應(yīng)用回歸實驗報告(存儲版)
【正文】 著相關(guān)。b. 因變量: yAnovab模型平方和df均方FSig.1回歸2.007a殘差7總計9a. 預(yù)測變量: (常量), x2, x1。對得到的二元回歸方程，你能夠合理地解釋兩個回歸系數(shù)嗎？如果現(xiàn)在不能給出合理的解釋，不妨在學(xué)過第6章多重共線性后再來解釋這個問題， 學(xué)過第7章領(lǐng)回歸后再來改進這個問題。其實我們從相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出自變量之間的相關(guān)性比較大，還有從復(fù)相關(guān)系數(shù)和決定系數(shù)也可以看出用線性來擬合這組數(shù)據(jù)有些問題，因為它們的值都為1，而在實際生活中一般是不存在這樣的數(shù)據(jù)。（5）對每一個回歸系數(shù)做顯著性檢驗；解：系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.B標準 誤差試用版1(常量).577.575x1.997.002.133.000x2.001.538.000x3.002.333.000a. 因變量: y從上表看每個自變量對應(yīng)的sig=，所以都通過了顯著性檢驗。我們可以通過該模型來預(yù)測將來。(6)如果有的回歸系數(shù)沒通過顯著性檢驗，將其剔除，重新建立回歸方程，再作回歸方程的顯著性檢驗和回歸系數(shù)的顯著性檢驗。（4）yxDREZRESRE195833346202633114203253554268004542294704669266104888306785710271705536258534168245003547242743159271403621301683782265254247273603982216903568219743155208163059180952967209393285226443914246244517271864349339905020233823594206272821227953366215702920220802980222503731209402853218002533229342729184432305195382642204603124214192752251063429224823947209692509272245440258924042226443402246402829223412297256102932260153705257884123291323608414808349258453766由標準化殘差可以看出無異常點。（11） 該公司預(yù)計下一周簽發(fā)新保單=1000張，需要的加班時間是多少？答：由SPSS得下表：xyPRELICIUICILMCIUMCI8252151107045502480192031350325
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