20xx年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)熱試題及答案一(存儲(chǔ)版)
【正文】 離了通過收益率曲線計(jì)算出的理論價(jià)格，那么這種偏離一定能夠得到修正。 三、判斷正誤(每題1分) ，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好【 對(duì) 】 (RAROC)能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROC)。 A. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》 B. 《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 D. 《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》 E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》 22. 中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容?【 CDE 】 A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù) B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸 D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E. 為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸 ：【 ABCDE 】。 ?。骸尽BCDE 】。 ，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是：【 A 】。 A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng) B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng) D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn) ，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大?【 A 】。 ：【 C 】。 ：【 B 】。 %、70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【
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