【正文】 測(cè)，是經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的主要手段之一。 3. 列舉了兩類計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：?jiǎn)畏匠棠Ｐ秃吐?lián)立方程模型。 5. 什么是 內(nèi)生變量和外生變量？ 6. 估計(jì)量和估計(jì)值有何本質(zhì)區(qū)別？ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 謝謝 ! Qamp。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 小結(jié) 1. 討論了什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生和發(fā)展的過程。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用 2. 預(yù)測(cè) (economic forecast)： 預(yù)測(cè)是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型去預(yù)測(cè)一些變量在實(shí)際觀測(cè)的樣本之外的數(shù)量值。在求解模型前，必須用其他方法給定外生變量的值（如利用國(guó)際組織公布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，或時(shí)間序列預(yù)測(cè)得出的預(yù)測(cè)值）。 這類關(guān)系式描述的是消費(fèi)者、投資者等的行為，因而稱為行為方程。 由于綜列數(shù)據(jù)要求同一單位不同時(shí)期的 重復(fù)觀測(cè) ，所以要得到綜列數(shù)據(jù)（特別是個(gè)人、家庭和企業(yè)的數(shù)據(jù)），比得到混合橫截面數(shù)據(jù)更困難。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的類型 混合橫截面數(shù)據(jù) (pooled crosssectional data)： 由于在每一年都是進(jìn)行隨機(jī)抽樣，所以同一家庭在兩年的樣本中都出現(xiàn)純屬偶然。但要注意 有時(shí)以隨機(jī)抽樣作為對(duì)橫截面數(shù)據(jù)的一個(gè)假定并不適當(dāng)。由于時(shí)間序列大多涉及宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，所以時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有時(shí)也稱宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 ^ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 利用所得模型還可進(jìn)行 政策評(píng)價(jià) 與 政策建議 等。弗里德曼 [Milton Friedman (1953)， ―The Methodology of Positive Economics‖ from Essays in Positive Economics, Chicago UP, Chicago]這樣的“實(shí)證”經(jīng)濟(jì)學(xué)家的意見，凡是不能通過經(jīng)驗(yàn)證據(jù)來證實(shí)的理論或假說，都不能作為科學(xué)探索的一個(gè)部分。 ? ＝ ∑qtpt／ ∑pt2。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE Q = – （ ） 式中， Q為 Q的預(yù)測(cè)值； － ?和 ?的估計(jì)值。 經(jīng)濟(jì)學(xué)家與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要區(qū)別是后者關(guān)心擾動(dòng)項(xiàng)。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定： 由方程（ ）給出需求函數(shù)的純數(shù)學(xué)模型，它假定價(jià)格 P與需求量 Q之間有一種精確的或確定性關(guān)系。簡(jiǎn)言之，一商品的價(jià)格與其需求量之間呈反向關(guān)系，即需求曲線斜率為負(fù)。例如，對(duì)菲利普斯曲線，即通貨膨脹率和失業(yè)率之間關(guān)系的數(shù)量研究，已經(jīng)導(dǎo)致了失業(yè)理論的各種發(fā)展。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)釋義 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為基石，以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用從概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中產(chǎn)生的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法量化經(jīng)濟(jì)變量間的相互關(guān)系，以證實(shí)或證偽經(jīng)濟(jì)理論，提出政策建議或進(jìn)行政策評(píng)價(jià)與結(jié)構(gòu)分析，以減少未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不確定性的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科。而大于或小于的部分事先是不知道的，如果用一個(gè)變量 u來表示這個(gè)大于或小于的部分，那么，這個(gè)變量就是一個(gè)隨機(jī)變量；另一方面，平均來看， C=?1+?2Y還是成立的。但是，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)不考慮怎樣用所收集來的這些數(shù)據(jù)去檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和政策評(píng)估與結(jié)構(gòu)分析。 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? Econometrics (Frisch 1933 in his editorial statement) ―…econometrics is by no means the same as economic statistics. Nor is it identical with what we call general economic theory, although a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character. Nor should econometrics be taken as synonymous with the application of mathematics. Experience has shown that each of these three viewpoints, that of statistics, economic theory, and mathematics, is a necessary, but not by itself a sufficient, condition for a real understanding of the quantitative relations in modern economic life. It is the unification of all three that is powerful. And it is this unification that constitutes econometrics.‖ 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? Econometrics “The Setting up of mathematical models describing economic relationships (such as that the quantity demanded of a good is dependent positively on ine and negatively on price), testing the validity of such hypothesis and estimating the parameters in order to obtain a measure of the strengths of the influences of the different independent variables. Sets of such models are used to make macroeconomic forecasts.” (Bannock, G., R. E. Baxter and D. Evan (1987) The Penguin Dictionary of Econometrics 4th ed., Richard Clay Ltd., ) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于經(jīng)濟(jì)理論 ： 經(jīng)濟(jì)理論所做的陳述、假說和分析大多數(shù)都是定性的，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論賦予了定量的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。 定性選擇模型是因變量為定性變量的模型 ， 而因變量取值范圍受到限制的模型稱為受限因變量模型 。 此外 ， 在 “ 誤設(shè)定 ” 一節(jié) ， 增加了 “ 模型的選擇 (Model Selection)” 內(nèi)容 ， 主要介紹選擇回歸模型的幾種準(zhǔn)則 ， 使讀者能夠掌握實(shí)踐中從若干備選模型中進(jìn)行選擇的方法； “ 異方差性 ” 一節(jié) ，增加了對(duì)檢驗(yàn)異方差性的懷特檢驗(yàn)法的介紹； “ 自相關(guān) ” 一節(jié) ， 增加了對(duì)檢驗(yàn)高階自相關(guān)的 LM (Lagrange Multiplier)檢驗(yàn)法的介紹 。 ? 第二章 (Chapter 2) 第二章是對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所用到的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念和方法的復(fù)習(xí) ， 這些概念和方法對(duì)理解后續(xù)課程的內(nèi)容是至關(guān)重要的 。 3. 了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展以及本領(lǐng)域研究的最新成果。Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) xxx 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 經(jīng)濟(jì)社會(huì)仿真實(shí)驗(yàn)室主任 電話 : 86xx06xxxxx1 Email: 。 2. 掌握統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的一般常用軟件： MS Excel， Eviews， Microfit， SPSS， STATA， RATS， SAS， MATLAB， MicroTSP， PcGive， GAUSS 。 介紹什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其產(chǎn)生和發(fā)展過程 ， 用一個(gè)簡(jiǎn)單的例子 （ 需求量 Q和價(jià)格 P之間的關(guān)系 ） 展示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決問題的步驟 ， 并討論了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域和使用的軟件工具 。 把這些問題集中在一起討論的好處是能加強(qiáng)學(xué)生對(duì)實(shí)踐中可能碰到的問題的系統(tǒng)性認(rèn)識(shí) ， 深入理解各類問題的聯(lián)系和區(qū)別 。 ? 第十章 (Chapter 10) 第十章介紹定性選擇模型 （ qualitative choice model） 和受限因變量模型 (limited dependent variable model)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)對(duì)理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的定量關(guān)系都是必要的，但其中任何單獨(dú)一種都是不夠的，三者的結(jié)合才是強(qiáng)有力的，而且正是這三者的結(jié)合構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作的原始資料。 所謂 “ 近似 ” 在這里是指一方面實(shí)際消費(fèi) C可能大于或小于收入 Y的線性函數(shù) ?1+?2Y。 “ 藝術(shù) ” 成分的存在使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有別于傳統(tǒng)的科學(xué)，也是人們對(duì)其提供準(zhǔn)確預(yù)測(cè)能力產(chǎn)生懷疑的主要原因。 結(jié)構(gòu)分析的一個(gè)結(jié)果可能是對(duì)理論的‘反饋’影響。 第一，經(jīng)濟(jì)理論（或假說）的陳述：