投資案例分析ppt課件-文庫吧在線文庫
【正文】 組需在講解案例前 2天將案例文本發(fā)至郵箱： 。 ?順序：可以選擇抽簽決定。厭惡風(fēng)險的客戶會選擇多投資無風(fēng)險資產(chǎn)。全局最小方差以上的邊界為 有效邊界 。 2p2D E E D E E( w + w ) w + wD P D? ? ? ? ? ?????Page 16 2022/5/26 投資組合期望收益率是投資比例的函數(shù) Page 17 2022/5/26 投資組合標(biāo)準(zhǔn)差也是投資比例的函數(shù) Page 18 2022/5/26 投資組合 機(jī)會集 ：由兩種資產(chǎn)構(gòu)造的所有投資組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的曲線，或投資組合可行集 。現(xiàn)代投資組合理論還假設(shè)，投資者是風(fēng)險厭惡 的，即在其他條件相同的情況下，投資者將選擇標(biāo)準(zhǔn)差較小的 組合。 市場風(fēng)險來源于整個市場，又稱系統(tǒng)風(fēng)險、不可分散風(fēng)險；可分散的風(fēng)險又被為獨(dú)特風(fēng)險、公司特有風(fēng)險、非系統(tǒng)風(fēng)險、可分散風(fēng)險。 “ 一定的風(fēng)險 ” 是指足以影響決策的風(fēng)險，當(dāng)增加的收益不足以 補(bǔ)償所冒的風(fēng)險時，投資者會放棄產(chǎn)生正的風(fēng)險溢價的機(jī)會。投資案例分析 2022/5/26 Page 2 授課內(nèi)容 第一部分 投資工具 債券、股票、衍生證券 第二部分 投資環(huán)境 市場主體、證券市場運(yùn)作機(jī)制、證券市場監(jiān)管 第三部分 投資理論 組合投資理論、資本市場均衡模型 2022/5/26 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 基本面分析 產(chǎn)業(yè)周期分析 公司財務(wù)價值分析 道氏理論 技術(shù)面分析 K線圖 Markowitz的組合投資理論 資產(chǎn)定價理論 單因素模型、多因素模型 風(fēng)險資產(chǎn)定價
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