【正文】 保證金安全存管系統(tǒng)對交易結(jié)算會員和非結(jié)算會員報送數(shù)據(jù)的要求》的變更同步變更。交易接口規(guī)定了應用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數(shù)據(jù)完整性、擴展方式、消息定義、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容，定義了6個客戶登錄管理類消息、5個訂單業(yè)務(wù)類消息、19個查詢業(yè)務(wù)類消息、4個行情類消息以及4個交易輔助類消息等共38個應用消息格式，并對201個數(shù)據(jù)域進行了描述，其中，自定義消息33個，包括客戶登錄、修改密碼、資金及持倉查詢、行情訂閱等消息，自定義數(shù)據(jù)域100個，包括風險度、投機套保標志等。由于股指期貨業(yè)務(wù)在國內(nèi)剛剛起步，為了使《接口》能及時滿足各參與方股指期貨業(yè)務(wù)長期發(fā)展的需要，能夠方便、靈活地實現(xiàn)各種消息擴展，本接口預留了多項擴展內(nèi)容，便于今后業(yè)務(wù)發(fā)展需要。股指期貨市場與證券市場參照同樣的基礎(chǔ)協(xié)議有利于各類投資系統(tǒng)的對接。也有利于證券期貨業(yè)的信息系統(tǒng)技術(shù)接口的開放，為行業(yè)營造更加公開、透明的市場環(huán)境。接口實施后將有利于基金管理公司、期貨公司減小系統(tǒng)開發(fā)的復雜性，避免開發(fā)和維護多套數(shù)據(jù)接口，降低系統(tǒng)互聯(lián)風險和成本。同時，本接口也參照了即將應用于國內(nèi)證券市場的證券數(shù)據(jù)交換協(xié)議（STEP）。便于及時擴展和更新。四、主要內(nèi)容本接口對股指期貨業(yè)務(wù)中基金與期貨間的交易及結(jié)算數(shù)據(jù)接口進行了約定，共11章，主要包含交易接口和結(jié)算接口兩部分。當接口需要變更時，由提出單位向協(xié)會反映，協(xié)會出面組織接口起草小組成員單位進行討論，并視討論結(jié)果組織修訂。本接口適用于基金公司參與股指期貨業(yè)務(wù)中，期貨公司與基金公司、托管銀行等相關(guān)金融機構(gòu)間的交易及結(jié)算數(shù)據(jù)交換。GB/T 236962009 證券和相關(guān)金融工具 交易所和市場識別碼?！?新訂單 New OrderSingle 交易客戶方新產(chǎn)生的訂單?！?執(zhí)行編號 ExecID期貨公司分配的執(zhí)行編號，在訂單有效交易日內(nèi)應保證唯一，主要用于對應具體執(zhí)行報告消息。　 客戶資金帳號 ClientID客戶在期貨公司開設(shè)的資金帳號。5　 消息格式　 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型用于定義數(shù)據(jù)域的取值類型，本接口由幾個基本的數(shù)據(jù)類型（整數(shù)、浮點數(shù)、單字符、字符串、二進制數(shù)據(jù)塊）和在此基礎(chǔ)上擴展的數(shù)據(jù)類型組成。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。域號TagNum：以整數(shù)表示的域號（或稱Tag），正數(shù)，首位不能為零。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。價格Price：小數(shù)位數(shù)可變。number(m,n)（用于結(jié)算文件中）：m表示所有有效數(shù)字的最長位數(shù)（不含小數(shù)點和正負號），小數(shù)位數(shù)為n。國家Country：參見GB/T 26592000。年月日期monthyear，格式：YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW，YYYY = 00009999, MM = 0112，DD = 0131，WW = w1,w2,w3,w4,w5。本地市場日期LocalMktDate，格式：YYYYMMDD，YYYY = 00009999, MM = 0112, DD = 0131。數(shù)據(jù)字典部分詳細定義了所有域的業(yè)務(wù)定義、數(shù)據(jù)類型和取值范圍?！?域漢字編碼域取值為漢字時需要使用統(tǒng)一的GBK漢字編碼標準?！?語法任何消息都嚴格由多個“域號=值”的基本結(jié)構(gòu)組成，“域號=值”基本結(jié)構(gòu)用域界定符SOH分隔。通常域名起始為’No’字符的域指明重復的次數(shù)，并位于重復組的開始處。6　 安全與加密由于消息有可能在公網(wǎng)或不安全的網(wǎng)絡(luò)上傳輸交換，因此需要對相關(guān)的敏感數(shù)據(jù)加密處理。當決定使用加密方案時，可以對消息正文內(nèi)所有的域加密。b) 將所有允許加密的域加密后移至SecureData域。校驗和是把每個字符的二進制值從消息開頭‘8=’中的‘8’開始相加，一直加到緊靠在校驗和域‘10=’之前的域界定符，然后取按256取模得到的結(jié)果。消息定義擴展可以通過新增消息類型來實現(xiàn)，但盡量在已有消息中通過域定義或取值擴展來定義新業(yè)務(wù)。　 擴展規(guī)則自定義消息的消息類型值首字符為‘UF’。而模塊的內(nèi)部，域和重復組的順序是可以變化的。，當新版本完全兼容上一版本時只改變版本號中的Z。使用FIX會話時對于會話級的事件而重復發(fā)送消息時將可能重復發(fā)送標志(PossDupFlag)設(shè)置為Y（發(fā)送時用原來的消息序號）。128DeliverToCompIDN最終接收方標識符（可加密），用于經(jīng)第三方發(fā)送。（可加密）52SendingTimeY發(fā)送時間（可加密）122OrigSendingTimeN原始發(fā)送時間（可加密）347MessageEncodingN消息中Encoded域的字符編碼類型（非ASCII碼）369LastMsgSeqNumProcessedN最后處理消息序號（可加密）370OnBehalfOfSendingTimeN最初發(fā)送時間（用UTC表示時間）　 消息尾每一個消息（會話或應用消息）有一個消息尾，并以此終止。交易雙方可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要選擇是否支持登錄、登出等交易。客戶登出請求（User Logout Request）的格式見表5：表5　客戶登出請求（User Logout Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0038088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號標準消息尾Y　 客戶登出應答（MsgType=UF004）期貨公司對客戶請求登出系統(tǒng)的應答?！?新訂單消息（MsgType=D）對于在消息頭中設(shè)置了PossResend標志的訂單消息，應當使用交易客戶方訂單編號（ClOrdID）核實是否已收到該訂單，具體實現(xiàn)時還應檢查訂單參數(shù)（買賣方向、證券代碼、數(shù)量等）進行核實。新訂單消息（New OrderSingle）的格式見表9：表9　新訂單（New OrderSingle）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=D11ClOrdIDY交易客戶方訂單編號，在訂單有效交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號1AccountY客戶交易編碼110MinQtyN最小成交量。執(zhí)行報告中ExecType和OrdStatus共同指示了訂單狀態(tài)的改變。ClOrdID提供給交易客戶方進行訂單標識，在其內(nèi)部系統(tǒng)中唯一。對于不支持返回成交平均價的柜臺，可將成交平均價置為0.執(zhí)行報告消息（Execution Report）的格式見表10：表10　執(zhí)行報告消息（Execution Report）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=837OrderIDY期貨公司委托號，同個交易日必需保證唯一11ClOrdIDN交易客戶方訂單編號。撤單消息也被賦予一個ClOrdID，可視作另外一個訂單。除非撤單能立刻被處理或拒絕，否則應先發(fā)送一個待撤消的執(zhí)行報告。拒絕撤單時，撤單拒絕消息應用ClOrdID指示撤單的ClOrdID，用OrigClOrdID指示之前最后接受的訂單（除非拒絕原因是“未知訂單”）。查詢當前持倉請求消息（Present Position Status Request）的格式見表14：表14　查詢持倉請求（Present Position Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0078088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號1AccountN客戶交易編碼55Symbol N期貨合約代碼207SecurityExchangeN用于指定交易所54SideN用于指定持倉的買賣方向標準消息尾Y　 查詢當前/歷史持倉應答（MsgType=UF008）客戶請求查詢其當前/歷史持倉情況應答。查詢最大操作數(shù)量請求消息（Max Operation Position Status Request）的格式見表16：表16　查詢最大操作數(shù)量請求（Max Operation Position Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0098088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號1AccountN客戶交易編碼55Symbol Y期貨合約代碼207SecurityExchangeY用于指定交易所77OpenCloseY指明開倉，平倉54SideY買賣方向44PriceN價格，查詢開倉最大操作數(shù)量時必需8009HedgeFlagY投機套保標志標準消息尾Y　 查詢最大操作數(shù)量應答（MsgType=UF010）客戶請求查詢其開倉和平倉的最大數(shù)量情況的應答。查詢當前所有訂單狀態(tài)請求消息（Present All Orders Status Request）的格式見表18：表18　查詢當前所有訂單狀態(tài)請求（Present All Orders Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0118088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號207SecurityExchangeN用于指定交易所標準消息尾Y　 查詢當前/歷史所有訂單狀態(tài)應答（MsgType=UF012）客戶請求查詢其當前/歷史所有訂單狀態(tài)應答。查詢結(jié)算結(jié)果請求消息（Settlement Result Status Request）的格式見表20：表20　查詢結(jié)算結(jié)果請求（Settlement Result Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0138088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號8028SettlementDateY結(jié)算結(jié)果日期207SecurityExchangeY用于指定交易所標準消息尾Y　 查詢結(jié)算結(jié)果應答（MsgType=UF014）客戶請求查詢結(jié)算結(jié)果請求，期貨公司返回的應答。也可作為客戶查詢結(jié)算結(jié)果確認請求的應答?！?查詢保證金率請求（MsgType=UF018）客戶請求查詢保證金率。在盤中保證金率發(fā)生改變的話，期貨公司可以主動推送該消息。查詢手續(xù)費率請求（Commission Rate Status Request）的格式見表27：表27　查詢手續(xù)費率請求（Commission Rate Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0208088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號8078VarietyCodeN品種代碼55Symbol N期貨合約代碼200MaturityMonthYearN用于指定期貨到期的年和月。查詢客戶資金狀況請求（Customer Capital Status Request）的格式見表29：表29　查詢客戶資金狀況請求（Customer Capital Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0228088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號15CurrencyN幣種標準消息尾Y　 查詢客戶資金狀況應答（MsgType=UF023）客戶請求查詢資金狀況后，期貨公司返回的應答?？刹樵兯泻霞s或者具體的合約?？蛻艨梢哉埱蟛樵兤錃v史在所有交易所的持倉情況；可請求查詢歷史特定交易所的所有持倉情況；可請求查詢歷史其在特定交易所的所有持倉情況；可請求查詢歷史某種合約的持倉情況。查詢歷史所有訂單狀態(tài)請求消息（History All Orders Status Request）的格式見表34：表34　查詢歷史所有訂單狀態(tài)請求（History All Orders Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0278088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內(nèi)必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號207SecurityExchangeN用于指定交易所8101BeginDateY歷史查詢起始時間8102EndDateY歷史查詢結(jié)束時間標準消息尾Y　 行情類行情類消息主要是支持交易行情的消息。 期貨公司可主動推送行情。135OfferSizeN申賣量8066NoBidPriceLevelY申買檔位數(shù)（價格由高至低）224。58TextN標準消息尾Y　 取消訂閱行情請求（MsgType=UF030）客戶請求取消訂閱