現(xiàn)金資產(chǎn)管理(存儲(chǔ)版)
【正文】 首先要掌握好現(xiàn)金的票面結(jié)構(gòu)。 存款準(zhǔn)備金包括兩個(gè)部分：一是按照中央銀行規(guī)定的比例上交的法定存款準(zhǔn)備金：二是準(zhǔn)備金賬戶(hù)中超過(guò)了法定存款準(zhǔn)備金的超額準(zhǔn)備金 。 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法： 第一周 第二周 第三周 計(jì)算基期周 準(zhǔn)備金保持周 如某銀行在 2月 6日（星期四）至 12日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為 50 000萬(wàn)元，按照 8%的存款準(zhǔn)備金率，該行在 2月 20日到 26日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為 4 000萬(wàn)元。 超額準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行最重要的可用頭寸 ,是銀行用來(lái)進(jìn)行投資 、 貸款 、 清償債務(wù)和提取業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的準(zhǔn)備資產(chǎn) 。 同理 ， 貸款的收回對(duì)超額準(zhǔn)備金的影響也因貸款對(duì)象的不同而有所不同 。 除了庫(kù)存現(xiàn)金和在中央銀行的存款外，大多數(shù)商業(yè)銀行還在其它金融機(jī)構(gòu)保持一定數(shù)量的活期存款，即同業(yè)存款。 3)可投資余額的收益率。 思考與練習(xí) ： 現(xiàn)金資產(chǎn) 庫(kù)存現(xiàn)金 在央行存款 法定存款準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 存放同業(yè)存款 在途資金 資金頭寸 基礎(chǔ)頭寸 可用頭寸 可貸頭寸 頭寸調(diào)度 滯后準(zhǔn)備金及算法 同步準(zhǔn)備金及算法 ?其主要作用是什么？ 同？ 4我國(guó)存款準(zhǔn)備金制度是如何變遷的？ ？ ？ 資金頭寸需要量及時(shí)期頭寸需要量是如何計(jì)算的 ？ ？ 都有哪些渠道 ？ ？ ？ 如何預(yù)測(cè)商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金的需要量和最適送鈔量 ？ ？ ？ 銀行如何調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金數(shù)量 ？ ？ 測(cè)算同業(yè)存款需求量都有哪些影響因素 ？ 。 2)代理行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 2)超額準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié) 商業(yè)銀行在預(yù)測(cè)了超額準(zhǔn)備金需要量的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)及時(shí)地進(jìn)行頭寸調(diào)度，以保證超額準(zhǔn)備金規(guī)模的適度性。 3 保險(xiǎn)系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 （ 置信概率度的含義同前文 ） 標(biāo)準(zhǔn)差 =√∑(每旬關(guān)鍵性存款降幅－前 3旬平均關(guān)鍵性存款降幅 )2247。 這個(gè)需要量與已交納的存款準(zhǔn)備金余額進(jìn)行比較，如果余額不足，銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以補(bǔ)足；如果已有的準(zhǔn)備金余額已超過(guò)了應(yīng)繳準(zhǔn)備金數(shù)，則應(yīng)及時(shí)從中央銀行調(diào)減準(zhǔn)備金 ,增加銀行的可用頭寸。 1)滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金的需要量的方法。 因此 ， 銀行在加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金適度性管理的同時(shí) ， 還應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格庫(kù)房的安全管理 ， 在現(xiàn)金清點(diǎn) 、 包裝 、 入庫(kù) 、 安全保衛(wèi) 、 出庫(kù)等環(huán)節(jié) ， 采取嚴(yán)密的責(zé)任制度等 ， 確保庫(kù)房現(xiàn)金的無(wú)損 。 二是在多數(shù)情況下 ， 上午客戶(hù)取款的平均數(shù)一般大于下午 。Q/2— 庫(kù)存現(xiàn)金全年平均占用費(fèi) 根據(jù)以上方程序 ， 用微分法來(lái)求經(jīng)濟(jì)批量的總成本 T為極小值時(shí)的運(yùn)鈔數(shù)量 Q， 以及以 Q為自變量 ， 求 T對(duì) Q的一階導(dǎo)數(shù) T’，則： T’=dt/ dQ=C/2－ AP/Q2 令 T=0， 則 C/2－ AP/Q2=0 Q2=2AP/ C ， 即 Q=√2AP/C 工商銀行某市分行在距中心庫(kù) 30公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為 1 825萬(wàn)元，平均每天投放 5萬(wàn)元?？捎靡韵鹿絹?lái)計(jì)算現(xiàn)金支出水平： 即期現(xiàn)金支出水平 =(前期平均現(xiàn)金支出水平 保險(xiǎn)系數(shù) ) 歷史同時(shí)期平均發(fā)展速度 其中： 前期平均現(xiàn)金支出水平 =前 30天現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額 /30 保險(xiǎn)系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 標(biāo)準(zhǔn)差 =√∑（ 每天現(xiàn)金支額－平均現(xiàn)金支出額 ） 2 /30天 置信概率度根據(jù)要求的數(shù)字準(zhǔn)確程度來(lái)確定 ,如果要求數(shù)字的準(zhǔn)確性達(dá)到 95%， 則置信概率為， 以 F(t)去查 《 正態(tài)概率表 》 ， 得t=， 此 t值即為置信概率度 。銀行在現(xiàn)金資產(chǎn)特別是庫(kù)存現(xiàn)金的管理中，必然健全安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保資金的安全無(wú)損。 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的任務(wù)，就是要在保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中流動(dòng)性需要的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本降到最低程度，作為銀行經(jīng)營(yíng)安全性和盈利性的杠桿，服務(wù)于銀行整體經(jīng)營(yíng)狀況最優(yōu)化目標(biāo)。在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿(mǎn)足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。 可以把存款按其變化規(guī)律分為三類(lèi) 第一類(lèi)是一定會(huì)提取的存款，如到期不能自動(dòng)轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類(lèi)存款因?yàn)橛衅跫s，所以無(wú)需預(yù)測(cè)； 第二類(lèi)是可能會(huì)提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可以自動(dòng)轉(zhuǎn)存的存款等，這類(lèi)存款有可能提取，但又不能肯定； 第三類(lèi)是隨時(shí)可能提取的存款，如活期存款。銀行資金頭寸或流動(dòng)性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運(yùn)動(dòng)的變化。 法定存款準(zhǔn)備金的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加 ， 表明可用頭寸的增加；相反 ， 法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著可用頭寸的減少 。它包括時(shí)點(diǎn)頭寸和時(shí)期頭寸兩種。 所謂超額準(zhǔn)備金有兩種含義：廣義的超額準(zhǔn)備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金；狹義的超額準(zhǔn)備金是指在存款準(zhǔn)備金賬戶(hù)中，超過(guò)了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。 從經(jīng)營(yíng)的角度講 ， 庫(kù)存現(xiàn)金不宜太多 。同樣，一家銀行必須在中央銀行和其它業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行保持足夠的存款余額以補(bǔ)充存款的外流。第 9章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理 學(xué)習(xí)目標(biāo) 學(xué)習(xí)本章 ， 你需要掌握商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ， 定義現(xiàn)金資產(chǎn) 、 庫(kù)存現(xiàn)金 、 資金頭寸等基本概念 ， 評(píng)價(jià)現(xiàn)金資產(chǎn)及法定存款準(zhǔn)備金的作用 ， 區(qū)分法定存款準(zhǔn)備金與超額準(zhǔn)備金 ， 指出商業(yè)銀行資金調(diào)度的意義 ， 概括現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ， 解釋或比較基礎(chǔ)頭
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