eviews11章var模型和vec模型-免費閱讀
【正文】 在 JJ協(xié)整檢驗中可以確定變量的協(xié)整關(guān)系個數(shù) 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型估計 由于 VEC模型是含有協(xié)整約束變量構(gòu)建的模型 ， 所以在估計 VEC模型前需進(jìn)行 Johansen協(xié)整檢驗 ， 并要確定協(xié)整關(guān)系的數(shù)量 。 在 “ Critical Values” 中可設(shè)定檢驗的顯著性水平 。ln(1λr+1) 其中， ? r是最大特征根統(tǒng)計量。 當(dāng)改變 VAR模型中的變量順序時 ， 基于 Cholesky因子的方差分解會有改變 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 二、脈沖響應(yīng)函數(shù) “ Display Information” 中輸入沖擊變量 （ Impulses）和脈沖響應(yīng)變量 （ Responses） 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 3. VAR模型的建立 VAR模型的滯后結(jié)構(gòu)檢驗 （ 4）滯后階數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 選擇 VAR對象工具欄中的“ View” |“ Lag Structure” |“ Lag Length Criteria”選項，在彈出的對話框中輸入最大滯后階數(shù)，然后單擊“ OK”按鈕即可得到檢驗結(jié)果。 ?“ Lag Intervals for Endogenous”中指定滯后區(qū)間 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 4. VAR模型的檢驗 VAR模型的滯后結(jié)構(gòu)檢驗 （ 1） AR根的圖與表 如果 VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于 1，即都在單位圓內(nèi)，則該模型是穩(wěn)定的；如果 VAR模型所有根模的倒數(shù)都大于 1，即都在單位圓外，則該模型是不穩(wěn)定的。該模型同樣可以用如下向量形式表達(dá)，即 B0 yt=? 0 +? 1 yt1 + μt EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 3. VAR模型的建立 選擇“ Quick” |“ Estimate VAR… ”選項，將會彈出下圖所示的對話框。 滯后階數(shù)為 p的 VAR模型表達(dá)式為 yt=A1 yt1 +A2 yt2 +…+ Ap ytp+B xt + μt 其中， yt為 k維內(nèi)生變量向量； xt為 d維外生變量向量； μt是 k維誤差向量 A1， A2， … ， Ap， B是待估系數(shù)矩陣。 xt=b10 + b12zt +γ11xt1 +γ12 zt1 + μxt zt=b20 + b21xt +γ21xt1 +γ22 zt1 + μzt 這是滯后階數(shù) p=1的 SVAR模型。 ?“ Estimation Sample”的編輯框中輸入的是樣本區(qū)間，當(dāng)工作文件建立好后，系統(tǒng)會自動給出樣本區(qū)間。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 3. VAR模型的建立 VAR模型的滯后結(jié)構(gòu)檢驗 （ 3）滯后排除檢驗 滯后排除檢驗（ Lag Exclusion Tests） 是對 VAR模型中的每一階數(shù)的 滯后進(jìn)行排除檢驗。 系統(tǒng)默認(rèn)下打開的是 “ Display” 選項卡 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 三、方差分解 基本思想 ： 方差分解的基本思想是 ， 把系統(tǒng)中的全部內(nèi)生變量（ k個 ） 的波動按其成因分解為與各個方程新息相關(guān)聯(lián)的 k個組成部分 ， 從而得到新息對模型
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