計量經(jīng)濟學(xué)線性回歸模型-免費閱讀
【正文】 ?首先作圖，觀察季節(jié)波動趨勢與長期趨勢。因此，一般是 直接以加法和乘法方式引入 虛擬變量，然后再利用 t檢驗判斷其系數(shù)是否顯著不等于0，進而確定虛擬變量的引入方式。然而，實際問題中經(jīng)常會碰到這樣一些變量，如性別、職稱、歷史時期 (計劃經(jīng)濟或市場經(jīng)濟 )等，不是用數(shù)值度量的，被稱為 定性變量 。 ?三個備選模型： bZayxZ???1bZayxZ??? lnbZcTacxZyTxbaaxy b????????lnlnlnlnlnlnln?按照線性化的法則，建立非線性模型有兩種方法 ? 用 genr命令按變換函數(shù)生成新序列，再運用 LS命令對新序列進行參數(shù)估計。 ?我們要做的是寫下一組語句，在計算時，這些語句將描述一個包含每個觀測值對似然函數(shù)貢獻的序列。 ?輸出結(jié)果窗口中點擊 Forecast鍵，隨即彈出一個關(guān)于預(yù)測 (Forecast)的對話框。可以通過觀察方程的約束式和非約束式的對數(shù)似然估計值的差異 。 ? t Statistic (t統(tǒng)計量 ) :檢驗的是某個系數(shù)是否為零 (該變量是否不存在于回歸模型中 ) 。 ? 命令方式： scat y x ? 菜單方式：從 EViews主菜單中點擊 Quick鍵，選擇 Graph/ Scatter功能 ? Group操作方式：首先要將序列 y和 x組成一個群，再在主窗口選擇菜單 View/Graph/Scatter ?畫圖時應(yīng)該先輸入橫軸的變量名，再輸入縱軸的變量名。 ? OLS估計 ?菜單操作方式：從工作文件主菜單中點擊Quick/Estimate Equation功能。 prob (概率 )，此列顯示在服從 t分布條件下，對應(yīng)其左側(cè)一列 t統(tǒng)計量值的概率。 進行似然比檢驗。 yf 在Forecast name選擇區(qū)自動生成， yf是保存預(yù)測值的變量。 利用極大似然法估計模型參數(shù) 這就是變量 Y的似然函數(shù)。 ? Genr z=1/x ? Ls y c z ? 在使用 LS命令時直接對序列進行操作而不必生成任何新序列。含有定性變量的線性回歸問題可分為 自變量含定性變量 和 因變
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