【正文】 體VAR大于等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和 B．投資組合的整體VAR小于等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和 C．投資組合的整體VAR等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和 D．兩者之間不存在必然聯(lián)系正確答案:B解析： 投資組合能夠在一定程度上根據(jù)每個金融產(chǎn)品之間的相關(guān)性分散風(fēng)險。第44題 下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本 C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本正確答案:C解析： 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失(而非預(yù)期損失)的資本。它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。第1題 在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括（）A．貸款金額 B．回收率 C．回收率的波動性D．貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性您的答案:A正確答案:C解析： 回收率的波動性不是重要輸入?yún)?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。第4題 Credit MetriCs TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是（）A．解析法與歷史模擬法 B．歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法 C．蒙特卡洛模擬法與情景模擬法 D．解析法與蒙特卡洛模擬法您的答案:D正確答案:D解析： 解析法是通過簡化的假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準(zhǔn)確”的解釋。第6題 下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）A．公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳．公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者C．對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D．效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)您的答案:D正確答案:D解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面覆蓋監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用 的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當(dāng)局可以要求銀行如果不進(jìn)行信息披露，將不允許采用較低的風(fēng)險權(quán)重或特殊方法”。盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。分析過程比較簡單，因為是短期的預(yù)測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。第49題 下列不屬于商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的是（）A．資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重低下，無法繼續(xù)產(chǎn)生正常的現(xiàn)金收入 B．內(nèi)部控制嚴(yán)重疏漏被個別交易員利用 C．金融危機(jī)的影響 D．負(fù)債到期且無法展期正確答案:C解析： 商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)主要根源在于自身管理能力和技術(shù)水平存在薄弱環(huán)節(jié)，選項C中的金融危機(jī)不是銀行自身問題。60000 100%=3．67%。第55題 若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬于（）A．期權(quán)性風(fēng)險B．基準(zhǔn)風(fēng)險 C．收益率曲線風(fēng)險D．重新定價風(fēng)險正確答案:A解析： 期權(quán)性風(fēng)險是隱性風(fēng)險，持有者會在最有利的時候執(zhí)行，重新安排存貸款。第58題 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是（）A．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間 B．持有期為15個營業(yè)日C．市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年 D．至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)正確答案:A解析： B選項，持有期為l0個營業(yè)日。第60題 風(fēng)險識別方法中的失誤樹分析法是指（）A．將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B．通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C．建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯，透過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析D．風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險正確答案:B解析： 常用的風(fēng)險識別與分析的方法有：制作風(fēng)險清單(最基本、最常用的)、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法，對照定義，很明顯會發(fā)現(xiàn)是B選項。第63題 現(xiàn)場檢查報告階段不包括的環(huán)節(jié)有（）A．形成現(xiàn)場檢查事實與評價 B．與被查機(jī)構(gòu)交換檢查意見 C．形成現(xiàn)場檢查報告D．現(xiàn)場檢查意見書的做出與執(zhí)行 正確答案:D解析： 現(xiàn)場檢查意見書的做出與執(zhí)行屬于現(xiàn)場檢查處理階段。2000=0．115。第70題 資產(chǎn)的（）是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值，是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。第73題 中國銀監(jiān)會明確商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）A．4% B．5% C．8% D．6%正確答案:C解析： 中國銀監(jiān)會明確商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于8%。A．控制活動識別與評估 B．全員風(fēng)險識別與報告C．作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估 D．制定與實施控制優(yōu)化方正確答案:B解析： B的全員風(fēng)險識別與報告最貼合題意。第77題 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。第78題 下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B．商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于5% C．未分配利潤屬于核心資本D．《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中強調(diào)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2%正確答案:D解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中強調(diào)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1% 第79題 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）A．復(fù)雜性、外生性和可轉(zhuǎn)化性 B．具體性、內(nèi)生性和可轉(zhuǎn)化性 C．差異性、簡單性和不可轉(zhuǎn)化性 D．分散性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性正確答案:B解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管范圍，標(biāo)志著操作風(fēng)險管理已成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。第83題 巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平為（）A．95% B．96．8% C．98．5% D．99%正確答案:D解析： 巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平為99%。第86題 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險分析時，通常會用到以下指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險越小的是（）A．行業(yè)凈資產(chǎn)收益率 B．資本積累率 C．行業(yè)盈虧系數(shù)D．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率正確答案:C解析： 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低，風(fēng)險越小。第89題（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。)第91題 商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。第93題 下列屬于聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容是（）A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 B．培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C．建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 D．只考慮股東的利益 E．明確記載的危機(jī)處理流程正確答案:A,B,C,E解析： 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念，培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化，建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警，深入理解不同利益持有者，明確記載的危機(jī)處理流程。在特殊情況下可以超過組合限額。A．債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)B．商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)C．債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù) D．銀行停止對債務(wù)人貸款計息E．債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)正確答案:B,C,D,E解析： 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，被視為違約。第101題 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）A．多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加 B．盈利能力下降 C．負(fù)債過于集中 D．資產(chǎn)質(zhì)量下降 E．外部評級下降正確答案:A,B,C,D解析： 比較對比內(nèi)部評級與外部評級的定義與內(nèi)容。第104題 “9?11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）A．災(zāi)難備份B．強制員工休假 C．審慎選擇經(jīng)營地地址 D．購買保險 E．制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案正確答案:A,B,D,E解析： 本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。(4)借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況變動風(fēng)險。第108題 決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A．業(yè)務(wù)風(fēng)險B．內(nèi)部控制 C．風(fēng)險管理水平D．盈利能力 E．可持續(xù)發(fā)展正確答案:A,B,C解析： 風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。同時c是RAROC的計算公式。流動性風(fēng)險指標(biāo)屬于風(fēng)險水平指標(biāo)。第117題 按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）A．純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險 B．可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C．系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D．可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 E．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險 正確答案:A,C,E解析： 根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。第119題 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）A．銀行間的短期利率水平B．第0期到第1期的即期利率 C．第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率 D．3年期的即期利率E．市場在3期內(nèi)的平均利率水平正確答案:B,C,D解析： 理解遠(yuǎn)期利率計算方式。第122題 信用風(fēng)險組合模型包括（）A．Credit Monitor B．Credit MetriCs C．Credit Portfolio View D．Credit Risk+ E．VaR正確答案:B,C,D解析： 信用風(fēng)險組合模型包括Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Ris k+模型三個。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。流動性越強。第128題 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是（）A．久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值B．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大 C．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大 D．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱 E．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，流動性就減弱正確答案:A,B,D解析： 久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值。授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項說法正確。)第131題 內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露。第133題全面風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。第135題 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0．03%中的較高者。第137題無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。（）A．正確B．錯誤沒有選項 正確答案:B 解析：承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會增加流動性風(fēng)險。（）A．正確B．錯誤正確答案:A解析： 資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。（）A．正確B．錯誤正確答案:B解析： 對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值．第143題 根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，商業(yè)銀行貸款撥備率不低于2．5%，撥備覆蓋率不低于130%。（）A．正確B．錯誤沒有選項 正確答案:B 解析：高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱。A、B、D都與貸款有關(guān)，但凡與貸款問題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險。第6題（）是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。第7題 下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）A．總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險 B．累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和 C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D．短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值您的答案:B正確答案:B解析： 累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭；凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭；短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。A．交易風(fēng)險B．市場風(fēng)險 C．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險D．折算風(fēng)險正確答案:D解析： 交易風(fēng)險是發(fā)生在交易過程中，題干只說明是在進(jìn)行會計處理時，因此，排除A；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和市場風(fēng)險都是影響面很廣的風(fēng)險，不會在財務(wù)報表中出現(xiàn)，而折算風(fēng)險是一個比較具體的風(fēng)險種類，也很貼合題干所述概念。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17%、0．60%、0．60%，則3年的累計死亡率為（）A．0．17% B．0．77% C．1．36% D．2．32%正確答案:C解析： 累計死亡率CMRn