有限公司匯率風險管理方案-bondpitchbook(存儲版)
【正文】 合目前的經(jīng)濟環(huán)境 。 ? 根據(jù)資金安排，通過對美元兌日元匯率、日元兌人民幣匯率的走勢分析，選擇合適時點，分批簽訂遠期售匯協(xié)議，鎖定付匯成本，規(guī)避未來市場波動的風險。 3月 4日市場報價如下： ? 即期日元售匯價格為 ? 3個月遠期日元售匯價格為 ? 即期買入日元賣出美元的外匯買賣價格為 ? 3個月遠期買入日元賣出美元的外匯買賣價格為 ? 即期買入美元的即期售匯價格為 ? 3個月遠期買入美元的遠期售匯價格為 20230108 案例分析： ? 方案一： ? 貴司在 2023年 3月 4日，認為日元售匯價格 期高點，可以接受此買入日元的價格，與我行簽訂買入 10億日元的 3個月遠期售匯協(xié)議，鎖定價格為 ，付出人民幣 。 20230108 方案三：巧妙借入弱勢貨幣 ? 原理：在日元強勢時，借入日元，通過時間換取匯率上的空間，待日元貶值到達目標價位時，鎖定購入日元成本，以達到降低財務成本的目的。 20230108 20230108 。 ? 實際上日元售匯價格僅為 ，遠低于方案一中日元售匯價格 。 ? 操作較為靈活，在鎖定匯率的同時，有機會根據(jù)美元兌日元匯率的變化進行動態(tài)管理。 綜合我們對市場的分析，美元兌人民幣匯率在 2023年將以穩(wěn)定作為主基調，長遠來看人民幣升值壓力大于貶值壓力。人民幣匯率目前在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定 ,不應該大起大落”。 20230108 美元兌日元匯率走勢展望 ? 日本第四季度的 GDP增長率下降 %，年化率下降超過 12%，這使得日本進入近 35年以來最嚴重的經(jīng)濟蕭條期。 20230108 利差交易的特點及發(fā)展 ? 市場風險意愿增強時，利差交易頻繁，市場風險意愿降低時，利差交易平盤，軋平頭寸。三菱重工東方燃氣輪機 (廣州)有限公司匯率風險管理方案 中國銀行廣東省分行資金業(yè)務部 2023年 3月 20230108 美元兌人民幣匯率走勢分析 貴司面臨的匯率風險 美元兌日元匯率
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