【正文】 的先處理，不容易解決的問題就忽視 78．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。 A．若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保 B．可以提供擔(dān)保 C．不能提供擔(dān)保 D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 85．下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 4．可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有( )。 A．利率水平提高 B．?dāng)U張的貨幣政策 C．借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 D．經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 E．借款人收益波動(dòng)性變大 12．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括( )。 A．貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總 B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn) C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn) D．相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素 E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性 10．以下說法中，正確的有( )。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。 A．風(fēng)險(xiǎn)糾正 B．風(fēng)險(xiǎn)防范 C．市場(chǎng)退出 D．風(fēng)險(xiǎn)救助 90．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B．風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 C．風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 D．風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 83．某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )。 A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 C．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化 77．商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。 A．風(fēng)險(xiǎn)誘因 B．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D．風(fēng)險(xiǎn)控制 70．( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。下列( )屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。 A．及時(shí)性假設(shè) B．相關(guān)性假設(shè) C．準(zhǔn)確性假設(shè) D．全部性假設(shè) 55．巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A．操作風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 48．( )是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。 A．實(shí)際匯率變量 B．該國(guó)通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長(zhǎng)率 33．以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 26．下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。 A．行業(yè)等級(jí) B．產(chǎn)品等級(jí) C．擔(dān)保 D．授信額度 11．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。 A．此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種 B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C．此情形會(huì)造成交易成本下降 D．此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 3．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中．只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。 A．RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失 B．RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失 C．RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益 D．RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益 6．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。 A．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同 B．外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的 C．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立 D．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型 14．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 A．久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法 B．如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C．如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D．對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確 21．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。 A．Credit MetriCs模型 D．Credit Risk+模型 C．Credit Portfolio Vien模型 D．Credit Monitor模型 29．如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為