【正文】 額不得大于單邊持倉(cāng)的 10%。 第二十條 該合約在采取上述措施后若風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放，則交易所宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。若還有剩余 ,則再向單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)分配 。 首先分配給屬平倉(cāng)范圍內(nèi)單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第 N+2 個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)） 。 第十八條 若第 N+2 個(gè)交易日出現(xiàn)與第 N+1 個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則在第 N+2 個(gè)交易日收市后，交易所將 進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)，如連續(xù)同方向漲跌停板系因會(huì)員或客戶交易行為異常引發(fā)，則按第七章規(guī)定處理。 第十二條 黃大豆 1 號(hào)、黃大豆 2 號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯 、聚氯乙烯 合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的 4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的 6%。 黃大豆 1 號(hào)、豆粕 、聚氯乙烯 合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為： 合約月份雙邊持倉(cāng)總量（ N） 交易保證金（元 /手） N ≤ 100 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 5% 100 萬(wàn)手 N≤ 150 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 8% 150萬(wàn)手 N≤ 200萬(wàn)手 合約價(jià)值的 9% 200 萬(wàn)手 N 合約價(jià)值的 10% 黃大豆 2 號(hào)、豆油合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為： 合約月份雙邊持倉(cāng)總量（ N） 交易保證金（元 /手） N ≤ 50萬(wàn)手 合約價(jià)值的 5% 50萬(wàn)手 N≤ 60 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 8% 60萬(wàn)手 N≤ 70 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 9% 70萬(wàn)手 N 合約價(jià)值的 10% 玉米合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為： 合約月份雙邊持倉(cāng)總量（ N） 交易保證金（元 /手） N ≤ 150 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 5% 150 萬(wàn)手 N≤ 200 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 8% 200 萬(wàn)手 N≤ 250 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 9% 250 萬(wàn)手 N 合約價(jià)值的 10% 棕櫚油、線型低密度聚乙烯合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為： 合約月份雙邊持倉(cāng)總量（ N） 交易保證金（元 /手） N ≤ 25萬(wàn)手 合約價(jià)值的 5% 25萬(wàn)手 N≤ 30 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 8% 30萬(wàn)手 N≤ 35 萬(wàn)手 合約價(jià)值的 9% 35萬(wàn)手 N 合約價(jià)值的 10% 第七條 當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三條 交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本辦法。 新開(kāi)倉(cāng)交易保證金按前一交易日結(jié)算時(shí)交易 保證金收取。 交易所采取上述措施須事先報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。 第十四條 漲 (跌 )停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)是指某一期貨合約在某一交易日收市前 5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買(mǎi)入 (賣(mài)出 )申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位的賣(mài)出 (買(mǎi)入 )申報(bào) ,或者一有賣(mài)出 (買(mǎi)入 )申報(bào)就成交、但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況。具體強(qiáng)制減倉(cāng)方法如下： （一）申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定 : 在第 N +2 個(gè)交易日收市后 ,已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)申報(bào)無(wú)法成交的 、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于或等于第 N +2 個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 5%（棕櫚油合約標(biāo)準(zhǔn)為 4%）的所有持倉(cāng)。 最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第 N+2 個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 7%的保值持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)盈利 7%保值持倉(cāng)）。 分配平倉(cāng)數(shù)量以“手”為單位 ,不足一手的按如下方法計(jì)算：首先對(duì)每個(gè)交易編碼所分配到的平倉(cāng)數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分配。 第二十二條 限倉(cāng)實(shí)行以下基本制度： （一）根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份合約的限倉(cāng)數(shù)額； （二）某一月份合約在其交易過(guò)程中的不同階段，分 別適用不同的限倉(cāng)數(shù)額，進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額從嚴(yán)控制； （三）采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)； （四）套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制。 當(dāng)黃大豆 1 號(hào)、豆粕、玉米 、聚氯乙烯 一般月份合約單邊持倉(cāng)小于等于 20萬(wàn)手時(shí)， 期貨公司 會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為 50,000 手，非 期貨公司 會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為 40,000 手，客戶該合約 持倉(cāng)限額為 20,000 手。 第五章 大戶報(bào)告制度 第二十九條 交易所實(shí)行 大戶報(bào)告制度。 第三十四條 期貨公司 會(huì)員應(yīng)對(duì)達(dá)到交易所報(bào)告界限的客戶 所提供的有關(guān)材料進(jìn)行初審，然后轉(zhuǎn)交交易所。若時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。 3. 屬第三十八條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所根據(jù)涉及的會(huì)員和客戶具體情況確定。 第四十二條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員或客戶做出相應(yīng)的處理。 對(duì)棕櫚油合約采取終止交易緊急措施的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。 第五十一條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會(huì)員和客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函： （一）期貨市場(chǎng)交易出現(xiàn)異常變化； （二）國(guó)內(nèi)外期貨或現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)生較大變化； （三）會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)； （四）會(huì)員或客戶交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)； （五）交易所認(rèn)定的其他異常情形。 第二章 上市品種和期貨合約 第四條 交易所上市品種為大豆、豆粕、啤酒大麥以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他期貨品種。 第十條 期貨合約交割月份是指該合約規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割的月份。會(huì)員可指派若干名出市代表。 （四） 按規(guī)定控制交易席位的交易權(quán)限 。 第二十三條 交易所場(chǎng)務(wù)管理人員應(yīng)按規(guī)定著裝 , 并佩戴標(biāo)志進(jìn)場(chǎng)。 第二十一條 進(jìn)入交易大廳限于下列人員 : （一） 會(huì)員出市代表 。 第十九條 交易期間交易所派出交易主持人一名及場(chǎng)務(wù)執(zhí)行人員若干名。 第三章 交易大廳管理 第十四條 交易大廳是期貨合約集中交 易的場(chǎng)所。 第七條 期貨合約的主要條款包括：合約名稱(chēng)、交易品種、交易單位、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制（又稱(chēng)漲跌停板）、合約交割月份、交易時(shí)間、最后交易日、交割日期、交割品級(jí)、交割地點(diǎn)、最低交易保證金、交易手續(xù)費(fèi)、交割方式、交易代碼。 附件 1：連續(xù)三個(gè)漲跌停板后平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟 步驟 分配條件 分配數(shù) 分配比例 分配對(duì)象 結(jié)果 1 單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 / 單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng) 單位凈持倉(cāng)盈利 6%的投機(jī)客戶 分配完畢 2 單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng) 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 單 位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量 單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng) / 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟 3,4分配 3 單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng)≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1/ 單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng) 單位凈持倉(cāng)盈利 3%的投機(jī)客戶 分配完畢 4 單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng) 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量 單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng) / 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟 5,6分配 5 單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2/ 單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng) 單位凈持倉(cāng)盈利的投機(jī)客戶 分配完畢 6 單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng) 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量 單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng) / 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟 7,8分配 7 單位凈持倉(cāng)盈利 7%的保值持倉(cāng)數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3/ 單位凈持倉(cāng)盈利 7%的保值持倉(cāng)數(shù)量 凈持倉(cāng)盈利 7%的 保值客戶 分配完畢 8 單位凈持倉(cāng)盈利 7%的保值持倉(cāng)數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 單位凈持倉(cāng)盈利 7%的保值持倉(cāng)數(shù)量 單位凈持倉(cāng)盈利 7%的保值持倉(cāng)數(shù)量 / 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余不再分配 注 : 1. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量； 2. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 1單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量； 3. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 2單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量； 4. 投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量和保值 持倉(cāng)數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。 第五十條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況，或約見(jiàn)指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)： （一） 期貨價(jià)格出現(xiàn)異常變動(dòng)； （二） 會(huì)員或客戶交易行為異常； （三） 會(huì)員或客戶持倉(cāng)變化較大； （四） 會(huì)員資金變化較大； （五） 會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)； （六） 會(huì)員或客戶被投訴； （七） 會(huì)員涉及司法調(diào)查或訴訟案件； （八） 交易所認(rèn)定的其他情形。 第七章 異常情況處理 第四十五條 在期貨交易過(guò)程中，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一的，交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)： （一）地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o(wú)法正常進(jìn)行； （二）會(huì)員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響； （三）期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板 ,有根據(jù)認(rèn)為會(huì)員或 者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響； （四）交易所規(guī)定的其他情況。通知書(shū)除交易所特別送達(dá)以外，通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)會(huì)員可以通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。 （二）由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸的確定 1. 屬第三十八條第（一）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)，該會(huì)員所有客戶按交易保證金等比例平倉(cāng)原則進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)： 平倉(cāng)比例 = 會(huì)員應(yīng)追加交易保證金 /會(huì)員交易保證金總額 100% 客戶應(yīng)平倉(cāng)釋放交易保證金 = 該客戶交易保證金總額平倉(cāng)比例 其客戶需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸由交易所按先投機(jī)、后套期保值的原則；并按上一交易日閉市后合約總持倉(cāng)量由大到小順序，先選擇持倉(cāng)量大的合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)的合約。 第六章 強(qiáng)行平倉(cāng)制度 第三十七條 為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度。如需再次報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告，交易所將通知有關(guān)會(huì)員。 第二十七條 會(huì)員或客戶的持倉(cāng) 數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。 （二）在合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間，該合約限倉(cāng)數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。 （八）由上述減倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法向單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng)分配 。 （四）平倉(cāng)數(shù)量的分配原則及方法 : 1. 平倉(cāng)數(shù)量的分配原則 （ 1）在平倉(cāng)范圍內(nèi)按盈利的大小和投機(jī)與保值的不同分成四級(jí) ,逐級(jí)進(jìn)行分配。 第十七條 若某期貨合約在某交易日未出現(xiàn)與上一交易日同方向漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則該交易日結(jié)算時(shí)交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規(guī)定執(zhí)行。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度。 黃大豆 1 號(hào)、黃大豆 2 號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯 、聚氯乙烯 合約臨近交割期時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為： 交易時(shí)間段 交易保證金 (元 /手 ) 交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日 合約價(jià)值的 10% 交割月份前一個(gè)月第六個(gè)交易日 合約價(jià)值的 15% 交割月份前一個(gè)月第十一個(gè)交易日 合約價(jià)值的 20% 交割月份前一個(gè)月第十六個(gè)交易日 合約價(jià)值的 25% 交割月份第一個(gè)交易日 合約價(jià)值的 30% 第六條 隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。 第二條 交易所風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、限倉(cāng)制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制度。 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。 第九條 如遇法定節(jié)假日休市時(shí)間較長(zhǎng)，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況在休市前調(diào)整合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度。 第十五條 當(dāng)黃大豆 1 號(hào)、黃大豆 2 號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯 、 聚氯乙烯 合約在某一交易日（該交易日記為第 N個(gè)交易日）出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則當(dāng)日結(jié)算時(shí)，該期貨合約的交易保證金按合約價(jià)值的 6%收取（原交易保證金比例高于 6%的，按原比例收?。?N+1 個(gè)交易日黃大豆 1號(hào)、黃大豆 2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯