【正文】 費(fèi)用17,447,1．管理人報(bào)酬10,053,2．托管費(fèi)1,675,3．銷售服務(wù)費(fèi)4．交易費(fèi)用994,5．利息支出4,378,其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出4,378,6．其他費(fèi)用346,三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）36,407,減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）36,407, 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金本報(bào)告期：2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng)目本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）1,631,624,1,631,624,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）36,407,36,407,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）185,876,1,260,187,136,其中：1,542,20,1,562,187,418,1,280,188,699,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,445,748,35,147,1,480,895,報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分本報(bào)告頁(yè)碼（序號(hào)），財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：基金管理公司負(fù)責(zé)人：戰(zhàn)龍，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許珊燕，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張麗 報(bào)表附注 基金基本情況交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2012]565號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由交銀施羅德基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開(kāi)募集。本基金第一個(gè)保本周期由中國(guó)投資擔(dān)保有限公司擔(dān)任保證人，為本基金的保本提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。本期財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)作為公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入當(dāng)期損益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利以及處置時(shí)產(chǎn)生的處置損益計(jì)入當(dāng)期損益。估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在贖回基金份額時(shí)，贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。本基金目前以一個(gè)單一的經(jīng)營(yíng)分部運(yùn)作，不需要進(jìn)行分部報(bào)告的披露。(2) 對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)由申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，其中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)的25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。(含回購(gòu))交易本基金本報(bào)告期內(nèi)未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。（2012年12月31日）本基金持有的流通受限證券 金額單位：人民幣元 受限證券類別：債券證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量(單位：張)期末成本總額期末估值總額備注11213712康得債2012121820130208新債申購(gòu)200,00020,000,20,000,本基金本報(bào)告期末未持有暫時(shí)停牌等流通受限股票。風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中信銀行，因而與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開(kāi)放申購(gòu)贖回模式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來(lái)現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人將基本面研究分析與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合，利用恒定比例組合保險(xiǎn)(CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance)原理，動(dòng)態(tài)調(diào)整穩(wěn)健資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在基金組合中的投資比例，以確保本基金在保本周期到期時(shí)的本金安全，并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)在保本基礎(chǔ)上的保值增值目的。第三層級(jí)：以可觀察到的市場(chǎng)數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值(不可觀察輸入值)。8 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資144,542,其中：股票144,542,2固定收益投資1,810,897,其中：債券1,810,897, 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)5,329,6其他各項(xiàng)資產(chǎn)50,381,7合計(jì)2,011,150, 期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2,196,B采掘業(yè)2,823,C制造業(yè)48,847,C0 食品、飲料C1 紡織、服裝、皮毛C2 木材、家具C3 造紙、印刷C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料C5 電子13,932,C6 金屬、非金屬C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表4,931,C8 醫(yī)藥、生物制品29,983,C99 其他制造業(yè)D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E建筑業(yè)F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)G信息技術(shù)業(yè)8,462,H批發(fā)和零售貿(mào)易I金融、保險(xiǎn)業(yè)54,338,J房地產(chǎn)業(yè)15,844,K社會(huì)服務(wù)業(yè)12,030,L傳播與文化產(chǎn)業(yè)M綜合類合計(jì)144,542, 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601818光大銀行6,000,00018,300,2600837海通證券1,598,81716,387,3000650仁和藥業(yè)2,600,05314,508,4300070碧水源300,00012,030,5600015華夏銀行1,000,07810,350,6000671陽(yáng) 光 城659,93210,228,7601169北京銀行1,000,0009,300,8002106萊寶高科564,4778,642,9002603以嶺藥業(yè)360,0008,377,10600422昆明制藥364,5787,098,11002396星網(wǎng)銳捷400,0006,088,12600383金地集團(tuán)800,0005,616,13002415?？低?70,0655,290,14002223魚躍醫(yī)療200,0003,100,15600157永泰能源300,0002,823,16600570恒生電子200,0002,374,17600467好當(dāng)家300,0002,196,18600967北方創(chuàng)業(yè)100,0001,831, 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 累計(jì)買入金額超出期末基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期末基金資產(chǎn)凈值比例（％）1002304洋河股份28,533,2300070碧水源26,520,3002081金螳螂23,366,4000650仁和藥業(yè)21,317,5002415?？低?1,148,6600837海通證券19,424,7000651格力電器17,821,8601818光大銀行17,500,9600015華夏銀行15,754,10002375亞廈股份15,079,11002344海寧皮城13,890,12000895雙匯發(fā)展12,072,13000826桑德環(huán)境10,218,14002431棕櫚園林10,055,15002106萊寶高科9,279,
。(b)以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具(i)金融工具公允價(jià)值計(jì)量的方法根據(jù)在公允價(jià)值計(jì)量中對(duì)計(jì)量整體具有重大意義的最低層級(jí)的輸入值，公允價(jià)值層級(jí)可分為：第一層級(jí)：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上(未經(jīng)調(diào)整)的報(bào)價(jià)。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取將相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在追求保本周期到期本金安全的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)保本周期內(nèi)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。本報(bào)告期內(nèi)本基金未進(jìn)行利潤(rùn)分配。當(dāng)年天數(shù)。(2)本基金的基金管理人于2013年1月15日宣告分紅。本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)衍生工具收益。單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2012年12月31日應(yīng)收活期存款利息5,應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息38,014,應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息其他合計(jì)38,020,本基金本報(bào)告期末未持有其他資產(chǎn)。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需說(shuō)明的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。經(jīng)營(yíng)分部是指本基金內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分：(1) 該組成部分能夠在日?；顒?dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用；(2) 本基金的基金管理人能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；(3) 本基金能夠取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會(huì)計(jì)信息。應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。上述申購(gòu)和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少。(2)存在活躍市場(chǎng)的金融工具，如估值日無(wú)交易且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化，參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化等因素，調(diào)整最近交易市價(jià)以確定公允價(jià)值。應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。除衍生工具所產(chǎn)生的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以衍生金融資產(chǎn)列示外，以公允價(jià)值計(jì)量且其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2012年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期間的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。本基金保本周期屆滿時(shí)，在符合保本基金存續(xù)條件下，本基金繼續(xù)存續(xù)并轉(zhuǎn)入下一保本周期。普華永道中天 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 汪 棣會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)?上海市