信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)-文庫吧在線文庫
【正文】 務(wù)、提供限額監(jiān)控功能和補充信貸風(fēng)險管理業(yè)務(wù)中所需要的數(shù)據(jù)。另外，信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持用戶利用財務(wù)分析工作表（Excel表和Genome等財務(wù)分析軟件）進行財務(wù)數(shù)據(jù)輸入和分析，并通過檔案載入的方法將財務(wù)數(shù)據(jù)與其他的信貸風(fēng)險決策管理數(shù)據(jù)整合在一起。其主要組件包括操作性數(shù)據(jù)儲存（ODS）、信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)儲存（CRDS）、抽取、轉(zhuǎn)換及載入程序以及數(shù)據(jù)立方體。相關(guān)表格的索引在成功完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后也將重新建立。在數(shù)據(jù)載入時如果出現(xiàn)該類錯誤則無法成功載入數(shù)據(jù)。儀表盤使管理層可在系統(tǒng)中進行互動的瀏覽，而同時觀察多個信貸風(fēng)險與業(yè)務(wù)表現(xiàn)測量報表，讓行政管理層了解多個管理報表之間的關(guān)系。聯(lián)機數(shù)據(jù)分析工具包括聯(lián)機數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)讓用戶作隨時查詢及報表系統(tǒng)作建立報表之用。載入ODS內(nèi)的數(shù)據(jù)，將以更新為主，目的是令ODS儲存最新的詳細(xì)交易層面數(shù)據(jù)。另外，如果某些ETL的程序需要重新執(zhí)行，駐留區(qū)可作為數(shù)據(jù)源的備份儲存庫。此種設(shè)計可以減少對網(wǎng)絡(luò)的負(fù)擔(dān)。設(shè)置組合集中性限額的目的是避免借出太多或過于集中于某個風(fēng)險業(yè)務(wù)范圍，如客戶、行業(yè)、客戶組合、地區(qū)、授信條件等，這里要注意關(guān)聯(lián)客戶的集中度限額的處理。因此就需要設(shè)計一個信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)以儲存業(yè)務(wù)規(guī)則及作為信貸限額監(jiān)控及信貸決策支持的工具。簡而言之，信用評分卡是一種簡單的基于歷史的違約數(shù)據(jù)和評級機構(gòu)的數(shù)據(jù)開發(fā)的信用評分模型。計算不可預(yù)見損失對于銀行對經(jīng)濟資本的管理具有決定性作用，因為經(jīng)濟資本將用來防范不可預(yù)見的損失。同時需要注意的是，獨立的信用風(fēng)險評級模型基本上無法支持信貸決策。信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)不僅為信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供客戶/債項評級、貸款定價、限額管理等貸款業(yè)務(wù)流程所需的決策支持信息；同時也可作為遵循新巴塞爾資本協(xié)議關(guān)于有關(guān)信用風(fēng)險計量和資本準(zhǔn)備的支持系統(tǒng)。內(nèi)部評級模型一般來講，內(nèi)部評級模型的建立方法主要分為兩大類，即主觀判斷方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。給定違約損失 LGD給定違約損失LGD = 1 回收率，其中回收率是指貸款違約后償還的現(xiàn)值占違約貸款賬面余額（本金）的比率。壓力測試是為評估模型在異常情況下模型結(jié)果而設(shè)計的，因此是正常市場狀態(tài)下模型結(jié)果的補充。信用評分卡模塊能夠運用不同的產(chǎn)品對應(yīng)的評分卡來自動對貸款申請人進行評級，通過的申請者會被自動給予一個信用限額。首先，信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持信貸風(fēng)險限額的設(shè)置。為避免因系統(tǒng)故障而影響信貸風(fēng)險決策管理業(yè)務(wù)運作，建議設(shè)置高可用性的設(shè)備。操作數(shù)據(jù)儲存 (ODS)目的：提供歷史性的，交易層面的數(shù)據(jù)，讓用戶經(jīng)常查詢交易層面數(shù)據(jù)結(jié)合OLTP與OLAP的設(shè)計讓許多用戶同時讀取粒度較細(xì)的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，即交易層面的數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)支持信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)在決策運算、限額設(shè)置及監(jiān)控、信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢和組合壓力測試的功能功能需求：決策支持 – 提供一個數(shù)據(jù)庫來儲存決策支持與限額設(shè)置及監(jiān)控功能所需的數(shù)據(jù)。檢查總計和記錄總數(shù)量會被生成來保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量。這樣就可保證由源系統(tǒng)轉(zhuǎn)換來的數(shù)據(jù)與在先前被載入到數(shù)據(jù)庫的同一數(shù)據(jù)保持一
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