貝葉斯估計(jì)ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 一步推斷出待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，或進(jìn)行區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn) ? 預(yù)測(cè) 二、正態(tài)線(xiàn)性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的貝葉斯估計(jì) 有先驗(yàn)信息的后驗(yàn)分布 Y ? ?X ? ? ? ?~ ( , )N 0 2 Ig e( ) ( ) ( )? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??12 1?選擇 B的先驗(yàn)分布為自然共軛分布， B的自然共軛先驗(yàn)密度函數(shù)為正態(tài)密度函數(shù)： L Y e Y Y X( ) ( ) ( )? ? ?? ? ? ? ?12 2? Xg Y g L Y( ) ( ) ( )? ? ?? ?? B的似然函數(shù)等同于它的聯(lián)合密度函數(shù) ? 利用貝葉斯定理，得到 B的后驗(yàn)密度函數(shù)為： g Y W G W G( ) exp ( ) ( )? ? ?? ? ? ? ???????12 2?1)(21?????????? ??nkYAWGAk n n?????????? ?12X( )A ? ?? 2 1? ?YAAWGGGXXXXXXX????????????????111)()()()(??? 后驗(yàn)精確度矩陣是先驗(yàn)精確度矩陣與樣本信息精確度矩陣之和，故后驗(yàn)精確度總是高于先驗(yàn)精確度； ? 后驗(yàn)均值是先驗(yàn)均值與樣本信息 OLS估計(jì)值的加權(quán)平均和，權(quán)數(shù)為各自的精確度。 ? 參數(shù)的最高后驗(yàn)密度區(qū)間在形式上與經(jīng)典樣本信息理論中的置信區(qū)間是一致的，但解釋并
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