滬深300指數(shù)期貨仿真交易的有關問題ppt-金融期貨基礎-免費閱讀
【正文】 當日在結算時根據(jù)每日結算價計算盈虧，在結算準備金中扣劃，結算后浮動盈虧為零。但由于現(xiàn)貨指數(shù)收盤價很容易受到操縱，因此為了防止操縱，國際市場上大部分股指期貨合約采用一段時間的平均價。 每日結算價和收盤價的區(qū)別 ? 當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交量的加權平均價。釋放到期和約保證金并計算盈虧 . ? 現(xiàn)金交割的合約也收取手續(xù)費 (交割費 ) 證券與期貨開盤價確定的區(qū)別 證券 開盤價： 如果當日無集合競價，開盤價取前一日 收盤價 。 行情揭示 ?期貨： 一檔行情 ?證券 五檔行情 上市合約及掛盤基準價 ?滬深 300指數(shù)期貨同時掛牌四個月份合約。對于搶單的客戶，密切注意系統(tǒng)交易狀態(tài)非常關鍵 ） ?證券：支持未開盤時間委托。一個投資者在交易所內只能有一個投資者號，但可以在不同的會員處開戶。 期貨合約是保證金交易，每天結算 期貨合約可以賣空 開戶環(huán)節(jié) 仿真交易期間的開戶 ?為了簡化客戶操作，提高開戶效率，目前只需要客戶填寫“開戶登記表”，并發(fā)送到期貨籌備組信箱。交易編碼由會員號和投資者號兩部分組成。然后，手頭的合約要進行每日結算，即逐日盯市。問題是當主動買入價大于賣出價時成交價或者主動賣出價小于買入價應該如何確定？ 舉例說明 ?舉例 上一成交價 1545 賣出 1540 買入 1530 這種撮合方法的好處是既顯示了公平性，又使成交價格具有相對連續(xù)性，避免了不必要的無規(guī)律跳躍。如 IF0611合約，該合約最后交易日為 2023年11月 17日。不管那個層次，都需要做三件事情： 交易處理和頭寸管理，就是每天交易后要登記做了哪幾筆交易，頭寸是多少。 ? 收盤
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