多元線性回歸-異方差問題(存儲版)
【正文】 （ 4） iiii uxBxBBy ???? 22110iiiiiiii vxxAxAxAxAxAAu ??????? 21622421322110212 求輔助回歸方程的 R2值。wi使異方差經(jīng)受了“壓縮”和“擴(kuò)張”變?yōu)橥讲睢? 在（ 3）中做 log(u2)對 的回歸本質(zhì)上是完全一樣的 2,yy ??25 實(shí)例： 采用 Wooldridge中的數(shù)據(jù) 個對日香煙消費(fèi)量的需求函數(shù)。 29 初步模型估計(jì) 首先，估計(jì)居民儲蓄與可支配收入之間的回歸模型 30 6 0 0 4 0 0 2 0 002004006000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0RESIDX殘差與收入 x的散點(diǎn)圖 31 異方差檢驗(yàn) 圖示法檢驗(yàn)： 殘差平方與自變量呈比較典型的喇叭型 32 050 0 0010 0 00 015 0 00 020 0 00 025 0 00 00 10 0 00 20 0 00 30 0 00 40 0 00RESID2X33 異方差：殘差隨收入增大而增大 2 0 0 0 1 0 0 001 0 0 02 0 0 05 10 15 20 25 30R ES ID34 異方差模型的估計(jì) 加權(quán)最小二乘法 在分析收入對儲蓄的影響的時(shí)候，權(quán)數(shù)變量可以選取 hi=inci 于是基本模型 savi=a0+a1 inci+ei變?yōu)? iiii in cain cain cs a v 10 )/1(/ ??35 權(quán)數(shù)序列名 Proce=Equation=Option=選定異方差、給出權(quán)數(shù)名 ==OK 同質(zhì)性 36 加權(quán)最小二乘法估計(jì)結(jié)果 37 加權(quán)最小二乘法殘差與 X的散點(diǎn)圖 6 0 0 4 0 0 2 0 002004006000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0RESIDX38 WLS處理后的殘差圖 8 0 0 0 6 0 0
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1