經(jīng)營管理理論ppt課件(存儲版)
【正文】 資金總庫法 44 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 資金總庫法 ? 特點(diǎn) : ? 不管資金來源的不同特征，只注重保證資產(chǎn)流動性。 ? 建立了資產(chǎn)項(xiàng)目與負(fù)債項(xiàng)目的對應(yīng)關(guān)系，即銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期應(yīng)保持高度的對稱關(guān)系。 資金分配法 51 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 該方法是求得在一定約束條件下，目標(biāo)函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。用線性規(guī)劃法，求解銀行的最佳資產(chǎn)組合。 ? 只有在 E點(diǎn)，所選擇的貸款和二級儲備金組合在同時滿足了三個約束條件，才能使銀行利潤最大化，這個點(diǎn)被稱為最佳資產(chǎn)組合點(diǎn)。它主要是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債。 ? 負(fù)債管理方法主要包括兩種 : 儲備頭寸管理方法 全面負(fù)債管理方法 負(fù)債管理方法 通過營運(yùn)頭寸調(diào)度來滿足短期流動性需要 ,以保持高收益、低流動性的資產(chǎn) 通過借入外來資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 65 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 無論是儲備頭寸管理方法 ,還是全面負(fù)債管理方法 ,其關(guān)鍵都在于能否借到資金 ,以及借入資金的成本 ,一旦不能如期借到資金 ,或借入資金的成本過高 ,都會導(dǎo)致銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。三角形 AOE區(qū)域表示滿足三個約束條件的所有組合點(diǎn)。 線性規(guī)劃法 求線形規(guī)劃模型的解 55 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 假設(shè)某銀行有 5000萬美元的資金來源，這些資金可用作貸款（ X1）和二級儲備即短期債券（ X2），貸款收益率為 12%，短期證券收益率為 8%，存款成本忽略不計(jì)。 資金分配法 50 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 缺陷 : ? 將存款周轉(zhuǎn)率作為標(biāo)準(zhǔn)分配資金與實(shí)際不完全相符，在活期存款中，也存在長期穩(wěn)定的余額可用于高收益的長期資產(chǎn)。 ? 忽視足夠的盈利能力是銀行生存與發(fā)展的基礎(chǔ)這一基本前提，過分偏重流動性的保持而缺乏有效的盈利控制機(jī)制。如投資于高品質(zhì)的各類長期證券，這不僅僅是出于商業(yè)銀行追求盈利的需要，更可能是為了改善銀行的資產(chǎn)組合狀況，如分散地區(qū)、行業(yè)風(fēng)險等。但是一級儲備的盈利性很差，因此銀行應(yīng)盡量將一級儲備數(shù)額壓縮到最小限度之內(nèi)。 34 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 背景 ? 產(chǎn)生于上世紀(jì)七十年代后期。 ? 競爭的加劇，商業(yè)銀行吸收資金的能力下降。 預(yù)期收入理論 29 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 評價 : ? 為銀行拓展盈利性新業(yè)務(wù)提供了理論依據(jù)。 ? 在此理論的鼓勵下，銀行資產(chǎn)組合中的票據(jù)貼現(xiàn)和短期國債的比重迅速增加。而這部分相對穩(wěn)定的資金可用于發(fā)放長期貸款。 一、資產(chǎn)管理理論 18 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，資產(chǎn)管理理論的演進(jìn)經(jīng)歷了三個階段 : 一、資產(chǎn)管理理論 19 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 核心思想： ? 由于資金來源主要是活期存款，銀行經(jīng)營的首要宗旨是滿足客戶兌現(xiàn)的要求； ? 保持資產(chǎn)的高流動性，才能確保不會給銀行帶來經(jīng)營風(fēng)險。 三性原則的權(quán)衡 13 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 銀行經(jīng)營的核心或者著力點(diǎn)就是協(xié)調(diào)處理 “ 三性 ” 原則之間的關(guān)系，使安全性、流動性和盈利性達(dá)到最佳組合。 達(dá)到流動性原則的措施 通過一系列目標(biāo)來達(dá)成 10 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 盈利性是指銀行在經(jīng)營過程中盡可能地追求利潤最大化 。 ? 安全性 ? 流動性 ? 盈利性 5 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 安全性原則即要求銀行在經(jīng)營活動中必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風(fēng)險和損失，能夠隨時應(yīng)付客戶提存，使客戶對銀行保持堅(jiān)定的信任。 ? 3）遵紀(jì)守法，合法經(jīng)營。 12 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 商業(yè)銀行經(jīng)營管理是一個權(quán)衡利害、趨利避害的過程，在決策時應(yīng)該堅(jiān)持盈利性和安全性權(quán)衡的原則。 15 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 第二節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 理論的演變 16 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 資產(chǎn)負(fù)債管理理論是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)和核心，商業(yè)銀行其他方面的管理都是在這一基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 ? 金融市場很不完善 ,還沒有作為最后貸款人角色的中央銀行在商業(yè)銀行發(fā)生清償危機(jī)時給予救助。 商業(yè)性貸款理論 23 天津工程師范學(xué)院 李秀紅 ? 核心思想 ? 銀行保持資產(chǎn)流動性的關(guān)鍵在于資產(chǎn)的 變現(xiàn)能力 。 轉(zhuǎn)移理論
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