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蒙特卡羅方法的df檢驗(yàn)研討(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 檢驗(yàn)過程的真實(shí)形式未知時(shí),仍建議用(3)式(盡量多含確定性項(xiàng))檢驗(yàn)單位根。 e2=e39。 b1=regress(Y,X1)。a3=b3(3)。figure(1)。sort(df3)。,圖一是方程一的檢驗(yàn)式的DF統(tǒng)計(jì)量的分布,明顯發(fā)生了右移,拒絕單位根過程的可能性偏大,犯第一類錯(cuò)誤的概率十分大。六.參考文獻(xiàn)[1]張曉峒,等:《小樣本DF統(tǒng)計(jì)量的分布特征》 [J]. 《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》,1999,(3)[2]張曉峒:《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》 [M]. 北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2003.[3]張曉峒、攸頻:《DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量研究》 [J], 《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2006年第2期[4]朱永軍:《DF檢驗(yàn)式中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量分布特征》 [J]. 《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2006年第7期[5]張曉峒.《帶漂移項(xiàng)的DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)t統(tǒng)計(jì)量的分布特征研究》 [J], 《商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理》2006年第7期[6]聶巧平、張曉峒:《ADF單位根檢驗(yàn)中聯(lián)合檢驗(yàn)F統(tǒng)計(jì)量研究》 [J], 《統(tǒng)計(jì)研究》2007年第2期[7]謝小燕:《時(shí)間序列分析的一些問題》講稿[Z][8]Dickey David A,Fuller W A. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root [J].Econometirca,1981,(49):10571072.[9]Dickey David A,Fuller W of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root [J].Journal of the American Statistical Association,1979,(74):427431.[10]Mackinon J Values for Cointegration Tests, in Longrun Economic Relationships:Readings in Cointegration,. F. Engle and C. W. Granger[M]. Oxford: Oxford University Press,.。
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