上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法修訂案-文庫吧在線文庫
【正文】 應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前追加到位。若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。在交易所宣布調(diào)整保證金水平之后，保證金不足者應(yīng)當(dāng)在D5交易日開市前追加到位。（三）持倉盈利客戶平倉范圍的確定根據(jù)上述方法計(jì)算的客戶單位凈持倉盈利的投機(jī)頭寸以及客戶單位凈持倉盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%（天然橡膠、燃料油為8%）的保值頭寸都列入平倉范圍。再把剩余的申報(bào)平倉數(shù)量按上述的分配方法向盈利4%以上的投機(jī)頭寸分配；若還有剩余，則再向盈利4%以下的投機(jī)頭寸分配；若還有剩余，則再向盈利8%以上的保值頭寸分配。交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤前，各會(huì)員、各客戶在每個(gè)會(huì)員處黃金期貨合約的投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為3手的整倍數(shù)，自然人客戶黃金期貨合約持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為0手。注：雙刪除線為已作刪除內(nèi)容，灰色底紋且加粗部分為已作修訂的內(nèi)容；未列入條款為未作修訂；涉及風(fēng)險(xiǎn)管理辦法條款、表格的序號(hào)依次變動(dòng)，不再詳列。第十八條期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶的各品種期貨合約在不同時(shí)期的限倉比例和持倉限額具體規(guī)定如下：表十一十五：銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠期貨合約在不同時(shí)期的限倉比例和持倉限額規(guī)定（單位：手）合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日交割月前第一月交割月份某一期貨合約持倉量限倉比例（%）期貨公司會(huì)員非期貨公司會(huì)員客戶期貨公司會(huì)員非期貨公司會(huì)員客戶期貨公司會(huì)員非期貨公司會(huì)員客戶銅≥12萬手15105800012008003000500300鋁≥12萬手1510510000150010003000500300鋅≥12萬手15105800012008003000500300螺紋鋼≥75萬手15105300009000300060001800600線材≥45萬手15105180006000180036001200360黃金≥8萬手15105900300903009030天然橡膠≥10萬手15105500015003001500250100注1：表中某一期貨合約持倉量為雙向計(jì)算，期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、客戶的持倉限額為單向計(jì)算；期貨公司會(huì)員的持倉限額為基數(shù)。因采取措施二平倉造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。平倉數(shù)量的分配方法及步驟（見附件）（1）銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金品種平倉數(shù)量的分配方法及步驟若盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量大于或等于申報(bào)平倉數(shù)量，則根據(jù)申報(bào)平倉數(shù)量與盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量的比例，將申報(bào)平倉數(shù)量向盈利6%以上的投機(jī)客戶分配實(shí)際平倉數(shù)量；若盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量小于申報(bào)平倉數(shù)量，則根據(jù)盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量與申報(bào)平倉數(shù)量的比例，將盈利6%以上投機(jī)頭寸數(shù)量向申報(bào)平倉客戶分配實(shí)際平倉數(shù)量。具體操作方法如下：（一）申報(bào)平倉數(shù)量的確定在D3交易日收市后，已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)申報(bào)無法成交的，且客戶該合約的單位凈持倉虧損大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%（天然橡膠、燃料油為8%）的所有申報(bào)平倉數(shù)量的總和為平倉數(shù)量。若D3交易日出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。（下略）。表四六 燃料油期貨合約持倉量變化時(shí)的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)從合約新上市掛牌之日起，當(dāng)持倉總量（X）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時(shí)燃料油交易保證金比例X≤100萬8%100萬＜X≤150萬10%150萬＜X≤200萬12%X＞200萬15%注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。交易所根據(jù)市場(chǎng)情況決定調(diào)整交易保證金的，應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第五條 交易所根據(jù)某一期貨合約持倉的不同數(shù)量和上市運(yùn)行的不同階段（即：從該合約新上市掛牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。交易過程中，當(dāng)某一期貨合約持倉量達(dá)到某一級(jí)持倉總量時(shí)（詳見表一、二、三、四、五、六），暫不調(diào)整交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。第十二條 當(dāng)某期貨合約在某一交易
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