序列相關性ppt課件(2)-免費閱讀
【正文】 由此可 見 ，杜 賓 兩步法的第一步是要得到 的一個估 計值 ，第二步是要得到回歸的參數值。 一個一般性的原則：（ 3）科克倫 奧科特（（ CochraneOrcutt）迭代法利用估 計 的殘差去 獲 得關于未知的 的信息。 g= 查 5%的顯著性水平下 31個樣本和 1個解釋變量的 .值下界為 ，上界為 。 考慮簡單的一元回歸模型： （ 742）假定該模型中隨機干擾項為完全一階正相關，即有（ 743）對（ 742）進行一次差分得到即 （ 744）（ 744）的差分回 歸 方程沒有截距，隨機干 擾項 沒有序列自相關，因此可以 對 它采取 過 原點 OLS回 歸 得到 的 BLUE估 計 量，注意此 時 原模型中的截距就不能估 計 出來了。 （ 741） 類似地對具有 p階序列相關的多元回歸模型的廣義差分法估計也等同于廣義最小二乘估計，但我們損失了前面 p個樣本觀測值，這一點可以從廣義差分模型（ 740）式看出來。實踐中，常假定 （ 732）即：（ 732）式中自回 歸 系數和隨機干 擾項滿 足 (74)的假定。 答： 在經典多元線性回歸模型中 ,如果回歸模型滿足基本的經典假設 , 是 BLUE估計 167。一、廣義最小二乘法定義 : 最具有普遍意義的最小二乘法 .普通最小二乘法 和 加權最小二乘法 是它的特例。LM檢驗的一個缺陷例 72 假定用 32個樣本做 Y對 X(包含截距 )的回歸而 這樣 的 數 值對應 的概率 p為 ， 這 是一個很低的概率。給定顯著性水平 α： （ 2）原假 設為 ， 備擇 假 設為 （ 1）原假 設為 ， 備擇 假 設為 如果有 ， 則 在 顯 著性水平 α上拒 絕 原假 設 H0，接受備擇假設 H1，也就是存在統(tǒng)計上顯著的正相關。 杜 賓 — 沃森 針對 原假 設 ，即 不存在一 階 自相關，構造如下 統(tǒng)計 量： （ 722）因 為 要從 中算出，而 又依 賴 于 給 定的 X的 值 。序列相關性的檢驗方法一、圖示法二、回歸檢驗法三、杜賓 — 沃森檢驗四、拉格朗日乘子檢驗一、圖示法 由于殘差 可以作 為 隨機 誤 差 的估 計 ，因此，如果 存在序列相關性， 反映出來，因此可以利用 的 變 化來判斷隨機干 擾項 的序列必然會由殘差項相關性，如圖 7－ 1所示。 3．擬合優(yōu)度檢驗 R2統(tǒng)計量和方程顯著性檢驗 F統(tǒng)計量無效 由于在序列相關時 OLS對隨機誤差方差估計有偏，結果基于OLS殘差平方和計算出來的擬合優(yōu)度檢驗統(tǒng)計量 R2也失去意義，相應的方程顯著性檢驗統(tǒng)計量 F統(tǒng)計量也無效。第二節(jié) 序列相關性 的影響1．參數估計量非有效2．隨機誤差項方差估計量是有偏的3．擬合優(yōu)度檢驗 R2統(tǒng)計量和方程顯著性檢驗 F統(tǒng)計量無效4．變量的顯著性檢驗 t檢驗統(tǒng)計量和相應的參數置信區(qū)間估計失去意義5．模型的預測失效1．參數估計量非有效 根據 OLS估計中關于參數估計量的無偏性和有效性的證明過程可以看出，當計量經濟學模型出現(xiàn)序列相關性時，其 OLS參數估計量仍然具有線性無偏性，但不具有有效性。 類似（ 79）式的回歸模型被稱為 自回歸模型 由于心理上、技術上以及制度上的原因，消費者不會輕易改變其消費習慣，如果我們忽視（ 79）式中的滯后消費對當前消費的影響，那所帶來的誤差項就會體現(xiàn)出一種系統(tǒng)性的模式。 （ 73） （ 72）自相關往往可以寫成如下形式： （ 74）其中 稱 為 自 協(xié) 方差系數或一 階 自回 歸 系數，是 滿 足以下 標 準 OLS假定的隨機干 擾項 ： 由于序列相關性經常出現(xiàn)在以時間序列數據為樣本的模型中，因此，本節(jié)下面將代表不同樣本點的下表 i用 t 表示。二、序列相關的原因1．經濟數據序列慣性2．模型設定的偏誤3．滯后效應4．蛛網現(xiàn)象5．數據的編造1．經濟數據序列慣性 GDP、價格指數、消費等時間序列數據通常表現(xiàn)為周期循環(huán)。注意：4．蛛網現(xiàn)象例如：假定某農產品的供給模型為： (710)假設 t時期的價格 Pt低于 t1時期的價格 Pt1，農民就很可能決定在時期 t+1生產比 t時期更少的東西。因為在有效性證明中我們利用了（ 711） 即同方差和相互獨立性條件。4．變量的顯著性檢驗 t 檢驗統(tǒng)計量和相應的參數置 信區(qū)間估計失去意義 用 OLS法估計序列相關的模型得到的隨機誤差項的方差不僅是有偏的，而且這一偏誤也將傳遞到用 OLS方法得到的參數估計量的方差中來，從而使得建立在 OLS參數估計量方差基礎上的變量顯著性檢驗失去意義。二 、 回歸檢驗法，（ 720）（ 721）等 為 解 釋變 量， 以 為 被解 釋變 量，以各種可能的相關 變 量， 諸如 ，建立各種方程： 對方程進行估計并進行顯著性檢驗，如果存在某一種函數形式，使得方程顯著成立，則說明原模型存在序列相關性。檢驗 ，它沒
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