yīng)函數(shù) w(?)， 頻率 ? 的區(qū)間是 [0，]，右面的圖描述了頻率響應(yīng)函數(shù)。 如果使用固定長度對稱濾波 ， 還必須指定先行 /滯后（ Lead/lag） 項(xiàng)數(shù) n。 第一種是直接分析數(shù)據(jù)隨時間變化的結(jié)構(gòu)特征 ， 即所謂時域 （ time domain） 分析法 ， 使用的工具是自相關(guān) （ 或自協(xié)方差 ） 函數(shù)和差分方程；另一種方法是把時間序列看成不同諧波的疊加 ， 研究時間序列在頻率域（ frequency domain） 里的結(jié)構(gòu)特征 ， 由于這種分析主要是用功率譜的概念進(jìn)行討論 ， 所以通常稱為譜分析 。注意只有包括在當(dāng)前工作文件樣本區(qū)間內(nèi)的數(shù)據(jù)才被處理，平滑后序列區(qū)間外的數(shù)據(jù)都為 NA。則 () 計算 HP濾波就是從 {Yt}中將 {YtT} 分離出來 。本節(jié)專門討論如何將趨勢和循環(huán)要素進(jìn)行分解的方法。 X12的 EViews接口菜單只是一個簡短的描述， EViews還提供了一些菜單不能實(shí)現(xiàn)的接口功能，更一般的命令接口程序。 TRAMO/SEATS方法 11 本節(jié)主要介紹利用 EViews軟件對一個月度或季度時間序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整的操作方法。 7 X12季節(jié)調(diào)整方法的核心算法是擴(kuò)展的 X11季節(jié)調(diào)整程序。 5 167。1 第二章 經(jīng)濟(jì)時間序列的 季節(jié)調(diào)整、分解與平滑 本章主要介紹經(jīng)濟(jì)時間序列的分解和平滑方法。 X11季節(jié)調(diào)整方法 167。共包括 4種季節(jié)調(diào)整的分解形式：乘法、加法、偽加法和對數(shù)加法模型。在 EViews工作環(huán)境中，打開一個月度或季度時間序列的工作文件，雙擊需進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的序列名，進(jìn)入這個序列對象，在序列窗口的工具欄中單擊Proc按鈕將顯示菜單： 167。 14 調(diào)用 X12季節(jié)調(diào)整過程，在序列窗口選擇 Procs/Seasonal Adjustment / Census X12，打開一個對話框： 15 3. 移動平均方法 X11法與移動平均法的最大不同是： X11法中季節(jié)因子年與年有可能不同，而在移動平均法中，季節(jié)因子被假設(shè)為是一樣的。測定長期趨勢有多種方法，比較常用的方法有回歸分析方法、移動平均法、階段平均法 (phase average， PA方法 )、 HP濾波方法和頻譜濾波方法（ frequency (bandpass) filer， BP濾波）。 ctTtt YYY ?? Tt ,2,1 ??19 一般地，時間序列 {Yt}中的不可觀測部分趨勢 {YtT}常被定義為下面最小化問題的解： () 其中： c(L)是延遲算子多項(xiàng)式
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