我國第三產(chǎn)業(yè)增加值的分析與預(yù)測(cè)--基于sarima模型畢業(yè)論文(存儲(chǔ)版)
【正文】 現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。通過樣本的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)對(duì)模型參數(shù)估計(jì)，發(fā)現(xiàn) SARIMA? ?? ?41,1,00,2,3 模型能比較好的對(duì)我國第三產(chǎn)業(yè)增加值 2020 年第四季度進(jìn)行 時(shí)間序列的分析與預(yù)測(cè)。并提出要不斷完善市場(chǎng)體制，突破壟斷的建議。通過單位根 ADF 檢驗(yàn)，選擇適合的階數(shù)差分。 ARIMA 模型是由 3個(gè)進(jìn)程組成；自回歸進(jìn)程（ AR（ p））；單整（ I（ d）） 。單整（ I），是差分非平穩(wěn)序列為平穩(wěn)序列進(jìn)行差分的次數(shù)。只有經(jīng)過恰當(dāng)?shù)牟罘?，才可以使模型更有解釋力? （八）季節(jié)自回歸以及移動(dòng)平均階數(shù)判斷方法 季節(jié)時(shí)間樣本自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)不呈現(xiàn)出線性衰減趨勢(shì)，假設(shè)在延遲期為周期 S 5 的整倍數(shù)時(shí)出現(xiàn)峰值，則建立乘積季節(jié)模型是恰當(dāng)?shù)摹３尸F(xiàn)出在顯著性水平 1%下，單位根檢驗(yàn)的臨界值是 ；在顯著性水平 5%，單位根檢驗(yàn)臨界值是 ；在顯著性水平 10%，單位根檢驗(yàn)的臨界值是 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值是 ，統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)臨界值，從而不能拒絕 H0，表明我國第三產(chǎn)業(yè)增加值經(jīng)過一階差分后序列仍然存有單位根，是不平穩(wěn)序列 。 進(jìn)而在序列 lny取一階季節(jié)差分的基礎(chǔ)上，在對(duì)序列取 2階非季節(jié)差分，命令如下：genr dlnys2=dlog(y,2,4),時(shí)序圖如下： 10 . 1 2 . 0 8 . 0 4. 0 0. 0 4. 0 892 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14D L N Y S 2 圖 8 一次季節(jié)差分后二階差分時(shí)序圖 從圖中能夠得出，曲線繞著零均值附近波動(dòng)，經(jīng)過一階季節(jié)差分后在進(jìn)行二階非季節(jié)差分的序列是平穩(wěn)的。 F統(tǒng)計(jì)值為 ，各回歸系數(shù)顯著為 0，說明模型是顯著。 04 0 , 0 0 08 0 , 0 0 01 2 0 , 0 0 01 6 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 4 0 , 0 0 02 8 0 , 0 0 03 2 0 , 0 0 094 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14YF ? 2 S . E .F o r e c a s t : Y FA c t u a l : YF o r e c a s t s a m p l e : 1 9 9 2 Q 1 2 0 1 4 Q 4A d j u s t e d s a m p l e : 1 9 9 4 Q 2 2 0 1 4 Q 4I n c l u d e d o b s e r v a t i o n s : 8 2R o o t M e a n S q u a r e d E r r o r 7 1 0 . 4 7 0 5M e a n A b s o l u t e E r r o r 4 2 3 . 6 1 4 8M e a n A b s . P e r c e n t E r r o r 1 . 0 0 4 6 1 6T h e i l I n e q u a l i t y C o e f f i c i e n t 0 . 0 0 4 2 3 8 B i a s P r o p o r t i o n 0 . 0 1 2 5 3 9 V a r i a n c e P r o p o r t i o n 0 . 0 0 4 5 8 2 C o v a r i a n c e P r o p o r t i o n 0 . 9 8 2 8 7 8 圖 11 19922020 年我國第三產(chǎn)業(yè)增加值走向和預(yù)測(cè)圖 圖 11 可以清楚看到，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)基本一致，表明模型的估計(jì)效果很好，符合預(yù)測(cè)我國第三產(chǎn)業(yè)增加值未來走勢(shì)的要求。 計(jì)算相對(duì)誤差，以表示模型效果 相對(duì)誤差 =︱ YfY︱ /Y*100% （其中 Yf為預(yù)測(cè)值 Y為原始值） 通過對(duì) 1992 年第一季度至 2020 年第四季度相對(duì)誤差的計(jì)算，我們可以發(fā)現(xiàn)相對(duì)誤差小于 1%的約占有 %，大于 1%且小于 5%的約占 %，余下的相對(duì)誤差大于 5%以上%。如剔除通脹因素可使結(jié)果更貼近實(shí)際，更具有參考價(jià)值。 關(guān)于促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的途徑有以下幾點(diǎn)： （ 1）依靠深化改革、擴(kuò)大開放加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的步伐 吸收海外資金、技術(shù)和人才， 積極進(jìn)行各式各樣的改革和試點(diǎn)，通過發(fā)行債券、股票等多種途徑、方式籌集資金；努力打破部門、地區(qū)、行業(yè)的界限，積極加快組建集團(tuán)性、地區(qū)性和國際性企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營，加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā) 展。同時(shí)，賦予國有大中型外貿(mào)企業(yè)國內(nèi)銷售的權(quán)利。 （ 3）出臺(tái)稅費(fèi)優(yōu)惠扶持政策，提高現(xiàn)代第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重是導(dǎo)致第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足的原因之一。通過觀察相應(yīng)的相關(guān)圖進(jìn)一步判斷模型的階數(shù)，對(duì)模型適應(yīng)性檢驗(yàn)看模型是否可行。 四、結(jié)論 SARIMA 模型估計(jì)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 本文輔助 eview 軟件，對(duì)我國第三產(chǎn)業(yè)增加值進(jìn)行季度時(shí)間序列分析與預(yù)測(cè)。我們應(yīng)該盡量維持第三產(chǎn)業(yè)增加值在第四季度的水平，在可能的情況下，提高第三產(chǎn)業(yè)增加值的增長速度；在第一季度時(shí)，盡量不要讓它落后于其它三個(gè)季度的增加值。如果一個(gè)時(shí)間序列模型是恰當(dāng)?shù)模敲茨Ｐ偷臍埐钚蛄?{at}應(yīng)該是白噪聲序列，它應(yīng)該完全或者大概說明了時(shí)間序列的相關(guān)性。圖中能夠得出，難判斷是否 1 階季節(jié)自回歸以及 1 階季節(jié)移動(dòng)平均同時(shí)存有，還是只存有它們當(dāng)中的一個(gè)。趨勢(shì)性已經(jīng)消除，不過仍存在季節(jié)周期性。（詳情見附錄一） （二） 平穩(wěn)化處理 SARIMA 模型建模的基本條件是要求樣本呈現(xiàn)出平穩(wěn)性，圖可以顯示因變量隨自變量而變化的大致走向，圖中可以看出該序列呈上升走向和周期性，顯著不平穩(wěn)。 對(duì)估計(jì)得到的模型殘差進(jìn)行適應(yīng)性檢驗(yàn) 觀察相關(guān)圖和偏相關(guān)圖 p值是否大于 ，以便得出是否通過白噪聲檢驗(yàn)。?… HmBms 4 ?d =(1B)d ?SD =(1Bs ） D （五）季節(jié)乘積 ARIMA 模型的建模步驟 觀察原始序列 y 的時(shí)序圖 看序列是否有明顯的趨勢(shì)性和季節(jié)性，對(duì)序列進(jìn)行取對(duì)數(shù)后得到 lny，消除數(shù)據(jù)的趨勢(shì)性。推廣之，如果 Xt 不僅與前期值 Xt1有關(guān)聯(lián)，而且與 Xtp 相關(guān)聯(lián)時(shí)，也就是 Xt? pXtp=at， 【 4】 記作 AR(p)。不同的季節(jié)時(shí)間樣本會(huì)擁有出不同的周期，假設(shè) s 為周期的長度，那么一般月度樣本的周期長度 s 是 12，季度樣本的一個(gè)周期長度s 表示為一年的四個(gè)季度 。結(jié)論指出，雖然第三產(chǎn)業(yè)增長速度加快，但呈現(xiàn)峰谷交替態(tài)勢(shì)。而曹躍群、胡新華采用三大經(jīng)濟(jì)區(qū)以及各省市區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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