商業(yè)銀行管理商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)-預(yù)覽頁
【正文】 ? 居民的消費習(xí)慣與偏好。5萬元 ? 該行本年存款增長率 =2402 ? 隨著利率管制的放開，存款定價權(quán)力會轉(zhuǎn)移到銀行和客方手中。 ? 成本加利潤定價法需計算存款服務(wù)的加權(quán)平均成本 ? 每項存款服務(wù)的單位價格 =每單位存款服務(wù)的經(jīng)營支出 + 分配 給銀行存款部門的間接費用 +出售每單位存款服務(wù)的計劃利潤 銀行的加權(quán)平均資金成本 = 程度準備金等降低生息資產(chǎn)利息和非利息成本總籌集資金活期存款?? %100準備金等利息與非總籌集資金定期與儲蓄存款??? %100 準備金等利息與非總籌集資金所有者資本??? %100存款的邊際成本定價法 ? 應(yīng)用邊際成本（新增融資所追加的成本）而非加權(quán)平均成本來幫助存款定價從某種意義上講可能更優(yōu)。5%，可籌集存款 50萬元； 8%— 75萬元； 80 70 存款量 （萬元） 25 50 75 100 125 邊際成本 （萬元） 2 275=15=125 TR總收益，存款量 邊際收益率； TC總成本，存款量 存款利率。18% 2 ? 商業(yè)銀行借入負債的特點 ? 在時間和金額上十分明確 ? 為銀行主動的負債管理提供了可能 ? 既能解決臨時性資金不足、又可滿足中長期資金需求 ? 成本各異、伴隨有一定的風(fēng)險（流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、信貸風(fēng)險、法律風(fēng)險、操作風(fēng)險等） ? 有一定的管理重點 (如短期借款的管理重點：主動把握借款期限和數(shù)量、分散借款對象、選擇好借款時機、作好借款和還款計劃 )及規(guī)定限制 (如發(fā)行金融債券時，通常有嚴格的規(guī)定：債券發(fā)行者的資格審查、對每次發(fā)行數(shù)額和累計發(fā)行余額的限制、資金運用方向、發(fā)行申報和審批 ) 借款對銀行的意義 ? 可以規(guī)避存款利率上限的嚴格管制、不繳納存款準備金和存款保險費 ? 使商業(yè)銀行的負債管理更具主動性和靈活性，銀行能夠更加自如的統(tǒng)籌資金來源和資金運用，以把握盈利機會： ? 可以根據(jù)實際需要合理的控制借款規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)；可以精確地安排借入資金的運用及償還計劃； ? 可以突破銀行現(xiàn)有存貸關(guān)系的束縛，籌資范圍更加廣泛； ? 可以隨時購買資金以獲得流動性供給 商業(yè)銀行借入負債對銀行的意義 ? 拓寬了銀行的籌資渠道，增加了資金來源、且無需繳納存款準備金 ? 解決了銀行臨時性資金不足的困難，滿足了流動性需求，保證了自身經(jīng)營的正常運行 ? 滿足了銀行短、中、長期資金運用的需要，增強了銀行盈利能力 ? 加強了銀行與社會各界特別是金融同業(yè)的聯(lián)系 ? 為商業(yè)銀行加強流動性管理提供了新的思路 同業(yè)拆借 ? 概念 ? 特點：同業(yè)性、短期短、金額大、不交存款準備金。由于其具有安全性高、流動性好、收益較高、可減免所得稅、可作抵押點等特點，由而是商業(yè)銀行證券投資的最佳選擇，在其總額中，一般占90%左右 ? 商業(yè)銀行投資公司債券的數(shù)量較為有限，并很少投資于垃圾債券 ? 商業(yè)銀行能否投資于股票有不同觀點，與債券相比，股票有一些特點 ?五、商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險 ? 商業(yè)銀行證券投資的收益率 ?票面收益率 ?當(dāng)期收益率 ?實際收益率 ?到期收益率 ? 商業(yè)銀行證券投資的風(fēng)險 ? （ 1）、證券投資風(fēng)險的測量 ? 首先要得到證券投資的預(yù)期收益率 ? 公式為： 量各種可能發(fā)生的結(jié)果數(shù)種結(jié)果發(fā)生時的概率第益率種結(jié)果發(fā)生時的預(yù)期收第某項投資的預(yù)期收益率????? ??nwppwppiiiniiii_1_，它代表投資風(fēng)險為預(yù)期收益率的標(biāo)準差?? ????niii WPP12)(?投資風(fēng)險程度的描述： ?（ 2）、證券投資風(fēng)險的類別 ?信用風(fēng)險 ?市場風(fēng)險 ?利率風(fēng)險 ?通貨膨脹風(fēng)險 ?流動性風(fēng)險 ?提前贖回風(fēng)險 ? 商業(yè)銀行證券投資收益與風(fēng)險關(guān)系的協(xié)調(diào) ? （ 1）收益與風(fēng)險交替原理 ? 認為：風(fēng)險與收益存在一種相互交替（替換）的關(guān)系，風(fēng)險增加可造成收益減少，風(fēng)險減少會帶來收益增加。 ?在這種情況下，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略重點發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，開始大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，以拓展收入來源，提高收益率。 信息技術(shù)的迅猛發(fā)展 ? 世紀 90年代至今，信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，使得網(wǎng)上銀行、 ATM、 POS、電話銀行等虛擬服務(wù)逐漸部分取代傳統(tǒng)的面對面人工服務(wù)，成為銀行服務(wù)的重要渠道。 ? 如個人資產(chǎn)中的主流業(yè)務(wù)品種 — 住房按揭貸款的風(fēng)險權(quán)重為 50%； ? 這促使銀行為了滿足監(jiān)管當(dāng)局資本充足率的要求，大力發(fā)展包括個人貸款在內(nèi)的零售銀行業(yè)務(wù)。 ? 個人要實現(xiàn)其財富的保值增值，這使得個人對金融產(chǎn)品的需求不斷增長，為零售銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了巨大
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