【正文】 消息尾Y　 查詢合約應(yīng)答（MsgType= UF025）客戶請(qǐng)求查詢合約應(yīng)答?！?訂閱行情請(qǐng)求（MsgType=UF028）客戶請(qǐng)求訂閱行情。132BidPxN申買價(jià)，3位小數(shù)224。取消訂閱行情應(yīng)答（Market Data Status Cancel Response）的格式見(jiàn)表38：表38　取消訂閱行情應(yīng)答（Market Data Status Cancel Response）Tag域名必需說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)消息頭YMsgType=UF031262MDReqIDY行情請(qǐng)求標(biāo)識(shí)符，在同一個(gè)交易日內(nèi)必需唯一55Symbol N被取消訂閱行情的期貨合約代碼，如果客戶請(qǐng)求取消訂閱單個(gè)合約代碼的話，該字段必需207SecurityExchangeN用于指定交易所58TextN標(biāo)準(zhǔn)消息尾Y　 交易輔助類交易輔助。133OfferPxN申賣價(jià)，3位小數(shù)224。也可查詢歷史特定交易所的訂單狀態(tài)。如果是追繳保證金，則該值取值為以”NONE”開(kāi)頭的當(dāng)天交易日唯一的字符串標(biāo)識(shí)109ClientIDY客戶資金帳號(hào)8045BuyMarginAmtY買保證金8046SellMarginAmtY賣保證金8047SupplementalMarginAmtY追加保證金8048OccupyMarginAmtY占用保證金8049TotalMarginAmtY總保證金8014TotalExMarginAmtN總交易所保證金8081YesterdayStlAmtY上日存結(jié)8082BuyFrozenAmtY買入凍結(jié)金額8083SellFrozenAmtY賣出凍結(jié)金額8020FrozenCommisionN凍結(jié)手續(xù)費(fèi)8074TotalFrozenAmtN總凍結(jié)金額8084UseableAmtY可用資金8098FetchAmtN可取資金12CommissionN手續(xù)費(fèi)8085FloatProfitN浮動(dòng)盈虧8086CloseProfitN平倉(cāng)盈虧8087DayFolatProfitN當(dāng)日出入金額8099DayPaymentAmtN當(dāng)日出金金額8100DayIneAmtN當(dāng)日入金金額8004RiskLevelY客戶風(fēng)險(xiǎn)度8006ClientSecuTypeY客戶安全類別8011RiskratioY客戶風(fēng)險(xiǎn)率15CurrencyN幣種58TextN標(biāo)準(zhǔn)消息尾Y　 查詢合約請(qǐng)求（MsgType= UF024）客戶請(qǐng)求查詢合約。8031SpecLongMarginRateY投機(jī)多頭保證金率8032SpecShortMarginRateY投機(jī)空頭保證金率8033HedgeLongMarginRateY套保多頭保證金率8034HedgeShortMarginRateY套保空頭保證金率8035SpecLongMarginAmtY投機(jī)多頭保證金費(fèi)8036SpecShortMarginAmtY投機(jī)空頭保證金費(fèi)8037HedgeLongMarginAmtY套保多頭保證金費(fèi)8038HedgeShortMarginAmtY套?？疹^保證金費(fèi)207SecurityExchangeY用于指定交易所58TextN標(biāo)準(zhǔn)消息尾Y　 查詢手續(xù)費(fèi)率請(qǐng)求（MsgType=UF020）客戶請(qǐng)求查詢手續(xù)費(fèi)率。參考結(jié)算結(jié)果確認(rèn)應(yīng)答消息。查詢當(dāng)前/歷史所有訂單狀態(tài)消息（Present/History All Orders Status Response）的格式見(jiàn)表19：表19　查詢當(dāng)前/歷史所有訂單狀態(tài)應(yīng)答（Present/History All Orders Status Response）Tag域名必需說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)消息頭YMsgType=UF0128088RequestIDY客戶方請(qǐng)求編號(hào)，在同一個(gè)交易日內(nèi)必需唯一8026TotalRetNumN返回應(yīng)答數(shù)量8027PresentRetNumN當(dāng)前返回應(yīng)答序號(hào)8095NextFlagN是否有后續(xù)包標(biāo)識(shí)109ClientIDY客戶資金帳號(hào)1AccountY客戶交易編碼55Symbol Y期貨合約代碼207SecurityExchangeY用于指定交易所11ClOrdIDY交易客戶方訂單編號(hào)39OrdStatusY訂單狀態(tài)77OpenCloseY指明開(kāi)倉(cāng)，平倉(cāng)54SideY買賣方向38OrderQtyY委托手?jǐn)?shù)40OrdTypeY訂單類型44PriceN訂單價(jià)格99StopPxN停止價(jià)59TimeInForceN新訂單生效時(shí)間，默認(rèn)為當(dāng)日有效15CurrencyN幣種151LeavesQtyY訂單剩余數(shù)量14CumQtyY成交總數(shù)6AvgPxY成交平均價(jià)60TransactTimeN執(zhí)行報(bào)告時(shí)間381GrossTradeAmtN成交總金額110MinQtyN最小成交量8500OrderEntryTimeN訂單申報(bào)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)消息尾Y　 查詢結(jié)算結(jié)果請(qǐng)求（MsgType=UF013）客戶請(qǐng)求查詢結(jié)算結(jié)果。查詢當(dāng)前/歷史持倉(cāng)應(yīng)答消息（Present/History Position Status Response）的格式見(jiàn)表15：表15　查詢當(dāng)前/歷史持倉(cāng)應(yīng)答（Present/History Position Status Response）Tag域名必需說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)消息頭YMsgType=UF0088088RequestIDY客戶方請(qǐng)求編號(hào)，在同一個(gè)交易日內(nèi)必需唯一8026TotalRetNumN返回應(yīng)答數(shù)量8027PresentRetNumN當(dāng)前返回應(yīng)答序號(hào)8095NextFlagN是否有后續(xù)包標(biāo)識(shí)109ClientIDY客戶資金帳號(hào)1AccountN客戶交易編碼55Symbol Y期貨合約代碼207SecurityExchangeY用于指定交易所8012LatestPxN最新價(jià)54SideY買賣方向8009HedgeFlagY投機(jī)套保標(biāo)志14CumQtyY總持倉(cāng)量（成交總數(shù)）8015TdPositionY當(dāng)日持倉(cāng)8016YDPositionN昨日持倉(cāng)8017FrozenPositionN凍結(jié)數(shù)量8018FrozenAmtN凍結(jié)金額8019PositionDateN持倉(cāng)日期6AvgPxN持倉(cāng)成本(平均成交價(jià))12CommissionN手續(xù)費(fèi)8021PositionProfitN持倉(cāng)盈虧8022PositionPriceN持倉(cāng)均價(jià)8075OneLotQtyN每手?jǐn)?shù)量58TextN標(biāo)準(zhǔn)消息尾Y　 查詢最大操作數(shù)量請(qǐng)求（MsgType=UF009）客戶請(qǐng)求查詢其開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)的最大數(shù)量情況。交易服務(wù)方接收到撤單發(fā)現(xiàn)無(wú)法執(zhí)行（已成交訂單不可更改等），將發(fā)送撤單拒絕。撤單消息僅在訂單能成功撤回，沒(méi)有產(chǎn)生成交或者部分成交的情況下被接受。一般性公式為：訂單手?jǐn)?shù)OrderQty = 累計(jì)執(zhí)行數(shù)量CumQty + 訂單剩余數(shù)量LeavesQty公式的例外情況：如果ExecType和/或OrdStatus為已撤消、當(dāng)天完成、已過(guò)期、已計(jì)算、已拒絕，則訂單不處于活躍狀態(tài)，LeavesQty為0。TransactTime域指示訂單發(fā)起時(shí)間，可結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)則來(lái)判斷收到的訂單是否已過(guò)期?？蛻舻卿洃?yīng)答（User Logon Response）的格式見(jiàn)表4：表4　客戶登錄應(yīng)答（User Logon Response）Tag域名必需說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)消息頭YMsgType=UF0028088RequestIDY客戶方請(qǐng)求編號(hào)，在同一個(gè)交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號(hào)8002LogonStatusY登錄狀態(tài)8003AccountNameN客戶名稱8004RiskLevelN客戶風(fēng)險(xiǎn)度8005AdditionalMarginN追加保證金8006ClientSecuTypeN客戶安全類別8011RiskratioN客戶風(fēng)險(xiǎn)率8007LastLogonIPN上次登錄IP8008LastLogonTimeN上次登錄日期和時(shí)間58TextN標(biāo)準(zhǔn)消息尾Y　 客戶登出請(qǐng)求（MsgType=UF003）在業(yè)務(wù)時(shí)間結(jié)束以后，客戶請(qǐng)求登出期貨公司的系統(tǒng)。（可加密）97PossResendN可能重發(fā)標(biāo)志。其中有兩個(gè)域用于消息重發(fā)。消息的模塊順序在擴(kuò)展定義時(shí)不能改變，即保持消息頭、消息體和消息尾的順序。8　 擴(kuò)展方式　 擴(kuò)展分類擴(kuò)展分為兩個(gè)部分：消息定義擴(kuò)展和域定義擴(kuò)展。正文加密方案有三種：a) 將安全敏感的域加密后移至SecureData域。使用子重復(fù)組時(shí)不能省略父重復(fù)組。除data數(shù)據(jù)類型域外，其他數(shù)據(jù)域內(nèi)容都不應(yīng)包含域界定符SOH。域的數(shù)據(jù)類型決定了其取值類型，域的取值范圍可以是一個(gè)集合，任何在此集合外的取值被認(rèn)為是非法取值。字符串char(n)（用于結(jié)算文件中）：表示長(zhǎng)度不超過(guò)n個(gè)字節(jié)的字符串。百分比Percentage：小數(shù)表示方法：.05代表5%。最多15位有效數(shù)字。符號(hào)占據(jù)一個(gè)字符位置。　 撮合編號(hào) TradeID交易所分配的撮合編號(hào)。3　 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本接口。股指期貨業(yè)務(wù)基金期貨數(shù)據(jù)交換接口1　 范圍本接口規(guī)定了基金公司參與股指期貨業(yè)務(wù)時(shí)，基金公司、托管銀行與期貨公司之間的交易和結(jié)算數(shù)據(jù)交換接口，其中交易接口規(guī)定了應(yīng)用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數(shù)據(jù)完整性、擴(kuò)展方式、消息定義、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容，結(jié)算接口采用文件格式，約定了客戶基本資金數(shù)據(jù)文件、出入金記錄文件、成交明細(xì)文件、持倉(cāng)數(shù)據(jù)文件、平倉(cāng)明細(xì)文件、持倉(cāng)明細(xì)文件及交割明細(xì)文件等7類文件格式。經(jīng)過(guò)接口的論證選擇、起草編寫、征求意見(jiàn)、反復(fù)修改、不斷完善等多個(gè)階段，反復(fù)多次聽(tīng)取監(jiān)管部門、交易所、基金管理公司、期貨公司、商業(yè)銀行等單位的意見(jiàn)，并與相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)商溝通，各有關(guān)方面分別對(duì)接口提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議，最終形成了接口試用版，推薦行業(yè)使用。本接口參照了廣泛應(yīng)用于國(guó)際證券期貨業(yè)的金融信息交換協(xié)議（FIX），采用FIX消息格式，在基本應(yīng)用消息上與FIX保持一致，并針對(duì)我國(guó)股指期貨業(yè)務(wù)進(jìn)行了擴(kuò)展，因此能夠與境外FIX系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接。二、編寫原則本《接口》的編制遵循以下原則：與國(guó)際金融標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致。三、編寫過(guò)程本接口由深圳證券通信公司執(zhí)筆，基金管理公司、期貨公司、托管銀行、期貨保證金監(jiān)控中心以及相關(guān)單位專家共同參與編寫。本接口試用完善后,中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)將按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批流程，適時(shí)提請(qǐng)全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)證券分技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的審核發(fā)布。GB/T 124062008 貨幣和資金的代碼。　 報(bào)單號(hào) DeclarationID交易所分配的報(bào)單號(hào)?！?整數(shù)int 無(wú)逗號(hào)和小數(shù)位的序號(hào)，可表示正負(fù)（ASCII碼字符‘’,‘0’至‘9’組成）。　 浮點(diǎn)數(shù)float 含有可選的小數(shù)部分，可表示正負(fù)（ASCII碼字符‘’,‘0’至‘9’和‘.’組成）。 金額Amt：典型的價(jià)格與數(shù)量相乘結(jié)果，如成交金額。交易所或市場(chǎng)編號(hào)Exchange：字符串，參見(jiàn)GB/T 236962009。　 域域是基本的數(shù)據(jù)元素，每個(gè)域有其域號(hào)、業(yè)務(wù)含義和確定的取值范圍，域號(hào)統(tǒng)一分配給不同的域，是域的區(qū)分標(biāo)志，在消息中，通過(guò)域號(hào)來(lái)確定不同的域。因此，所有消息以“8=SOH”字符串開(kāi)始并以“10=nnnSOH”字符串結(jié)束。符號(hào)表示，重復(fù)組也可嵌套。本協(xié)議還提供的一些域用以支持?jǐn)?shù)字簽名、密鑰交換和正文加密等安全技術(shù)。計(jì)算校驗(yàn)和的代碼段可參考附錄D計(jì)算校驗(yàn)和。對(duì)于尚未發(fā)布的擴(kuò)展消息，將以參考文件《股指期貨業(yè)務(wù)基金期貨間數(shù)據(jù)交換接口_擴(kuò)充消息參考指引》的形式發(fā)布。9　 消息定義　 消息頭每一個(gè)會(huì)話或應(yīng)用消息有一個(gè)消息頭，該消息頭指明消息類型、消息體長(zhǎng)度、發(fā)送目的地、消息序號(hào)、發(fā)送起始點(diǎn)和發(fā)送時(shí)間。50SenderSubIDN發(fā)送方子標(biāo)識(shí)符（可加密）142SenderLocationIDN發(fā)送方方位標(biāo)識(shí)符（可加密）57TargetSubIDN接收方子標(biāo)識(shí)符（可加密）143TargetLocationIDN接收方方位標(biāo)識(shí)符（可加密）116