操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述與實(shí)務(wù)-免費(fèi)閱讀
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) (RI) 控制指標(biāo) (CI) 暴露指標(biāo) (EI) 銀行層級(jí) 以總體的角度，依據(jù)操作風(fēng) 險(xiǎn)偏好 /容忍度，監(jiān)控銀行 所關(guān)注的焦點(diǎn) 流程層級(jí) 監(jiān)控在流程分析的過(guò)程中所 識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與控制點(diǎn)以及 實(shí)際的損失狀況 o 反映風(fēng)險(xiǎn)因子變化 狀況指標(biāo) o 反映異常狀況指標(biāo) o 反映差錯(cuò)狀況指標(biāo) o 反映控制落實(shí)狀況 指標(biāo) o 反映檢查結(jié)果指標(biāo) o 控制落實(shí)度評(píng)估匯 總結(jié)果 * o 操作風(fēng)險(xiǎn)事件件數(shù) ** o 操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失金 額合計(jì)數(shù) ** o 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估匯總結(jié) 果 * (*)由 RCSA結(jié)果反饋， (**)由 LDC結(jié)果反饋 板塊 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)值 更新頻率 指標(biāo)說(shuō)明 個(gè)金 業(yè)務(wù) 個(gè)金客戶經(jīng)理銷售違規(guī)受處罰的次數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 反映異常狀況 每月 每月統(tǒng)計(jì)個(gè)金客戶經(jīng)理銷售違規(guī)受處罰的次數(shù) 單位高端客戶經(jīng)理平均管理高端客戶數(shù) 控制指標(biāo) 反映控制落實(shí)度狀況 每月 每月統(tǒng)計(jì)單位個(gè)金客戶經(jīng)理平均管理客戶數(shù) 國(guó)際 業(yè)務(wù) 國(guó)際業(yè)務(wù)條線員工 離職率 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 反映因子變化狀況 每季 每季度定期統(tǒng)計(jì)崗位上員工離職比例 國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算系統(tǒng) 當(dāng)日取消記帳比率 控制指標(biāo) 反映差錯(cuò)狀況 每周 每周定期統(tǒng)計(jì)結(jié)算系統(tǒng)中當(dāng)日取消記帳次數(shù)占當(dāng)日業(yè)務(wù)筆數(shù)比例 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)示 例 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（ KRI）的意義 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的主要工具，也是 支持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的重要手段之一，主要源于其具有使用上的便利性。 ? 歷史損失數(shù)據(jù) ? 業(yè)務(wù)量 ? 依據(jù)行內(nèi)業(yè)務(wù)專家的經(jīng)驗(yàn) ? 歷史損失數(shù)據(jù) ? 單項(xiàng)業(yè)務(wù)或交易金額 ? 依據(jù)行內(nèi)業(yè)務(wù)專家的經(jīng)驗(yàn) 事件發(fā)生頻率和嚴(yán)重度 評(píng)估 操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生頻率評(píng)估表 頻率 至少每天發(fā)生一次 至少每周發(fā)生一次 至少每月發(fā)生一次 至少每季發(fā)生一次 至少每半年發(fā)生一次 至少每年發(fā)生一次 至少每 3年發(fā)生一次 至少每 5年發(fā)生一次 10年以上發(fā)生一次 30年以上發(fā)生一次 等級(jí) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 操作風(fēng)險(xiǎn)事件嚴(yán)重程度評(píng)估表 (財(cái)務(wù)損失 ) 嚴(yán)重性等級(jí) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 可能造成的損失（ RMB） 05,000 5,00010,000 10,00020,000 20,00050,000 50,000100,000 100,000200,000 200,000500,000 500,0001,000,000 1,000,0002,000,000 2,000,0004,500,000 4,500,0009,500,000 9,500,00020,000,000 20,000,00045,000,000 45,000,00095,000,000 95,000,000200,000,000 200,000,000 事件發(fā)生頻率和嚴(yán)重度 評(píng)估示例 高頻低損 會(huì)計(jì)差錯(cuò)、操作失誤等在銀行發(fā)生頻率比較高，但最終給銀行造成的損失并不大 發(fā)生頻率： 3 至少每月發(fā)生一次 嚴(yán)重度： 1 05,000 低頻高損 外部欺詐事件在銀行發(fā)生頻率比較低，一旦發(fā)生金額相對(duì)比較大 發(fā)生頻率： 9 10年以上發(fā)生一次 嚴(yán)重度： 15 95,000,000200,000,000 1 1 2 2 3 3 事件間接影響效果評(píng)估 間接損失評(píng)估表 –運(yùn)營(yíng)中斷 間接損失評(píng)估表 –廣大客戶服務(wù)質(zhì)量 等級(jí) 描述 等級(jí) 描述 中斷 1日 中斷 1周 中斷一個(gè)月以上 影響 5%的客戶服務(wù)質(zhì)量 影響 20%的客戶服務(wù)質(zhì)量 影響 50%以上的客戶 服務(wù)質(zhì)量 除了直接的財(cái)務(wù)損失外，若操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，可能帶來(lái)什么樣的負(fù)面效果 ? …… 控制措施在制度設(shè)計(jì)層面， 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管控效果 控制被遵循與落實(shí)的程度 評(píng)估工作程序 （ 2） 控制有效性評(píng)估 控制有效性 包含 控制設(shè)計(jì)有效性 以及 控制落實(shí)度 ? 規(guī)章制度文件是否齊備與完善 ? 控制措施是否具可操作性 ? 控制措施是否對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)有很 好的管控效果 ? 控制措施是否被執(zhí)行 ? 相關(guān)崗位執(zhí)行時(shí)的認(rèn)真程度 ? 控制措施的執(zhí)行的覆蓋程度 評(píng)估時(shí)的考量要素 參考依據(jù) ? 對(duì)于目前制度規(guī)章齊備程度與 完善程度的了解 ? 業(yè)務(wù)專家對(duì)于控制措施的可操 作性及管控效果的反饋 ? 相關(guān)崗位對(duì)于日常工作是否落 實(shí)的反饋 ? 條線檢查或是內(nèi)審檢查對(duì)于落 實(shí)狀況的評(píng)估結(jié)果 控制措施對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn) 管控的效果 評(píng)估工作程序 固有風(fēng)險(xiǎn)暴露為控制措施完全失效的狀況下所面對(duì)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。包含：監(jiān)管機(jī)關(guān)處分事件、員工欺詐事件、員工安全事件、核心業(yè)務(wù)服務(wù)中斷事件、
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